ניהול תיק מניות - לדוגמא בלבד

היי ניסן.

ראשית ברכות על הפגיעה (השילוב המוצלח) .

שנית אציין כי לדעתי לא נכון לשים סכום זהה על מניה ועל מדד המכיל אותה עקב העובדה שהם תנודתיים במידה שונה.
אם אתה מאמין כי המניה טובה מחברותיה למדד, אין פירוש הדבר כי בהכרח המניה תעלה יותר מהמדד בעליות (אם היא בעלת בטא נמוכה = דפנסיבית) או תרד פחות בירידות (אם היא בעלת בטא גבוהה).


לדעתי נכון יותר יהיה לשים X כסף על המניה ו X*\beta על המדד.
במקרה של פריגו, לדעתי (ללא שחישבתי במדוייק, הנוסחא בקישור) הבטא היא בסביבות 0.8 (דפנסיבית ביחס למדד).

http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_(finance)

המשך עם העבודה הטובה .