הסיכון האמיתי לשוקת נובע מהאפשרות שהמדד יבצע מהלךחד.
אם נניח שמהלך כזה יכול להתרחש בכל אחד מהשבועות לאורך חייה של השוקת , ואם אנו מקרבים רגליים לאורך כל החודש , נובע מכך שכאשר אנו נמצאים במרחק של סטרייקים בודדים מהמדד (5-7 סטרייקים) , מהלךחד מסוג זה תופס אותנו בסיטואציה שקשה בהרבה מאשר שאנו נמצאים בתחילת חייה של האסטרטגיה( מרחק 12- 14 סטרייקים).
אי לכך לפי הבנתי גם אופי ההגנה (3 סטרייקים) אמור להיות שונה בתחילת חייה של האסטרטגיה לעומת סופה(סטרייק אחד) .
באסטרטגייה זו , אנו משיגים קנייה קלה של האופציות הרחוקות (סחירות דלילה) ובתקבול נאה(הגנה 3 סטרייקים) . ככל שהחודש מתקדם , אנו מקרבים הגנות לכדי סטרייק אחד וגם אז נוכח הקירבה למדד משיגים תקבול נאה וסחירות קלה.
הגיוני בעיניי , שתהיה התאמה ביחס שבין אופי הסיכון לעומת סוג ההגנה.
אשמח לתגובות, אריק.
הגב עם ציטוט