אסטרטגיית 16/5/10 - מיקסום רווח !

13:00; 1131

צהרים טובים.
מכיוון שהשחיקה כפולה השבוע, אני אבצע מהלך מאוד לא אופייני – סגירה של קניה והותרת הכתיבה. ההנחה שלי היא, כי המדד לא יוסיף עוד הרבה לערכו מהנקודה הנוכחית (0.7) ויותר מסביר, כי ירד כלעומת שעלה. במידה והתרחיש לא יתממש ותהיינה עליות מתונות, הרי שהתטא תקזז משמעותית מהנזק.

מכיוון שכך:
נמכור CALL 1120 – נקנה במחיר 2000 ₪, ונמכר כעת במחיר 2350 ₪, וסה"כ רווח 350 שקלים.
נותיר את כתיבת CALL 1140.

נרכוש הגנה בהתאם לקיים כיום, 30 נקודות:
נרכוש CALL 1170 – עלות כ 300 ₪.

בהחלט מהלך מעניין, שניתן לדון בו רבות.

המשך יום טוב.

תודה :d

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

13:00; 1131

צהרים טובים.
מכיוון שהשחיקה כפולה השבוע, אני אבצע מהלך מאוד לא אופייני – סגירה של קניה והותרת הכתיבה. ההנחה שלי היא, כי המדד לא יוסיף עוד הרבה לערכו מהנקודה הנוכחית (0.7) ויותר מסביר, כי ירד כלעומת שעלה. במידה והתרחיש לא יתממש ותהיינה עליות מתונות, הרי שהתטא תקזז משמעותית מהנזק.

מכיוון שכך:
נמכור CALL 1120 – נקנה במחיר 2000 ₪, ונמכר כעת במחיר 2350 ₪, וסה"כ רווח 350 שקלים.
נותיר את כתיבת CALL 1240.

נרכוש הגנה בהתאם לקיים כיום, 30 נקודות:
נרכוש CALL 1170 – עלות כ 300 ₪.

בהחלט מהלך מעניין, שניתן לדון בו רבות.

המשך יום טוב.

---

כוונתך שנותיר את כתיבת קול 1140 ולא 1240

עשיתי עם האסאםאס. קבלתי 2340 ושלמתי 300.לי דוקא נראה מגמת דשדוש אבל למדתי כבר לא להתוכח.

כמובן.

היווניות של האסט' לפי הארדרנט הם:
דלתא: 51.67-
תטא: 2.3-
ווגא: 5+

זה קצת לא מסתדר לי עם ההנחה של שחקן שהתטא תגבר על הדלתא בעליות קלות.
למישהו יש יווניות אחרות?

שחקן שאלה ברשותך,

האם לא נכון יהיה לרכוש את הקול 1170 לקראת סוף היום.....התטא שלו משמעותית (40) ביחס למחיר.... בכל אופן המתנה היתה עושה טוב (כמובן בהנחה של מדד סטטי...)
שנית - לא ברור לי למה אמרת סגירה של קנייה והותרת הכתיבה - כי בכל זאת ביצעת קנייה (אמנם מרוחקת אבל זה לא כמו להשאיר חשוף...)

תודה

אנחנו שנינו את האסט' לירידות... וגם במידת העליות אנחנו מוגנים.

אם נחזור היום ל 1122, לדעתי נגיע ל 10% רווח.
אני צודק?

מוגנים עד 1142. מעבר לזה הפסד.
מ-1120 ומטה מגדילים רווח.

שחקן - השאלה שלי על התטא של ה-1170 מבוטלת (השוק ברח למעלה וזו התשובה כנראה)

שלום לכולם ! אני מבין שעברנו למרווח יורד?
אני קניתי את C 1120 ב2080 ומכרתי ב2260.... רווח של סך הכל 180 שח ולא 300....
איך זה אמור להשפיע עלי? האם לא ביצעתי בזמן או שזה מרווחים מקובלים?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי עמיחי

שלום לכולם ! אני מבין שעברנו למרווח יורד?
אני קניתי את C 1120 ב2080 ומכרתי ב2260.... רווח של סך הכל 180 שח ולא 300....
איך זה אמור להשפיע עלי? האם לא ביצעתי בזמן או שזה מרווחים מקובלים?

