אחלה. מקווה שכולנו נרוויח והרבה.פורסם במקור על ידי red-r
מאזן מכולת זה מין חשבון כזה בחפיף. כמו שבעל מכולת עושה על צטאלע. יש שם דוגמא מספרית מלאה.
אם אני לא טועה, נכנס לשבוע פקיעה עם 6% לכל צד. אבל עדיין לא סגור על זה. כי אם ההזזה הזו בקושי תיתן משהו, אז עדיף לא להזיז. עם כזה טווח כדאי להישאר לפקיעה. אפילו רק מהטעם של חיסכון בעמלות.
הי שוב,
דווקא את נושא המכולת הבנתי......
מה שלא הבנתי זה את ה-10 אופציות עם הגנות במרחק של 4 סטרייקים.................
דוגמא אולי?
תודות
R
ממה שאני מבין, אופיר מתכוון למשהו בסגנון הבא:
נניח שוקת 1000-1100,
אז הגנות של 4 סטרייקים אומר שעל כל כתיבה (נניח C1100), נקנה הגנה במרחק 4 סטרייקים (דהיינו C1140)
אותו דבר בכיוון השני - על כתיבת P1000, נקנה הגנה P960
קניית הגנות מרוחקות נותנת רווח יותר גדול, אבל יש לזה ביטוי גדול בבטחונות ואסור לשכוח את זה.
להלן דוגמא עם מחירים נוכחיים:
נסתכל על הצד התחתון של שוקת 1000-1100,
בכתיבת P1000 אנחנו מכניסים 75 ש"ח
עכשיו נשאלת השאלה באיזה מרחק לקנות את ההגנה:
אם נקנה הגנה צמודה (מרחק של סטרייק 1):
נקנה P990 ונשלם עליו 60 ש"ח. רווח של 15 ש"ח.
הבטחונות הנדרשים במקרה כזה הם 650 ש"ח.
אם נחליט להרחיק את ההגנה, ונקנה P960 במקום (מרחק של 4 סטרייקים) - נשלם רק 40 ש"ח, הרווח הוא 35 ש"ח, אבל הבטחונות הנדרשים עכשיו הם 1945 ש"ח.
לגבי הכמות (10 אופציות), הכוונה היא לבצע את הכתיבה+קנייה 10 פעמים (מגדיל את הרווחים פי 10 וגם את הבטחונות)
ניר
אוקי. הבנתי.
לא זכור לי שיוסי דיבר על הגנה במרחק כזה גדול......
וברור שכזה מרחק מוריד עלויות....
זו שוקת קונוונציונלית? זה לא סיכון? הרי החשיפה יותר גדולה....מצד אחד מרחק גדול מהסטרייק, ומצד שני הגנה "חשופה".....
צודקת?
R
יוסי אמר משהו יותר מסוכן. הוא אמר שבמרחקים כאלו אין צורך בהגנה בכלל. הוא דיבר על אופציות במחיר של 60 ש"ח. עוד אמר שממילא במרחק כזה, יש ביטחונות סטדרטיים של 1000 ש"ח לאופציה. עם או בלי הגנה. אני לא ראיתי שזה עובד ככה.
בגלל העלות הנמוכה מאד של כל אופציה, נושא העמלות מתחיל להיות רלוונטי. ומנקודת מבט זו, עדיף 20 שקתות עם הגנה במרחק 40, מאשר 40 שקתות עם הגנה במרחק 20. כמות השקתות משפיעה גם על עלות התזוזות.
שבוע שני לפקיעה
גמרתי לבצע את ההזזות. כמו כן, העדפתי כרגע לרדת ל 30 שקתות במקום 40. 40 זה היה גדול על הביטחונות שלי. מתח אותם יותר מדי. התזוזה מימנה בקלות את הירידה ל 30 ועוד רווח נוסף.
ההזזה לקחה אתמול את רוב היום. יש פעמים שההתעקשות על המחיר עבדה, ויש פעמים שלא.
כרגע השוקת שלי פשוטה מאד:
1020 עם הגנה ב 980
1200 עם הגנה ב 1240
זה נותן 8% לשני הכיוונים (תשעה סטרייקים).
בעיקבות הגרף המעולה של HRL, ברור שהסיכון של עליה מטורפת זהה לסיכון של ירידה מטורפת. ולכן הסימטריה טובה.
מבט במפת הפוזיציות מחזק את הגבולות הללו. הפקיעה האידאלית היום היא 1090, ועולה כל הזמן.
הערכתו האחרונה של שחקן לגבי גבולות בטוחים היא 1050-1160. שזה יושב יפה באמצע השוקת הרחבה.
שחקן אמר לאחרונה, שאין כזה דבר Stop Loss באופציות. אני מסכים איתו. מה שדיברנו כאן זה לא Stop Loss. זה בעצם Stop Disaster. זה Stop Loss שמכוון רק לקטסטרופות. סתם ככה אם האסטרטגיה מפסידה באמצע התקופה, זה לא מעניין כי זה לגמרי על הנייר.
מחיר P1020 כרגע הוא 120 ש"ח. אפשר לשים STOP של 400 ש"ח.
מחיר C1200 כרגע הוא 35 ש"ח. אפשר גם לשים את אותו ה STOP.
בשני המקרים, ה STOP יופעל רק במקרה של אירוע מאד יוצא דופן, ויתן לנו אפשרות לעצור ולחשוב מה לעשות. זה מגדר את ההפסד ל 9000 ש"ח.
דמ"כ, לא בטוח למה התכוונת כשכתבת "שבוע שלישי לפקיעה".
הפקיעה החודש היא ב-24 לחודש, כלומר עוד שבועיים.
אביעד
סליחה ותודה. שוב טעות הקלדה. (מה קורה לי בזמן האחרון???). מייד מתקן!דמ"כ, לא בטוח למה התכוונת כשכתבת "שבוע שלישי לפקיעה".
הפקיעה החודש היא ב-24 לחודש, כלומר עוד שבועיים.
אביעד
עוד הערה לגבי ההזזה:
ביצעתי את ההזזה אתמול. התחלתי להזיז בגלל שהתעקשות על מחירים לוקחת זמן. אבל גם הייתה היזדמנות של ירידות, מה שהעלה את ערך הפוטים וגרם לכך שההזזה הייתה יותר רווחית.
ואולי יש כאן מסקנה נוספת: לא צריך לעמוד על קוצו של יום בנוגע להזזה. אם יש הזדמנות (כמו אתמול), אז קדימה. מאז אתמול, הפוטים שהזזתי כבר נשחטו ב 50%. אם הייתי מבצע את ההזזה היום אז הרווח מההזזה היה יותר קטן.
בקיצור, אם לסכם את זה במשפט: לא טוב ראש בקיר. עבודה עם שכל יכולה לשפר ביצועים. כל זאת מבלי להתפשר על בטיחות!!!
אתם סגורים על זה ? אבל יום חמשיי האחרון החודש זה ה-31.
תמיד נזכור את ספטמבר השחור
הרשאות
הגב עם ציטוט