מאמר: Seasonality Trading - מסחר מבוסס עונתיות

[supgog]

You can view the page at http://www.s-maof.com/Forum/content/...עונתיות

[rema1]

GOG
מה שלומך?

תודה רבה, מזל שיש עונתיות ..............
יש מכירות סוף עונה גם............לאלו שאוהבים הוזלות.
מעניין .....נסה למכור את השיטה שלך אולי תזכה באיזה אקזיט LOL
סופ"ש נעים,

R
מזכיר קצת את הקפה - etfs לקראת יוני יש סטטיסטיקה שיש איזו בצורת - עונתית-
ואז המחירים עולים להם.....יש עונתיות גם בנישות אחרות לא?

[yossid11]

supgog שלום
נהניתי לקרוא את המאמר שלך, מושקעת מעניינת וכוללת תובנות ראויות להתיחסות.
אני באופן אישי אכניס את המידע למאגר קבלת ההחלטות שלי בהשקעות לטווח ארוך.
יישר כח

[og1525]

supgog תודה,

מאמר יפיפה, מושקע והאמת - מאשש תחושת בטן שאני מסתובב עמה כבר זמן רב.

רק שים לב, שבתוך התקופה "הטובה" נמצא חודש פברואר "הרע" (לדבריך: "בחודשי פברואר היו 1204 ימי מסחר, לו הייתם משקיעים רק בפברואר, 1$ שהשקעתם החל מ-1950 היה הופך ל-0.89233$.").

תוציא אותו, והמשוואה תשתפר פלאים

[supgog]

supgog תודה,

מאמר יפיפה, מושקע והאמת - מאשש תחושת בטן שאני מסתובב עמה כבר זמן רב.

רק שים לב, שבתוך התקופה "הטובה" נמצא חודש פברואר "הרע" (לדבריך: "בחודשי פברואר היו 1204 ימי מסחר, לו הייתם משקיעים רק בפברואר, 1$ שהשקעתם החל מ-1950 היה הופך ל-0.89233$.").

תוציא אותו, והמשוואה תשתפר פלאים

אהלן og,

רעיונית אתה צודק. לו היינו מוציאים את ספטמבר (ומכניסים את יוני?) התוצאה הייתה כביכול משתפרת.

אז למה לא הצעתי זאת?

נתחיל מיוני, זה יותר פשוט. אם 1$ הפך ל-1.044$ אחרי 63 שנה, זה שקול לתשואה של 0.068% בכל חודש יוני שכזה. מכאן שהשקעה במקמ עדיפה.

לגבי פברואר, הבעיה היא שאם אנו מוציאים אותו, אנו מחזקים את מחלקת ההיפותזות (השערות המחקר) שלנו, ובמקום שיהיה לנו מספר קטן (פרקי זמן רציפים בשנה, המכילה 66 היפותזות בלבד), אנו מקבלים מחלקה חזקה הרבה יותר (כל חודש ניתן לבחור אם להיות או לא. במחלקה זו יש 4096 היפותזות).

כאשר יש לך מידע מוגבל (במקרה שלנו, 63 שנה), ואתה בוחר ממחלקה חזקה מידי, אתה מבצע over-fitting למידע, כלומר, אתה בוחר היפותזה שהייתה טובה ביותר בעבר, אבל לא בהכרח מכלילה טוב לגבי העתיד.

הסבר אלטרנטיבי: כאשר יש לך הרבה היפותזות אפשריות, בסיכוי טוב אחת מהם תתאים נהדר למידע בעבר, אבל זה רק נובע מעושר המחלקה, ולא מכך שהיא באמת טובה יותר.

אם לקחת את הצעתך צעד אחד קדימה - מדוע שלא נבדוק כל יום בשנה אם הוא חיובי או שלילי ונסחור לפי זה? אני מניח שהבנת כי במקרה זה, היות ויהיה לנו כל כך מעט מידע על כל אחד מהימים התוצאה שתתקבל תהיה כמעט אקראית.


אפילו אם נעזוב לרגע את שיקולי יכולת ההכללה מול כמות המידע, אני עצלן בתור משקיע, ושואף למינימום פעולות .

[rema1]

GOG
חבל שאתה עצלן
לשאוף למינימום הצחקת אותי
אני במכסימום תמיד למעלה למעלה
בזבוזים the more the better
tnx for everything enjoy whatever u may be doing
R

[rema1]

gog
לדעתי אפשר לכתוב
seasonal trading
כי זה שם תואר
או
seasonality in trading
שם עצם
עונתיות במסחר
אנחנו ייקים
בהצלחה
שבוע טוב
R

סליחה

[Sun100]

כל הכבוד על הסקירה המושקעת!!!


