הודעה: על מנת לעודד השתתפות פעילה יותר בפורומים

[qjol]

היות שאין מספיק שורות לתיקונים אז אני מנקה את הקובץ וכותב מחדש את האסטרטגיה איך שהיא כרגע בתיק ולמעשה חסר הכסף שנכנס מהתיקונים אם יש באפשרותך להוסיף שורה אחד שיהיה אפשרי להוסיף רק סכום כסף ללא קשר למדד או לסטרייק מסויים רק לחישוב כמה מורווח או מופסד האסטרטגיה

תודה

[sb69]

אהלן,
הנושא של תיקון אסטרטגיה כבר עלה בכמה הודעות. הבעיה העיקרית שאני נתקל בה היא חוסר בשורות, והרעיון שעלה כאן קודם, של הוספת סכום מסוים כמין "מעבר מגליון אחר" נראה לי טוב.
הוספת עמלות לאזור הסימולציה של ה- Test ניתנת לביצוע עצמי ע"י שנוי נוסחה במשבצת יעד הרווח - בכל מקרה זה מה שאני עשיתי.
משהו נוסף שהוספתי והיה לי חסר הוא מעין חישוב רגישות במחיר האופציה שנקבל. כשאני בודק כדאיות של שנוי אני בדר"כ מוריד 5% ממחיר מכירה ומוסיף 5% למחיר קניה על מנת לוודא שעדיין שווה לי במידה ואיני משיג את המחיר הדרוש, או לחליפין נותן לי אינדיקציה על אילו אופציות כדאי להתעקש על מחיר אחרת השנוי לא כדאי.
לדעתי כדאי להכניס משהו דומה לתחשיב בסגירת הפוזיציה - במקרים מסוימים סגירה זו יכולה להתבצע בלחץ וכדאי לדעת מה התוצאה במחירים שזזים קצת למעלה או למטה. כיום אני עושה את זה בגליון נפרד.

RH - אי אפשר לתאר עד כמה הקובץ והשיפורים התכופים משמעותייםלהמון אנשים. כל הכבוד.

חג שמח

[RH2000]

טוב עברתי על ההערות. בואו נראה.
1. גרף הכל ביחד ריק בגליון CHART1 -יתוקן
2. גרפים לא מתעדבנים בגליון CHART1 ו-TEST רק ב-2003- ככל הנראה בעיית המרה.
3. חסרים שורות
נכון שהייתה בעיה לפני הגרסא הזו במצבים בהם היו תיקונים רבים, אבל עכשיו לא ברורה לי הבעיה. ההבדל מגירסאות קודמות נעוץ בכפתור רכז פוזיציה.
נעבור על התהליך-
א. פותחים פוזיציה בתיבה הגדולה בה יש מקום ל-17 שורות
ב. תיקון א נרשם בתיבה הקטנה למטה בה יש מקום ל-6 שורות
ג. רואים על הגרף ובטבלת פקיעה את השפעת השינוי. מבצעים תיקון.
ד. לאחר התיקון-מעבירים את האופציות שבתיקון לתיבה למעלה (תעשו העתק הדבק ולא גזור הדבק) או בהקשה
ה. מגיע תיקון נוסף - פעולה דומה
ו. בשלב זה או בתיקון נוסף , תיבה א עמוסה ואין מספיק שורות
ז. מקישים על כפתור רכז פוזיציה שמאחדת אופציות כפולות (כמעט אך פעם אין יותר מ-10 אופ שונות פתוחות) ו-17 שורות מספיקות בהחלט.
ח. אופציות שבוטלו לגמרי (כתיבה וקניה כמות זהה) - הפרש התזרים מוסף לאופציה הראשונה. אביעד מבקש לרשום בנפרד ע"מ לשמור עלויות אמיתיות היסטוריות.- נשמע סביר-יטופל. כמו כן חישוב העמלות מחשב עמלה כל מספר אופציות ומתעלם מאופ שנסגרו כליל- יטופל.
ט. ייתכנו מקרים בודדים בהם 6 שורות לתיקון אחד לא מספיקות אבל זה נדיר.
4. בקשה להוספת סימולציה בטחונות על גבי גליון הTEST ( יש כרגי בכפתור סימולטור אך מופיע בתיבה חיצונית) כך שייראו הבטחונות בשינויי מדד-יטופל.
5. עמלות ב-TEST- צריך לבדוק אם יש טעם כי זה דיי אינטאוטיבי פשוט להגיע לאותה תוצאה ע"י משחק ברווח נדרש.

