דיווי,

לא כל כך מצליח להבין את הקובץ שצירפת.

בכל מקרה, אני נוהג קודם כל להסתכל על האסטרטגיה מנקודת מבט של ניהול הסיכון ורק אח"כ מכניס את הסיכוי, כלומר בודק מה הסיכון המקסימלי מול התקבול, כיצד מתפתח הסיכון (עולה/יורד) על ציר הזמן לעומת התפתחותו על ציר המדד, ולוקח בחשבון כמובן את סטיות התקן הנוכחית + מבצע סימולציות עם מס. ס"ת שונות, וכן מתחשב במפת הפוזיציות ויחס C/P ככל שהחודש מתקדם.

לעשות את כל הנ"ל בתוכנה אחת צריך לדעתי מחשב + תוכנה ברמות שאין לי גישה אליהן (לשחקנים, לקרנות הגידור ולארביטראז'רים יש) לכן אני מבצע סימולציות וחישובים בכמה נקודות זמן/מדד/ס"ת עם דילוגים (לא חישובים רציפים על כל אופציה/נקודת מדד/ כל יום/ כל אחוז שינוי בס"ת) ואת השאר משלים בצורה של הערכה בלבד.

בכל מקרה, אנסה הערב/הלילה לבצע קצת חישובים ע"מ לגבש דעה ביחס לתיקונים שהצעת.

נ.ב.
בכל מקרה - אל תימנע מלבצע או אל תבצע משהו בהמתנה לתשובה ממני, כל החלטה חייבת להיות שלך, וככל שתתעמק ותבין יותר את נושא היווניות וככל שתכליל יותר את נושא ניהול הסיכונים כך תשפר את יכולת המסחר שלך (ויפה שעה או אפילו שעתיים קודם).

גיל