היי redarmy
בוא נעשה סדר בדברים. יום ה Xבאמת היה היום (נראה לי שאודי מתבלבל עם נאנט ג' שיום ה X שלו היה אתמול).
לא יודע למה אתה טוען שלא היה עידכון מחיר. אתמול האגח נסגר בשער 65.64 אג' והיום בפתיחה שער הבסיס היה 62.78 אג'.
לגבי החישוב לא כל כך הבנתי מה אתה מחפש. אם אתה מעוניין בשער לאחר עידכון הריבית פשוט תוריד את גובה הריבית (שחושב ע"פ הפארי) משער הנייר.
אם אתה מעוניין למצוא את נקודת השוויון בהתחשב ברווח מהפדיון החלקי החישוב הוא פארי מינוס מחיר האגח חלקי החלק היחסי שנפדה. התוצאה היא הרווח באג' ל 1 ע.נ.
מחיר הסגירה ביום שאחרי מינוס גובה הריבית ששולמה (באג') מינוס הרווח מהפדיון החלקי (באג') יתן לך את נקודת השוויון.
נ.ב.
בחישוב גובה הריבית באג' אל תשכח להכפיל את התוצאה בחלק היחסי שנשאר לך לאחר הפדיון (או שאולי אתה מצפה לקבל ריבית פעמיים)
הגב עם ציטוט