פורסם במקור על ידי Sassi6
- גיל, גם אני משוכנע שהחברה אינה סוחרת נגדך, אבל אתה יודע שיש פער של 10ש"ח בין הביקוש להיצע, ואם מגיעות שתי הוראות סימולטנית בוזמנית, אחת מכירה, אחת קניה, וכל אחד נתן את "המחיר הרע" לביצוע מיידי, אז מה מונע מהם לבצע קיזוז פנימי? ולהרויח את הפער של 10ש"ח? וזה בנוסף לעמלת הברוקר לבורסה?
אין לי שום בעיה עם התהליך שתיארת, בתנאי שהוא מתבצע בצורה מזדמנת בלבד, קרי, רק אם בפועל מגיעות פקודות נגדיות מסוחרים שונים, והן מצליחות להיפגש על אותו מחיר, אבל לא בתור שיטה של ברוקר (כמו אלו של המט"ח), שמקבל פקודה אחת ודוגר עליה אצלו עד שמגיעה פקודה נגדית ואם לא מגיעה, אז רושם כאילו בוצעה אבל בעצם מחזיק אותה אצלו וסוחר בתכלס' נגדך.
אבל, למרות מה שתיארת ולמרות שציינתי שבאופן עקרוני אין לי בעיה אילו היה מתרחש כזה תהליך, אני חושב שזה בלתי אפשרי, מכיוון שלמיטב ידיעתי כל הפעולות חייבות להרשם בבורסה (כמו מניות או כל נכס פיננסי אחר שנסחר בבורסה), כי הרי לאחר הפקיעה מסלקת הבורסה היא זו שמבצעת את כל ההתחשבנויות ולאחר מכן מזרימה או מושכת כסף מחשבונות הסוחרים.
מה שכן יכול להיות (אולי, אין לי ממש ידע וודאי לכאן או לשם) זו פעילות ב"פול" או חשבון מרכז יומי, כאשר הציטוטים אמורים להיות ציטוטי זמןאמת מהבורסה, אבל את ריכוז הפעולות ש"סגרו" אחת את השניה ללא הפרשי מחיר (לימיט של הקונה פוגש את הלימיט של המוכר באותו זמן נתון) הם מעבירים במרוכז ובסוף היום לבורסה לצורך רישום פורמלי, כאשר את תנועת הכספים אינם מעבירים למסלקה מכיוון שמדובר רק באותן פעולות ש"סגרו" אחת את השניה עם "0" הפרשי מחיר.
אבל שוב, זה לא הרבה יותר מאשר ספקולציה קלושה על משהו שאולי עשוי להתקיים אך סביר שלא, וגם אם כן, אז הוא שקוף מבחינתי (כל עוד אין מניפולציה במחירי "זמן אמת" ע"מ להטעות סוחרים ולגרום לכך שיווצרו אצלם במערכת הרבה פעולות "שמסוגלות" לסגור אחת את השניה)
הגב עם ציטוט