דלתא - לא מה שחשבתם

[אלון סלע]

שלום לכולם.
מצורף מאמר שכתבתי על דלתא של אופציה וכיצד הזמן משפיע עליה.
נמצא בבלוגים והעשרה-אלון סלע.
תהנו.

שלום אלון ותודה על הסקירה.

אז המאמר מצורף או נמצא בבלוגים?

שתי הערות קטנות ברשותך:

- חשוב לציין כי גם הסטיה משפיעה על הדלתא (הרי שכאשר למשל אופציה רחוקה מחוץ לכסף והסטיה נמוכה, הדלתא בערכה המוחלט תלויה הרבה מאוד בסטיה).

- אם מניחים כי ההסתברות לתנועה לכל כיוון היא שווה, הרי שגם לאופציה שפוקעת עוד דקה וגם לאופציה שפוקעת עוד שנה הסתברות של 50% לפקוע בכסף.
משך הזמן רלוונטי להסתברות לפקיעה בכסף רק באופציות שאינן על המדד הנוכחי (ואז הרי שאם האופציות בתוך הכסף, הדלתא של האופציה הקרובה תהא גבוהה יותר, ואם מחוץ אז הדלתא של הרחוקה תהיה גבוהה יותר. (גבוהה יותר = בערכה המוחלט) ).

שלום לכולם.
מצורף מאמר שכתבתי על דלתא של אופציה וכיצד הזמן משפיע עליה.
נמצא בבלוגים והעשרה-אלון סלע.
תהנו.

[Long]

שלום לכולם.
מצורף מאמר שכתבתי על דלתא של אופציה וכיצד הזמן משפיע עליה.
נמצא בבלוגים והעשרה-אלון סלע.
תהנו.

קישור למאמר היה עוזר
blog.AlonSela.php

אומנם בקטן אבל אפילו הריבית במשק משפיע על הדלתא
זו הסיבה שקול בכסף גדול מפוט בכסף

ודרך יפה לראות שמדובר בסיכוי שאופציה תיכנס לתוך הכסף היא העובדה:
שסכום הדלתות של קול ופוט באותו מחיר מימוש ולאותו מועד פקיעה שווה ל 100 בדיוק.

בברכה
Long