- EFL, מודל B&S לא מתמחר בחסר את אופציות CALL שבתוך הכסף, ולא מתמחר ביתר את אופציות CALL מחוץ לכסף, וזה בגלל שמודל B&S לא מסוגל לחוש את ציפיות השוק, ולכן זו לא הטייה במחירי B&S, אלא זו "הטייה הפוכה" של מחיר השוק, איך? כיצד?
- אז ככה, "מחיר השוק" מתמחר ביתר את האופציות מ-CALL1260 ומטה, ומתמחר בחסר את האופציות מ- CALL1270 ומעלה, למה? מדוע?
- כי "מחיר השוק" משקף את ציפיות הסוחרים, ואין להם ציפייה לחזרה למחירי המכסימום של ת"א25, אבל מה עם תמונת "ראי הפוך" לפוטים?
- אז ככה, "מחיר השוק" מתמחר בחסר את האופציות מ-PUT1270 ומעלה, ומתמחר ביתר את האופציות מ-PUT1260 ומטה, למה? מדוע?
- זה בגלל ציפיות לתיקון קרב ובא, מתי? וול יודעת, ואכן כי כן, כי אנחנו ראינו אתמול את ת"א25 נסחרת מתחת למדדי אירופה, וגם מדד הבנקים התרסק באכזריות, אז בהצלחה, תודה
הגב עם ציטוט