ציטוט פורסם במקור על ידי og1525 צפה בהודעה
supgog תודה,

מאמר יפיפה, מושקע והאמת - מאשש תחושת בטן שאני מסתובב עמה כבר זמן רב.

רק שים לב, שבתוך התקופה "הטובה" נמצא חודש פברואר "הרע" (לדבריך: "בחודשי פברואר היו 1204 ימי מסחר, לו הייתם משקיעים רק בפברואר, 1$ שהשקעתם החל מ-1950 היה הופך ל-0.89233$.").

תוציא אותו, והמשוואה תשתפר פלאים

אהלן og,

רעיונית אתה צודק. לו היינו מוציאים את ספטמבר (ומכניסים את יוני?) התוצאה הייתה כביכול משתפרת.

אז למה לא הצעתי זאת?

נתחיל מיוני, זה יותר פשוט. אם 1$ הפך ל-1.044$ אחרי 63 שנה, זה שקול לתשואה של 0.068% בכל חודש יוני שכזה. מכאן שהשקעה במקמ עדיפה.

לגבי פברואר, הבעיה היא שאם אנו מוציאים אותו, אנו מחזקים את מחלקת ההיפותזות (השערות המחקר) שלנו, ובמקום שיהיה לנו מספר קטן (פרקי זמן רציפים בשנה, המכילה 66 היפותזות בלבד), אנו מקבלים מחלקה חזקה הרבה יותר (כל חודש ניתן לבחור אם להיות או לא. במחלקה זו יש 4096 היפותזות).

כאשר יש לך מידע מוגבל (במקרה שלנו, 63 שנה), ואתה בוחר ממחלקה חזקה מידי, אתה מבצע over-fitting למידע, כלומר, אתה בוחר היפותזה שהייתה טובה ביותר בעבר, אבל לא בהכרח מכלילה טוב לגבי העתיד.

הסבר אלטרנטיבי: כאשר יש לך הרבה היפותזות אפשריות, בסיכוי טוב אחת מהם תתאים נהדר למידע בעבר, אבל זה רק נובע מעושר המחלקה, ולא מכך שהיא באמת טובה יותר.

אם לקחת את הצעתך צעד אחד קדימה - מדוע שלא נבדוק כל יום בשנה אם הוא חיובי או שלילי ונסחור לפי זה? אני מניח שהבנת כי במקרה זה, היות ויהיה לנו כל כך מעט מידע על כל אחד מהימים התוצאה שתתקבל תהיה כמעט אקראית.


אפילו אם נעזוב לרגע את שיקולי יכולת ההכללה מול כמות המידע, אני עצלן בתור משקיע, ושואף למינימום פעולות .