---

עמיחי שלום. מחירי הביצוע משתנים לפי תזמון הביצוע - המדד זז והסטייה משתנה. יתכן שמחירי הביצוע האחרים שלך היו טובים יותא מאלו ששחקן פרסם או המבצעים האחרים. אם תריץ את מחירי הביצוע שלך בסימולטור, תוכל לדעת מהן גבולות ההגנה של האסט' שלך - זה פועל יוצא של מחירי הביצוע.
במחירי הביצוע שלי, האסט' מתחילה להפסיד מעל מדד של 1141 בפקיעה.

אנחנו כעת לא במרווח יורד אלה קנינו חוזה יורד.

דלתא מינוס חמישים ליחידה, טאטה ווגה מאופסים.

אם ביום ה' נחזור להתמודד עם נמוך תקופתי, 1105 כל יחידה תעמוד ברווח של 1250 ש"ח.

אותו הדבר, אם נתמודד עם גבוה תקופתי נעמוד באותו גובה הפסד.

זאת אומרת לעשרה אחוז רווח כעת מספיק מדד 1120.

הצלחות.

דרך אגב , במקרה עליות לדעתי התיקון יהיה רכישת פוט 1090 ומכירת פוט גבוה יותר בהתאם לגודל העליה, בכל מקרה לא נגע בקופסא חייבת של הקולים שם ידוע כי הפסד מקסימאלי 3K, בפקיעה.

מה הבסיס עכשיו (לאחר התיקון) לחישוב ה-10% רווח?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי רואה ממטר

מה הבסיס עכשיו (לאחר התיקון) לחישוב ה-10% רווח?

---

גם אני חשבתי על כך והגעתי למסקנה שכמו תמיד, היעד הוא ע"פ החישוב הראשוני בהקמת האסט'.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי רואה ממטר

מה הבסיס עכשיו (לאחר התיקון) לחישוב ה-10% רווח?

---

גם אני חשבתי על כך והגעתי למסקנה שכמו תמיד, היעד הוא ע"פ החישוב הראשוני בהקמת האסט'.

---

התחלנו אסטרטגיה בתשלום של 1800-1900 ש"ח ליחידה.

היום קבלנו 2100 ש"ח. ז.א לכל הפחות קבלנו מאתיים ש"ח, בטחונות ליחידה 3000 ש"ח, על כן הבסיס ליחידה הינו בערך 2800 ש"ח. עשרה אחוז 300 ש"ח לערך.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי רואה ממטר

מה הבסיס עכשיו (לאחר התיקון) לחישוב ה-10% רווח?

---

גם אני חשבתי על כך והגעתי למסקנה שכמו תמיד, היעד הוא ע"פ החישוב הראשוני בהקמת האסט'.

---

התחלנו אסטרטגיה בתשלום של 1800-1900 ש"ח ליחידה.

היום קבלנו 2100 ש"ח. ז.א לכל הפחות קבלנו מאתיים ש"ח, בטחונות ליחידה 3000 ש"ח, על כן הבסיס ליחידה הינו בערך 2800 ש"ח. עשרה אחוז 300 ש"ח לערך.

---

תודה sun, החישוב שלך נראה לי יותר נכון(אצלי החישוב המדויק יוצא 283 ש"ח).

לא בצעתי משום שלא קיבלתי את ה SMS :o

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי רואה ממטר

מה הבסיס עכשיו (לאחר התיקון) לחישוב ה-10% רווח?

---

גם אני חשבתי על כך והגעתי למסקנה שכמו תמיד, היעד הוא ע"פ החישוב הראשוני בהקמת האסט'.

---

התחלנו אסטרטגיה בתשלום של 1800-1900 ש"ח ליחידה.

היום קבלנו 2100 ש"ח. ז.א לכל הפחות קבלנו מאתיים ש"ח, בטחונות ליחידה 3000 ש"ח, על כן הבסיס ליחידה הינו בערך 2800 ש"ח. עשרה אחוז 300 ש"ח לערך.

---

מה שקיבלנו היום זה לא רלוונטי. אנחנו תמיד מחשבים ע"פ בטחונות/ עלות בזמן ההקמה. באותה מידה שאנחנו לא מגדילים את יעד הרווח לאחר תיקונים (המגדילים את הבטחונות), אנחנו לא משנים את היעד שאנחנו עוברים מאסטרטגיה שלא דורשת בטחונות (להקמתה) לאסט' שדורשת בטחונות.

