הי אייל
אכן הערך המתואם הוא הפארי ומשער זה נגזר הקופון.
פארי - מחיר האיגרת הלוקח בחשבון אך ורק את הפרשי ההצמדה והריבית לעומת הערך הראשוני (הנקוב) בעת הנפקת האיגרת.
נניח שמחר זה יום ה X על ריבית של 5%. הריבית תחושב ע"פ שער הפארי ולא הערך הסחיר. גובה הריבית שתקבל הינו 5.9 אג' על כל 1 ע.נ וזה הסכום שיקוזז מהאגח ביום ה X (שים לב שבאגחים ששיכים לתל בונדים התחילו לקזז גם את הרווח ההוני שנוצר במקרה שיש פדיון חלקי של הקרן).
לגבי איך הגעתי ל 105.61, הייתי יכול לקחת את מחיר האגח, הפארי וגודל הקופון ולחשב לבד מה השער המתואם, אבל מתוך עצלנות העדפתי להכנס לאתר הבורסה ובסעיף נתונים היסטורים אפשר לראות מה היה הערך הסחיר והמתואם של כל אגח ע"פ תאריך.
http://www.tase.co.il/TASE/General/C...areID=01106046
הגב עם ציטוט