ביצוע אסטרטגיות מעוף בדירוג?

[nivh]

תודה.
ז"א, מדדי הרגישות מנסים לנבא את הסיכוי לכוון הפקיעה?

[me2]

לא....
כמו שלא מקובל להגיד שהתאוצה מנבאת את המהירות - היא לא מנבאת אלא יש יחס מתמטי - אם תמשיך בתאוצה מסוימת זמן מסוים המהירות שלך תגדל בצורה ידועה.
כך לדוגמה הדלתא - אם היא מינוס 38 אז אם המדד ירד בנקודה אחת מהנקודה הנוכחית שווי האסטרטגיה, בהינתן שכל שאר המשתנים לא השתנו, יעלה ב 38 ש"ח.

הדגש כאן הוא על ה-"אם המדד ירד"

[alfredn]

תודה.
ז"א, מדדי הרגישות מנסים לנבא את הסיכוי לכוון הפקיעה?

נכון יהיה לומר, מדדי הרגישות מנסים לנבא את השווי של האסטרטגיה כתלות בנקודת זמן לפקיעה ובסטיית התקן.
בשניהם כפי שציינתי אתה יכול לשחק במסך הרגישות.

למה חשוב לשחק?
אם ידוע לך, התאוריה אומרת ששינוי של 1.5% במדד גורמת לשינוי של 1% בסטייה ביחס הפוך (ירידה של 1.5% במדד גורמת לעלייה של 1% בסטייה), כמובן תיאורטית.
אם תשים לב הזירוסאם משתמש בחישוביו כעת בסטייה של 9.72% (נניח, למרות שלא נכון) לכן בכדי להעריך נכונה את השווי במדד 1150, נצטרך להעלות את הסטייה ב 3% ואז לראות מה השווי המוערך ב 1150.

אני מקווה שאני לא מבלבל אותך, תעכל את הנתונים לאט.

לילה טוב ושבת שלום

[ggg20]

אלפרד נהניתי מאד מההסברים הברורים.
הרבה זמן התקשיתי בגרף רגישות של זירוסאם.
תודה רבה