פיספסתי. לא הבנתי משהו?

[yc5000]

היי רון

1. בהמשך למה שנאמר על מחסור בשורות - אני אישית הייתי מעדיף שבטבלת התיקונים יהיו יותר שורות (למשל 17 כמו בטבלה הראשונה יהיה נחמד, או לחילופין לחלק את תוספת השורות בין הטבלה העליונה לתחתונה). נכון שאז לא הכל יכנס במסך אחד ויהיה צריך לעשות scroll, לי אישית זה עדיין יותר נוח, אבל זה רק אני.
2. איטיות - האקסל מעט איטי גם בעבודה שוטפת כאשר מוסיפים/משנים שדות (אני מניח שבגרסא החדשה המוד הידני אמור לפתור את הבעייה) ובמיוחד בעדכון נתוני מחירים (אני בד"כ עושה מביזפורטל, לא יודע אם זה גם באורדרנט). נראה שכאשר יש יותר שורות באסטרטגיה העדכון לוקח יותר זמן. כל מה שאמרתי נכון לגירסא הקודמת Maof2
3. תודה על הכל, אחלה כלי שבעולם.

[paranoize]

היי רון,

הייתי שמח לקבל הסבר על סימולטור מרווח זמן.

לא כל כך הבנתי איך לתפעלו.

תודה.

[RH2000]

היי רון,

הייתי שמח לקבל הסבר על סימולטור מרווח זמן.

לא כל כך הבנתי איך לתפעלו.

תודה.

להלן ההסבר התיאוריטי כפי שהברתי באשכול אחר למי שפיספס
דמקה, לא עושה רושם שיש לך מושג באסטרטגיות מרווח זמן (לא לימדו אתכם בקורס?)

הנה תמצית, אבל כדאי שתקרא הרבה חומר בנושא לפני שתקפוץ למיים.

נתרכז בלונג מרווח זמן
מוכר סטרייק פקיעה קרובה וקונה אותה אופציה באותו סטרייק בפקיעה רחוקה יותר.
תזרים פתיחה תמיד שלילי
אתה עובד על שחיקת זמן מהירה יותר באופציה שכתבת-לכן תרצה לבצע בסטרייק בו האופציה כוללת מרכיב גבוה של ערך זמן. המרכיב הגבוה ביותר של ערך זמן (לא מבחינת אחוזים אלא בשקלים) הינו באופציה בכסף-היום 1100 בקולים 1110 בפוטים.
ברגע שביצעת עיסקה תרצה שהמרווח בין 2 האופציות ילך ויגדל
התנהגות המדד- אם ידשדש ויסגור באזור הסטרייק בפקיעה קרובה-מרווח מקסימלי. שוק עולה בחדות או יורד בחדות לא טוב-המרווח יירד.
התנהגות ס.ת.- וגא של אופציה רחוקה גבוהה יותר. ככל שסטיית תקן תעלה מרווח יעלה.
לסיכום: טוב לשוק מדשדש וסטיית תקן יציבה-עולה. הפסד מוגבל לתזרים פתיחה (בתנאי שסגרת לפני פקיעה קרובה).לכן נחשבת אסטרטגיה שמרנית

בעיקרון אתה מוכר אופציה קרובה נניח דצמבר וקונה אופציה זהה בכמות זהה בפקיעה מאוחרת יותר נאמר ינואר. תכניס לסימולטור את הנתונים כולל מחירי 2 האופציות ותלחץ לראות איך, מתי ולמה אתה מרויח או מפסיד.

