יש לי שאלה עקרונית לגבי האסטרטגיה: בד"כ, אנחנו כותבים אופציה מסוימת - נאמר, call בסטרייק מסוים - ואז קונים אופציה מאותו סוג במרחק של מס' סטרייקים (למעלה, במקרה זה) וזה מגן עלינו במובן שההפסד חסום ע"י סכום מסוים (ולפי זה נקבעים הבטחונות).
באסטרטגית פברואר הנוכחית יש כתיבה של call1450 שבועית אבל קניה של call1480 חודשית. האם זה לא משאיר אותנו בעצם חשופים להפסד בלתי מוגבל? הרי הפקיעה של האופציה הכתובה היא בסוף השבוע, בלי קשר למה שיקרה בסוף החודש. עליה פתאומית של 3% למשל משמעותה מדד 1490, כלומר הפסד של 4000 ש"ח ליחידה. אני מבין שגם מחיר האופציה הקנויה יעלה במקרה כזה אבל האם זה יהיה מספיק? ואם מדובר בעליה קיצונית יותר? איזו הגנה בעצם מספקת לנו האופציה הקנויה? ואיך בעצם "מודדים" את הסכום שסיכנתי (בטחונות) עבור האסטרטגיה הזו?
(השאלה היא עקרונית ולא מכוונת כביקורת או משהו כזה. אני פשוט רוצה להבין איך עובד שילוב כזה של כתיבה שבועית וקניה חודשית.)
הגב עם ציטוט