הרעיון ש-sun מייצג הוא שיעד התשואה הוא מתוך כמה אנחנו מסכנים בהשקעה שלנו.

במקרה שדורשים מאתנו בטחונות, זה בעצם הסיכון שלנו (worst case).
יש מקרים אחרים בהם אנחנו משלמים מראש תמורת האסטרטגיה (כמו בקניית אוכף), אז הבטחונות הם אפס, אבל הסיכון שלנו ב-worst case הוא לאבד את כל ההשקעה, אז צריך לחשב את התשואה מתוך זה.
המקרה שלנו הוא שילוב. מצד אחד יש לנו בטחונות, אבל מצד שני קיבלנו קיבלנו במזומן איזה 200 ש"ח, ועל כן, אנחנו מסכנים את הבטחונות (3,000 ש"ח) פחות המזומן שכבר קיבלנו, ובסך הכל כ-2,800 ש"ח, ולכן יעד הרווח צריך להיות 280 ש"ח.

הרעיון הבסיסי הוא שאנו מבקשים פיצוי על הסיכון שאנו לוקחים בהשקעה שלנו. דרך אגב, זה לא שונה בהשקעה בנכסים אחרים, כמו מניות או אג"ח. כך, ככל שהאג"ח מסוכן יותר, המשקיעים יבקשו תשואה גבוהה יותר על השקעתם (פרמיית סיכון גבוהה יותר).

מצטער אם הארכתי יתר על המידה, אבל זה נראה לי נקודה די עקרונית.

מסכים עם גישתך. הרי לשם דוגמה: לא יתכן באסטרטגיה שמסכנים בה למשל 1000 ש"ח ואחרי תיקונים הסיכון (בטחונות) גדל ל 8000 , שנדרוש בסיכון כה רב 100 ש"ח רווח שזה 10% על הסיכון לפני התיקון.
מאיר טל

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי רואה ממטר

הרעיון ש-sun מייצג הוא שיעד התשואה הוא מתוך כמה אנחנו מסכנים בהשקעה שלנו.

במקרה שדורשים מאתנו בטחונות, זה בעצם הסיכון שלנו (worst case).
יש מקרים אחרים בהם אנחנו משלמים מראש תמורת האסטרטגיה (כמו בקניית אוכף), אז הבטחונות הם אפס, אבל הסיכון שלנו ב-worst case הוא לאבד את כל ההשקעה, אז צריך לחשב את התשואה מתוך זה.
המקרה שלנו הוא שילוב. מצד אחד יש לנו בטחונות, אבל מצד שני קיבלנו קיבלנו במזומן איזה 200 ש"ח, ועל כן, אנחנו מסכנים את הבטחונות (3,000 ש"ח) פחות המזומן שכבר קיבלנו, ובסך הכל כ-2,800 ש"ח, ולכן יעד הרווח צריך להיות 280 ש"ח.

הרעיון הבסיסי הוא שאנו מבקשים פיצוי על הסיכון שאנו לוקחים בהשקעה שלנו. דרך אגב, זה לא שונה בהשקעה בנכסים אחרים, כמו מניות או אג"ח. כך, ככל שהאג"ח מסוכן יותר, המשקיעים יבקשו תשואה גבוהה יותר על השקעתם (פרמיית סיכון גבוהה יותר).

מצטער אם הארכתי יתר על המידה, אבל זה נראה לי נקודה די עקרונית.

---

לשימושכם - צפי רווח והפסד לימים הקרובים.
בהינתן אדמת קלה, הרווח המיועד (לפי שיטת שחקן - 10% מהפוזיציה המקורית) עתיד להתקבל ביום המסחר הבא.

כהערת אגב, שימו לב לשינוי הויזואלי במפת הרווח של האסטרטגיה. מציפיה לתנועה חדה אתמול לכיסוי של דשדוש עם עדיפות לירידות.

שוב תודה לאורחן על הטבלה.
אצלי הפוזיציה בהפסד קטן כרגע ולא ברווח.

