אסטרטגיית איפוס הדלתא

[jonyk]

זאת נראית לי אסטרטגיה טובה לשוק מדושדש ומסומם עם סטייה כ"כ נמוכה.

ע"י הכפלת כמות בצד השני לא מופסדים יותר בצד הזה (פחות או יותר).

בוחר מרחקים מהסטרייק עם הטתה האופטימלית.
הוצאתי אקסל של האופציות עם היווניות.

1. מה עושים אם מגיעים לגבול ההפסד באוכף, מכפילים את הכתיבה בצד המפסיד. ואז מקבלים תנועה חזרה? בעיה. לא?

2. תוכל להרחיב מה הכוונה טתא אופטימלית?

תודה על השיתוף.

1. רק תיקון קטן - מכפילים בצד המורווח.
אוכף זו לא אסט', שתמיד מרוויחים בה. יש כל מיני שיטות לנהל אותו.
יש כאן כמה חברים, שמנהלים אוכף חודשי.
בגדול אם המדד חוזר - מתחיל להבריח את האופציות שהוספתי בהכפלה,
משתדל לשמור על מרחק פחות או יותר קבוע מהמדד

2. אני בונה שוקתות עם דלתא אפס (מרחקים שווים של 2 הרגליים מהסטרייק של המדד)
והגנות של 3 סטרייקים, כל פעם במרחקים אחרים מהסטרייק.
עבור כל שוקת בודק את הטתה.
יש לי אקסל שעושה את זה אוטומטית.
למשל, במרחק של 4 סטרייקים הטתה יותר טובה מאשר 5.
למרות זאת פתחתי במרחק של 5 כדי להתרחק יותר