כבר מספר מאות של שנים אנו נמצאים בטרנד שורי.

מאז שנות החמישים ועד שנת 2000 הינו בטרנד שורי סופר עוצמתי.

לכן תמיד בבדיקות ארוכות טווח. תמיד כדאי להיות בשוק.

אל תשכח שתמיד מעיפים מהמדד את המפגרים, הבעייתיים והכושלים.

במאמר אגב. תבדוק את הזהב משנת 1980 ועד היום.

ברגע שהטרנד הרב שנתי הופך לסופר דובי אנו כאנושות בבעיה)

[rema1]

sun 100

מעניין מעניין
אתה גורם לי לצחוק וזה בריא
נראה לי השורטיסטים יאכלו אותך
והם רבים רבים באתר הזה
כולל הבוס LOL:
הוא הולך לעשות לי מחיקה LOL
לא נורא אני אוהבת סיכונים
שבוע נהדר לכלם
R

[supgog]

אהלן סאן ידידי ותודה על תגובתך.

ברשותך אתייחס לנקודות שהעלת.

כבר מספר מאות של שנים אנו נמצאים בטרנד שורי.

ככל שתהליך מתרחש לאורך תקופה ארוכה יותר, כך קטן הסיכוי שהוא יסתיים בימי חיינו (למרות שבסיכוי טוב הוא אינו ימשך לעד).

מאז שנות החמישים ועד שנת 2000 הינו בטרנד שורי סופר עוצמתי.

לכן תמיד בבדיקות ארוכות טווח. תמיד כדאי להיות בשוק.

זה ישמע לך מוזר, אך על אף כל הנתונים המראים עליה ארוכת טווח מרשימה מאוד, אינני סבור כי אנו בשוק שורי עוצמתי.
החל מאמצע שנות השישים, כאשר בוטלה הצמדת הכסף למתכות יקרות, למעשה נגמר המנגנון המונע מהממשלות להרחיב את היצע הכסף כראות עיניהן.

עקב הרחבות חוזרות ונשנות של היצע הכסף, כמות הדולרים (הלירות והפרנקים) היא גדולה פי כמה וכמה ממה שהיה פעם.
הדבר גורר אינפלציה שמעלה את מחירי הנכסים הנקובים במטבעות אלו.

אם זאת, לא תמיד הדבר גורר עליה ריאלית בשווי הנכסים (ועל אחת כמה וכמה בשנים האחרונות).

בין לבין, יש גורמים שמצליחים לייעל את חיינו ואת הכלכלה באופן אמיתי (המצאת האינטרנט לדוגמא), ואז אכן יש עליה ריאלית בשווי המדדים.
יחד עם כך, הרבה העליה שראינו במדדים היא פשוט שיקוף של היצע הכסף בשוק.

מכאן ניתן לגזור כלל יחסית ברור - לאורך זמן, גם בכלכלה מדשדשת ואף בצמיחה שלילית (ריאלית), אם הכלכלה היא מבוססת חוב שלא צמוד לנכסים - תמיד יקבעו שיאים נומינלים חדשים (ומה זה אומר לגבי "תעודות השורט" בארץ, שם אתה משלם כדי להיות בשורט?).


עם זאת, כאשר ערך הכסף הולך ויורד, בהחלט מצליחים המדדים לשמור עליו טוב יותר מאשר תוכניות המקמ למיניהן.

אזי, כן, ביובל האחרון כדאי היה להשקיע במדדים, אך לטענתי, דבר זה ישאר נכון כל עוד אין גבול להדפסת הכסף המתאפשרת לממשלות.

אל תשכח שתמיד מעיפים מהמדד את המפגרים, הבעייתיים והכושלים.

זו תופעה אכן מעניינת. המדד מנצח לאורך זמן את ממוצע (משוקלל) המניות שנמצאו בו בזמן נתון (והמפתיע במיוחד הוא שזה קורה אפילו אם הרכב המדד לא משתנה!).
למי שתוהה למה זה קורה, או איך לנצל את זה כדי לשפר את השיטה אפילו יותר, הייתי קורא על Constant rebalancing כשיטת מסחר (אולי אכתוב על זה פעם).

במאמר אגב. תבדוק את הזהב משנת 1980 ועד היום.

למה מ-1980, בוא נסתכל רק על המחזור השורי הנוכחי (2001) .

ברגע שהטרנד הרב שנתי הופך לסופר דובי אנו כאנושות בבעיה)

אם תחת הכלכלה הנוכחית נגיע לטרנד דובי רב שנתי, אני מסכים לחלוטין, אך לא מאמין שזה יכול לקרות.