הכלל שאתה מציע לגבי רגע ה"אזעקת הזזה" עושה שכל. נשמע בהחלט הגיוני.
לגבי ביטחונות, זה נושא בהחלט מעניין. כתבתי שבתחילת החודש, כאשר השוקת רחבה מאד מאד, הביטחונות נמוכים מהמקסימום.
למשל, אם מוכרים 30 שקתות עם הגנות במרחק 4 סטרייקים, הרי שתיאורטית צריך 120K ביטחונות, שכן זה ההפסד המקסימלי. אבל בתחילת הדרך כאשר השוקת מאד רחבה, אנו לא נדרשים לשים ביטחונות מלאים, אלא רק חלק מזה.
עכשיו יש כאן שתי גישות. הגישה עם יותר "סיכון", אומרת שאפשר לנצל את ההזדמנות, ובתחילת הדרך למכור יותר שקתות. עם ההזזות, לרדת בכמויות.
הגישה הבטוחה יותר אומרת שנתעלם מדרישת הביטחונות הרשמית, ונחשב מראש את ההפסד המקסימלי, ונתייחס אליו בלבד.
נראה לי שאם הולכים בהתחלה מראש, על האופציות הזולות מאד (מהסוג של ה 50-60 ש"ח לאופציה), אפשר בהחלט לקחת קצת יותר ריסק, ולמכור אפילו 40 שקתות ויותר, ולהנות מדרישת הביטחונות המופחתת. שכן בכל מקרה אנו לא מתייחסים לביטחונות הללו כאל משהו אמיתי. אנחנו נחתוך הרבה קודם אם יתחילו זינוקים לאחד הכיוונים.
החודש אני עשיתי את אותו הדבר למעשה. התחלתי עם 40 שקתות והגנה במרחק של 5 סטרייקים, ובמהלך החודש ירדתי ל 30 שקתות והגנה במרחק 4 סטרייקים. זו נראית כמו דרך טובה. ללכת על אופציות זולות מאד בכמויות גדולות בהתחלה, ולתת להן להישחק ראשונות כאשר רחוקים כמה שבועות מהפקיעה.
אפשר לעשות ככה כמה אלפי שקלים בתחילת החודש, באופן שניתן להגדיר אותו כבטוח. צריך להתאפק ולא למכור אופציות יקרות (יחסית) בתחילת החודש. יהיה זמן להגיע לאופציות של 150 ש"ח בהמשך החודש. הן לא בורחות.
הגב עם ציטוט