[RH2000]

היי רון

1. בהמשך למה שנאמר על מחסור בשורות - אני אישית הייתי מעדיף שבטבלת התיקונים יהיו יותר שורות (למשל 17 כמו בטבלה הראשונה יהיה נחמד, או לחילופין לחלק את תוספת השורות בין הטבלה העליונה לתחתונה). נכון שאז לא הכל יכנס במסך אחד ויהיה צריך לעשות scroll, לי אישית זה עדיין יותר נוח, אבל זה רק אני.
2. איטיות - האקסל מעט איטי גם בעבודה שוטפת כאשר מוסיפים/משנים שדות (אני מניח שבגרסא החדשה המוד הידני אמור לפתור את הבעייה) ובמיוחד בעדכון נתוני מחירים (אני בד"כ עושה מביזפורטל, לא יודע אם זה גם באורדרנט). נראה שכאשר יש יותר שורות באסטרטגיה העדכון לוקח יותר זמן. כל מה שאמרתי נכון לגירסא הקודמת Maof2
3. תודה על הכל, אחלה כלי שבעולם.

**
האמת לא ברור לי למה אתה צריך כל כך הרבה שורות לתיקונים. עושים תיקון ומעבירים למעלה. הרי תמיד תרצה לראות את השפעת התיקון על המצב העכשוי של הפוזיציה ואין טעם לצבור כמה סטים שונים של תיקונים. תפעל לפי הכללים שרשמתי בפוסט מוקדם יותר באשכול. אם לי אין בעיה לא צריכה להיות בעיה לכם.

איטיות במצב אוטומטי- נכון והבעיה קצת הוחרפה בקובץ החדש שתומך ב-4 אסטרטגיות. הבעיה העיקרית נובעת מגליון EVENTS המחשב בטחונות. יש שם 44 פונקציות מובנות לכל אסטרטגיה וכ"א עושה בדיקה על אוליי 6-10 B&S, כך שמדובר באלפי נוסחרות B&S. אני אשפר את המהירות במידה ניכרת בגירסא הבאה ע"י ביטול גליון התרחישים ויצירת פונקציית על אחת לכל אסטרטגיה שתעבוד יותר קשה אבל בסה"כ תחסוך זמן ניכר. עוד דבר שתורם לאיטיות היחסית זה חישוב הדלתא והתטא של כל אסטרטגיה שבעצם מחושב כמו שצריך על ס.ת. גלומה. חישוב ס.ת. גלומה שמבוצע בדרך של ניסוי וטעיה לוקח מעט זמן. ברם הדיוק בחישוב מתבזבז לגבי מי שעובד רק באופציית ביזפורטל בה המחירים של האופציות והמדד מימלא לא מסונכרנים בשעות המסחר-ולכן בגירסא הבאה הנוסחא תחושב במצב ביזפורטל על ס.ת. קבועה בורסה.

עוד דבר בקשר למהירות- שימוש מושכל בכפתור רכז פוזיציה ישפר את המהירות של חישוב הבטחונות כי יהיו פחות שורות לחישוב.

לגבי איטיות הקריאה מביזפורטל-בגירסא העכשוווית זה דיי מהיר, לאחר ששופר הקוד.

תודה על ההערות.

[leayael]

תודה רבה
מוצר מעולה

[gomer]

רון,
המון תודה, אתה ממש עושה עבודת קודש עם הסימולטור הזה. כלי מועיל ברמות!

[RH2000]

על סמך ההערות בוצעו התיקונים הבאים:

1. הוסף סימולטור בטחונות ע"ג גליון הTEST
2. תוקן גרף כל הפוזיציות בגליון CHART
3.כפתור רכז פוזיציה- הפרשים מפוזיציות שנסגרו יתווספו בשורה נפרדת. תלקח בחשבון השפעה על עמלות.
4. הוסף כפתור נקה פוזיציה.
5. שופרה מהירות הקוד במצב אוטומטי ע"י ביטול גליון תרחישים וחישוב הבטחונות ע"י נוסחת על אחת. כמו כן במצב ביזפורטל חישוב תטא ודלתא ע"י ס.ת בורסה ולא גלומה.
6. גרפים לא מתעדכנים באקסל 2003-אין באפשרותי לבדוק או לשפר.
7. תוקן באג עידכון מדדים בגליונות TA2-4 במצב ביזפורטל.

אני משאיר את הלינקים של הורסיה הראשונה ומוסיף לינקים למי שמעוניין לורסיה זו. עבדתי בספיד אז ייתכנו שיבושים וזו אחת הסיבות שאני מעלה קצת מוקדם, בתקווה שביחד נמצא באגים מהר יותר.

תודה.

ראה בפתיח