ניהול שוקת רחבה - דצמבר

[חביתוש]

אופיר,
אני שם לב שאתה מבזבז הרבה זמן, מחשבה וכסף (עמלות) בהזזת הרגליים.
מה דעתך על הביצוע הבא בתחילת החודש:
קניה של C\P בכ-130 ש"ח ומכירה של 2 C\P בכ-40 ש"ח ליחידה במרחק של עד 3 סטרייקים (במידה וזה לא ניתן עקב מחירים גבוהים של הסטרייקים המרוחקים, יש לבצע רק לכיוון אחד - כמו ה P לדוגמה בחודש הזה).
ז"א רווח של כ-50 ש"ח לכיוון (ללא עמלות).
קביעה של SL בצורה הבאה:
במידה ונמצאים 4 שבועות מהפקיעה, הSL הוא חוב של 200 ש"ח (פי 4 מהתקבול)
3 שבועות - 150, שבועיים 100 ובשבוע הפקיעה - 50 ש"ח (יציאה מאוזנת ללא רווח בצד ה"בעייתי").
אנחנו מוגנים בפניי קטסטרופה, הריי יש לנו יחס של מכירה אחת לכל שתי קניות ובמקרה של קטסטרופה, שהמדד השתולל עוד לפני תחילת המסחר באופציות ולא הספקנו ליישם את הSL (צריך תמיד גם לחשוב על התרחיש הזה, שהשוק ברח לנו לפני שיכולנו להגיב) אנחנו מוגנים ואוליי אפילו מורווחים.

דוגמה:
החודש הזה היינו מוכרים את C1170 ב 120 ש"ח ביום ראשון וקונים 2 C 1200 ב35 ש"ח.
נכון ליום חמישי ה C1170 חייב 230 ש"ח והC1200 מניבים 2X30 ש"ח ז"א חובה של 180 ש"ח - לא אמורים לסגור את הפוזציה למרות שהיא על הגבול העליון.
הבעיה במקרה הזה היא נקודת התפר - המעבר מיחס של 4 ל- 3 ללא הדרגתיות, סביר להניח שהיום בבוקר במידה ופער המחירים הזה יישמר, אז הפוזיציה הזאת תאלץ לסיים את חייה בעצב...

אם למישהו יש הערות\הארות ו\או שיפורים אשמח לשמוע,
ברור לי שהשחיקה היא לא לינארית ולכן נחוץ רעיון טוב יותר מההדרגתיות של 4,3,2,1 .

[qjol]

בשרשור כזה ענק בא לי להיות מגיב ה 101

[דמי כיס]

אופיר,
אני שם לב שאתה מבזבז הרבה זמן, מחשבה וכסף (עמלות) בהזזת הרגליים.

טוב. זה בסדר. זו תקופה של עיצוב ולימוד.

מה דעתך על הביצוע הבא בתחילת החודש:
קניה של C\P בכ-130 ש"ח ומכירה של 2 C\P בכ-40 ש"ח ליחידה במרחק של עד 3 סטרייקים (במידה וזה לא ניתן עקב מחירים גבוהים של הסטרייקים המרוחקים, יש לבצע רק לכיוון אחד - כמו ה P לדוגמה בחודש הזה).
ז"א רווח של כ-50 ש"ח לכיוון (ללא עמלות).

זה פחות או יותר מה שעשיתי בצד של הקולים. קניתי יותר הגנות ממה שצריך משתי סיבות. ההגנה הייתה זולה מאד וזה עזר לי בביטחונות, וגם כי זה מאפשר הוספת כמויות יותר מאוחר, כאשר ההגנות מוכנות. זה לא עוזר לקטסטרופות כל עוד לא סוגרים את המינוס של האופציות שמכרנו.

קביעה של SL בצורה הבאה:
במידה ונמצאים 4 שבועות מהפקיעה, הSL הוא חוב של 200 ש"ח (פי 4 מהתקבול)
3 שבועות - 150, שבועיים 100 ובשבוע הפקיעה - 50 ש"ח (יציאה מאוזנת ללא רווח בצד ה"בעייתי").

אין מניעה הגדיר גם סכום מוגדר מראש שאותו "מוכנים" להפסיד.

אנחנו מוגנים בפניי קטסטרופה, הריי יש לנו יחס של מכירה אחת לכל שתי קניות ובמקרה של קטסטרופה, שהמדד השתולל עוד לפני תחילת המסחר באופציות ולא הספקנו ליישם את הSL (צריך תמיד גם לחשוב על התרחיש הזה, שהשוק ברח לנו לפני שיכולנו להגיב) אנחנו מוגנים ואוליי אפילו מורווחים.

Stop Loss חייב להיות אוטומטי, באמצעות תוכנה שתומכת בזה. במקרה של בעיה אמיתית, לא יהיה אפשר להספיק להגיב בזמן באופן ידני.

