צהריים טובים.
האסטרטגיה שנכתבה למדד מדשדש רק הבוקר, כבר חצתה את רף 10% הרווח לאור
שחיקה מוחלטת במדדים, ויחס תטא/דלתא משמעותית נוטה לשחיקה על פני כיוון.
סטיות הבוקר עוד הספיקו לזנק קלות, בשל תמחור אופטימי של משקיעים רבים, וכך ניתן
היה למכור אופציות call במחירים מופקעים. זה בפירוש כשל שוק/חוסר הבנה של הקונים,
ולראיה אופציות ה call בירידה על אף עליה של 0.7% במדד.
כתוצאה מכך נסגור את כל האסטרטגיה:
נקנה חזרה call 1100
נקנה חזרה put 1100
נמכור הגנות:
נמכור put 1070
נמכור call 1130
* לרוב איני מפרט את כל הסגירה, שהרי ברור שצריך לחזור למצב מאופס אך לבקשת חלק מהחברים כך נראית סגירה מלאה.
ברכות על הרווחים,
המשך יום טוב.
הגב עם ציטוט
