אם הגמא שלילית האם זה אומר שהדלתא תרד לפי הגמא בכל עליה של נקודה?
למשל אם הגמא 4-
והדלתא 28
והמדד הוא 1050
האם ב-1051הדלתא תהיה 24 ?
תודה מראש למשיבים
אם הגמא שלילית האם זה אומר שהדלתא תרד לפי הגמא בכל עליה של נקודה?
למשל אם הגמא 4-
והדלתא 28
והמדד הוא 1050
האם ב-1051הדלתא תהיה 24 ?
תודה מראש למשיבים
אם זה קורה באותו רגע ואין שינוי בסטיה אז כן.
תודהפורסם במקור על ידי supgog
כיצד הסטייה קשורה לדלתא?
היא אולי תשפיע על התטא.
בוודאי שהסטיה משפיעה עלתודה
כיצד הסטייה קשורה לדלתא?
היא אולי תשפיע על התטא.הדלתא.
תסתכל למשל על אופציה עמוקה בכסף (נניח פ1160 לאוקטובר).
בסטיה נמוכה,הדלתא שלה הייתה קרובה קרובה ל100-, אבל בסטיה גבוה היא תהיה הרבה פחות שלילית (יותר קרובה ל0).
הסיבה לכך היא שאם מניחים שהאופציה בוודאות לא תכנס לכסף (סטיה נמוכה), אזהדלתא שלה אמורה להיות קרובה ל100 (בערכה המוחלט), ככל שעולים הסיכויים שהאופציה תכנס לכסף הדלתא שלה קטנה יותר.
גם באופציות מחוץ לכסף הסטיה משפיעה עלהדלתא, אבל משיקולים הפוכים (בסטיה גבוהה יש יותר סיכוי שהאופציה תכנס לכסף ולכן הדלתא גדולה יותר בערכה המוחלט).
ברור לגמרי.
חשבתי צר.
למדתני.
תודה
הרשאות
הגב עם ציטוט