שאלה למי שיודע:
באופן כללי, כיצד מתומחרות תעודות הסל (הלא ממונפות)?
האם ע"י מנגנון חישוב פנימי - שאמור להיות מפורסם בתשקיף - או ע"י השוק?
למיטב הבנתי, תעודות סל העוקבות אחרי מדד מסויים, נניח המעוף, צריכות להחזיק את המניות המתאימות באותו חלק יחסי כמו המדד.
השאלה עלתה אחרי שהבחנתי שתעודות סל שונות שאמורות לעקוב אחרי מדדים מסויימים לא ממש מדייקות, ורציתי לדעת האם הפער נובע מהחישוב בתעודה או מתמחור שוק שגוי שיכול לנבוע מחוסר סחירות או חוסר הבנה של התעודה.

השאלה עוד יותר רלוונטית לתעודות שורט..

תודה מראש לעונים.