צהרים טובים.
שאלה טובה ביחס לחישוב בטחונות במקרי קרוב - רחוק.
אכן, כפי שציינת אם כתבת שבועי וקנית חודשי (לשם הדוגמה בתחילת חודש) הפרמיה שבסיכון היא עלות הקניה מינוס התקבול השבועי. בפועל, אי אפשר לחשב זאת כך שהרי היה והאסטרטגיה לא תגיע ליעד לפני הפקיעה, אנו לאבאמת נסגור אלא נבצע כתיבה חדשה. במלים אחרות, אנחנו תמיד מייחלים לסגירה תוך ימים בודדים אבל הנחת העבודה שזה יכול לקחת זמן ואז כתיבה מחליפה כתיבה.
במצב שכזה, החישוב הוא התקבול השבועי * 1- N
N = מספר השבועות לפקיעה
אע"פ שיש הטוענים שניתן להכפיל במלוא השבועות ללא צורך להינזק בשבוע, לאורך השנים גליתי שאמנם זה נכון אבל אם מקזזים שבוע שלם לרעתנו הרי שזה תרופה למצב בו המדד עלה/ירד עד 1.5% לערך, עליה בסטית התקן, ועוד עניינים נקודתיים.
הגב עם ציטוט