שאלה יוונית ?

אם זה קורה באותו רגע ואין שינוי בסטיה אז כן.

תודה

כיצד הסטייה קשורה לדלתא?
היא אולי תשפיע על התטא.

בוודאי שהסטיה משפיעה על הדלתא.

תסתכל למשל על אופציה עמוקה בכסף (נניח פ1160 לאוקטובר).
בסטיה נמוכה, הדלתא שלה הייתה קרובה קרובה ל100-, אבל בסטיה גבוה היא תהיה הרבה פחות שלילית (יותר קרובה ל0).

הסיבה לכך היא שאם מניחים שהאופציה בוודאות לא תכנס לכסף (סטיה נמוכה), אז הדלתא שלה אמורה להיות קרובה ל100 (בערכה המוחלט), ככל שעולים הסיכויים שהאופציה תכנס לכסף הדלתא שלה קטנה יותר.

גם באופציות מחוץ לכסף הסטיה משפיעה על הדלתא, אבל משיקולים הפוכים (בסטיה גבוהה יש יותר סיכוי שהאופציה תכנס לכסף ולכן הדלתא גדולה יותר בערכה המוחלט).