חברה אני מתפלא עליכם. הרי זו לא פעם ראשונה שאתם מבצעים את האסט' של שחקן. הרי זה ידוע וזה גם בוצע כך בעבר. רוב האסט' שהשחקן ביצע תוקנו במהלכן, כמעט תמיד התיקון הקפיץ את הבטחונות אבל תמיד יעד הרווח היה ע"פ הבטחונות בהקמת האסט' וכך גם מערכת ה SMS חישבה זאת והודיעה על סגירה - 10% מהבטחונות המקוריים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

חברה אני מתפלא עליכם. הרי זו לא פעם ראשונה שאתם מבצעים את האסט' של שחקן. הרי זה ידוע וזה גם בוצע כך בעבר. רוב האסט' שהשחקן ביצע תוקנו במהלכן, כמעט תמיד התיקון הקפיץ את הבטחונות אבל תמיד יעד הרווח היה ע"פ הבטחונות בהקמת האסט' וכך גם מערכת ה SMS חישבה זאת והודיעה על סגירה - 10% מהבטחונות המקוריים.

---

אני מבין את מה שאתה אומר ואני גם מבין שזו דרכו של שחקן (שאת הערכתנו אליו חבל לפרט), אבל תסכים איתנו שאסור שבגלל זה לא ננסה להבין את מה שאנחנו עושים, ואולי בעקבות כך גם לשנות דברים. המדיניות של שחקן ושל האתר בכלל היא דווקא לעודד חשיבה עצמאית.
חג שבועות שמח.

למרות מה ששחקן אומר, אני מאמין שברגע שהפוזיציה שונתה (תקבול ו/או בטחונות), ה - 10% חייבים להיות מחושבים מסכום ההשקעה החדש (השקעה זה בטחונות פחות תקבולים).

למשל אם אסטרטגיה היתה פעילה במשך שבועיים, וביומיים הראשונים שלה הייתם בהשקעה של, נניח, 3000 ש"ח ולאחר מכן היה תיקון ומאז ועד סוף האסטרטגיה (12 יום) הייתם בהשקעה של 6000 ש"ח, אז זה קצת מצחיק להגיד ש - 10% זה 300 ש"ח...
אתם סיכנתם 6000 ש"ח ולכן זה הסכום הקובע.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gabbayo

למרות מה ששחקן אומר, אני מאמין שברגע שהפוזיציה שונתה (תקבול ו/או בטחונות), ה - 10% חייבים להיות מחושבים מסכום ההשקעה החדש (השקעה זה בטחונות פחות תקבולים).

למשל אם אסטרטגיה היתה פעילה במשך שבועיים, וביומיים הראשונים שלה הייתם בהשקעה של, נניח, 3000 ש"ח ולאחר מכן היה תיקון ומאז ועד סוף האסטרטגיה (12 יום) הייתם בהשקעה של 6000 ש"ח, אז זה קצת מצחיק להגיד ש - 10% זה 300 ש"ח...
אתם סיכנתם 6000 ש"ח ולכן זה הסכום הקובע.

---

זה בסה"כ עניין של הגדרה
אם נאלצת לתקן את הפוזיציה כנראה שהמדד הלך נגדך ונאלצת לתקן כדי לייצר רווח.
אם תנסה להגדיל את יעד הרווח בעקבות שימוש בעוד בטחונות סופך שתפסיד כסף.
אם אתה רוצה לשנות את ההגדרה ולציין שהרווחת רק 5% כתוצאה מהתיקון אז בבקשה.
ייתכן שאתה צודק בגישתך זו אבל אימוץ השיטה שלך עלול לטעמי לבלבל אחרים.

בברכה
Long

שחקן שלום:
בדיון שאנו מנהלים כאן בשאלה איך לחשב את הבסיס לחישוב 10% הרווח, חברים מרבים לצטט אותך ("כך שחקן אומר", "כך שחקן מחשב", וכו'). נראה לי חשוב שנשמע את דעתך בנושא מכלי ראשון.
בתודה ובברכת חג מתן תורה שמח.

בכדי ליישר קו - ציינתי ואציין בשנית, כי ה 10% הן מהחישוב הראשוני.
הסיבה לכך הינה שיתכן גם מצב הפוך:
נרויח 200 ש"ח בלבד ליחידה, אך באסטרטגיות מסוימות (לדוגמא ללא גידור מלא), הסטיה תרד -
ואז מה שנחשב כ 5% יכול להיהפך ל 10% בשל ירידה בצרכי הבטחונות, אע"פ שלא היתה צמיחה
ברווח הכספי.
במקרים אחרים אנו דוקא מקטינים את הצורך בבטחונות, ושוב, זה עלול לפגוע בחישוב המוחלט.