דוגמה:
החודש הזה היינו מוכרים את C1170 ב 120 ש"ח ביום ראשון וקונים 2 C 1200 ב35 ש"ח.
נכון ליום חמישי ה C1170 חייב 230 ש"ח והC1200 מניבים 2X30 ש"ח ז"א חובה של 180 ש"ח - לא אמורים לסגור את הפוזציה למרות שהיא על הגבול העליון.
הבעיה במקרה הזה היא נקודת התפר - המעבר מיחס של 4 ל- 3 ללא הדרגתיות, סביר להניח שהיום בבוקר במידה ופער המחירים הזה יישמר, אז הפוזיציה הזאת תאלץ לסיים את חייה בעצב...

אם למישהו יש הערות\הארות ו\או שיפורים אשמח לשמוע,
ברור לי שהשחיקה היא לא לינארית ולכן נחוץ רעיון טוב יותר מההדרגתיות של 4,3,2,1 .

לא ירדתי לסוף דעתך.

[חביתוש]

"Stop Loss חייב להיות אוטומטי, באמצעות תוכנה שתומכת בזה. במקרה של בעיה אמיתית, לא יהיה אפשר להספיק להגיב בזמן באופן ידני"

גם SL אוטומטי לא יוכל להגן עלייך במקרה שמשהו משמעותי ייקרה לפני תחילת המיסחר, תאלץ לחתוך בהפסד גדול יותר משמעותית מההפסד אותו תיכננת.

רשמתי את מה שרשמתי תו"כ התבססות על רעיונות\דילמות רבות שהעלת, לא רשמתי משהו שונה מהותית אלא רק הגדרתי טוב יותר, בעבורי לפחות, את השימוש בSL ואת ההגנה בפני תזוזה משמעותית ריגעית. אני חושב שרכישת 2 הC שלך לשם הורדת ביטחונות הבהירו לי את הייתרון העצום שבהגנה לא מידתית על שוקת מרוחקת (הרי מראש אנו לא צופים שתגיע במהירות לאזור הכתוב שלנו, במידה וזה ייקרה נראה רווח מאותה הגנה ביחס שונה).

תודה רבה על הדיון החשוב הזה.

[דמי כיס]

תודה רבה על הדיון החשוב הזה.

בכיף.

היום יש המשך עליות. מבחינתי, הגבול העליון נפרץ והחלטתי לפעול.

ביום חמישי, הצלחתי להזיז לאט לאט 11 יחידות מ 1080 ל 1090 (בגלל התעקשות על מחיר זה לקח את כל היום)

היום, פעלתי באופן הבא: קניתי בחזרה את 29 היחידות שנשארו לי מ 1080. ומכרתי 39 יחידות 1200. זאת כי היו לי קודם 20 יחידות 1200 קנויות.

לאחר הפעולה יש לי:
11- יחידות 1090
19- יחידות 1200

40 הגנות על 1240

הפעולה לא הזיזה כלום לביטחונות. וצמצמה את הרווח ב 2000 ש"ח. אך זה בסדר גמור. רוב הסיכויים שה 2000 ש"ח הללו יחזרו בהזזות רגלים עתידיות. כל תזוזה מכניסה בערך 1000 ש"ח. ובסך הכל, השוקת עצמה עדיין ברווח (פוטנציאלי) יפה של 4000 ש"ח על ביטחונות של 87,000 ש"ח. זה רווח של 4.5% חודשי כרגע, וזה מספק אותי לגמרי.

וכמו שאמרנו בהתחלה, בטיחות מעל הכל.

[qjol]

על ביטחונות של 87,000 ש"ח. זה רווח של 4.5% חודשי כרגע, וזה מספק אותי לגמרי.

זכורני שהבטחונות היו 67K איך קפץ בעוד 20K ??

[aviade]

ובסך הכל, השוקת עצמה עדיין ברווח (פוטנציאלי) יפה של 4000 ש"ח על ביטחונות של 87,000 ש"ח. זה רווח של 4.5% חודשי כרגע, וזה מספק אותי לגמרי.

דמי כיס, יש לך עמלות בסדר גודל של כ-1100 ש"ח (הערכה) עד כה.
האם 4000 ש"ח רווח פוטנציאלי הם לאחר הפחתת העמלות או לפני?

אביעד

[דמי כיס]

על ביטחונות של 87,000 ש"ח. זה רווח של 4.5% חודשי כרגע, וזה מספק אותי לגמרי.

זכורני שהבטחונות היו 67K איך קפץ בעוד 20K ??

אתה זוכר נכון. יפה!

ההתקרבות לצד העליון גררה עימה העלאה בביטחונות. זה לא כל כך משנה לי כי יש לי עוד הרבה רזרוות, והפרנציפ החודש זה לראות איך לנהל שוקת רחבה באופן בטוח, כך שיהיה אפשר להשתמש בה לאורך זמן.

[HRL]

מה עם קירוב רגל פוטים?

או למעשה, אתה יכול ליצור רגל חדשה על הישנה

[דמי כיס]

מה עם קירוב רגל פוטים?

או למעשה, אתה יכול ליצור רגל חדשה על הישנה

ביצעתי קרוב ביום חמישי. כרגע הרגל על 980. זה בהחלט נמוך, ואם המגמה תמשך, אז תוך זמן קצת אני אקרב.

לא ניתן ליצור רגל חדשה ללא סגירה של הישנה, כי הביטחונות מתווספים זה לזה.