-
אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
12:20; 1160
צהרים טובים.
השוק התהפך לנו כתוצאה מחבילת התמריץ האירופאית, ולכן עלינו לנקוט בתיקונים אגרסיביים.
התיקון שאני מבצע היום הוא מאוד לא קונבנציונאלי אך יחד עם זאת יש הגיון רב מאחריו. התיקון מחמיר, ויוצא מנקודת הנחה שהביצוע היה בשלב הנמוך ביותר של אמש, כך שכל מי שבצע בשלבים מאוחרים יותר יגלה כי הנזק אצלו / הרווח העתידי טוב יותר.
ראשית, נקדם ונסכום את רגל ה PUT:
נמכור את PUT1110 שהתקבול עבורו היה 2250 ₪, וכעת שוויו 550 ₪ , קרי הפסד של 1700 ש"ח.
נרכוש 2 יחידות PUT1070 שנכתבו במחיר 950 ₪ ליחידה, וכעת שווים כ 200 ₪, וסה"כ רווח של 1500 ₪.
נמכור את ההגנה בדמות PUT1040, שנרכשה במחיר 450 ₪, וכעת שוויה כ 100 ₪, קרי הפסד של 350 ₪ ובסיכום כללי עד כה ההפסד המצטבר הינו 550 ש"ח.
במקום כל אלה נבצע ספרייד עמוק מאד בתוך הכסף:
נרכוש PUT 1200 בעלות של 4400 ₪.
נכתוב 2 יחידות put1130 בתקבול 850 ₪ ליחידה, וסה"כ 1700 ₪.
נרכוש הגנה PUT 1070 בעלות של כ 180 ש"ח.
מכיוון שיש 3000 ₪ אקסטרה בבטחונות ננצל זו לכתיבה גבוהה:
נכתוב CALL 1200 - תקבול 470 ש"ח.
נרכוש הגנה CALL1230 - עלות 150 ש"ח.
המטרה היא לפתוח פער גבוה מהפער הקודם היכול לכסות את עלות הנזק, ובמידה והמדד יעצר או יוסיף לטפס, נוכל לקדם את רגל הכתיבות.
המשך יום טוב.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
היה מסובך מאוד אבל בוצע.
גבולות הגנה 1079-1151
הפסד מקסימלי 7877 ליח' ביצוע.
MAY GOD HELP US ALL
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
gs
אם תואיל ליכתוה מה יש לנו כרגע באיס
נכון לאחר התיקון-תודה
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
החזקות בשלב זה:
קולים:
1110 1 כתוב
1140 1 קנוי
1200 1 כתוב
1230 1 קנוי
פוטים:
1070 1 קנוי
1130 2 כתובים
1200 1 קנוי (זו לא טעות, יש פוט 1200 קנוי)
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
היישחקן
שאלה ?
מדוע לא העברנו סטרייק 1 למעלה -כתוב קול 1110
קנוי קול 1140?
או 2 סטרייקים זה היה נעשה ללא הפסד ככה הינו מנצלים את הרווח ב1140 ומיתקזזים על הכתוב ב1110
תודה מאוד
אבי
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
הולך להיות מסובך מאוד לצאת ברווח מהאסטרטגיה הזאת.
או שנחזור לירידות קשות ממש בקרוב מה שלא נראה כרגע או שזו אסטרטגיה שתמשיך עד הפקיעה עם המון תיקונים ונסיונות לחלץ כסף מהשחיקה.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אינדיאנה
הולך להיות מסובך מאוד לצאת ברווח מהאסטרטגיה הזאת.
או שנחזור לירידות קשות ממש בקרוב מה שלא נראה כרגע או שזו אסטרטגיה שתמשיך עד הפקיעה עם המון תיקונים ונסיונות לחלץ כסף מהשחיקה.
אתה לא חושב כי בקצב הזה של התנודתיות, יש סיכוי שמתי שהוא האסטרטגיה תתאים לעשרה אחוז רווח?
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
סטאטוס הפוזיציה
1. תקבול/הוצאה נוכחיים - 1680- ש"ח
2. רווח/הפסד נוכחי - 1721- ש"ח
3. גבולות הגנה בפקיעה - 1077-1153
4. 16 פעולות(קניה ומכירה) עד כה
מצ"ב מפת רווח/הפסד על ציר הזמן בסטרייקים השונים.
אינדיקטורים מהשוק
1. גבול עליון מסתמן ב-1180.
2. יחס P/C על הסטרייק - 0.56
3. Max Pain יורד ל-1170
4. הסטיות בירידה.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי gsk
החזקות בשלב זה:
קולים:
1110 1 כתוב
1140 1 קנוי
1200 1 כתוב
1230 1 קנוי
פוטים:
1070 1 קנוי
1130 2 כתובים
1200 1 קנוי (זו לא טעות, יש פוט 1200 קנוי)
ממש גבולי
אומנם רווח נאה מ1155 ומטה
אבל הפסד כואב מ1170 ומעלה
מסוכן וזקוק לטיפול נוסף אחרי ההפסד שהיה
ודרישת ביטחונות כל כך גבוהה...
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי sun99
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אינדיאנה
הולך להיות מסובך מאוד לצאת ברווח מהאסטרטגיה הזאת.
או שנחזור לירידות קשות ממש בקרוב מה שלא נראה כרגע או שזו אסטרטגיה שתמשיך עד הפקיעה עם המון תיקונים ונסיונות לחלץ כסף מהשחיקה.
אתה לא חושב כי בקצב הזה של התנודתיות, יש סיכוי שמתי שהוא האסטרטגיה תתאים לעשרה אחוז רווח?
יש אסטרתגיות לשוק תנודתי
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי AlexMaof
ציטוט:
פורסם במקור על ידי sun99
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אינדיאנה
הולך להיות מסובך מאוד לצאת ברווח מהאסטרטגיה הזאת.
או שנחזור לירידות קשות ממש בקרוב מה שלא נראה כרגע או שזו אסטרטגיה שתמשיך עד הפקיעה עם המון תיקונים ונסיונות לחלץ כסף מהשחיקה.
אתה לא חושב כי בקצב הזה של התנודתיות, יש סיכוי שמתי שהוא האסטרטגיה תתאים לעשרה אחוז רווח?
יש אסטרתגיות לשוק תנודתי
Alex: אתה צודק. האסטרטגיה הזאת היא סוג של שוקת מכורה ולכן מתאימה דווקא לתנאים של תנודתיות נמוכה, אבל ברמות נמוכות מאיפה שהיינו מתי ששונתה (אתמול): 1110-1130. האסטרטגיה של השבוע שעבר, שהייתה מאוד מוצלחת, הניחה תנודתיות וצדקה בגדול.
Sun התכוון בנושא התנודתיות שבגלל התנודתיות מתי שהוא נרד לאיזור הרווחי ונוכל לברוח משם לפני שזה יחזור לעלות.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
שחקן ישר כח על ההיפוך המחשבתי, מצפיה להתפרקות השוק ב- 1110 , התהפכת, ונתת תיקון שנותן יתרון לדישדוש ירידות.
שימו לב כיצד התיקון כשלעצמו מאתמול להיום נתן היום למעלה משלוש עשרה אחוז רווח.
וכרגע אסטרטגיה בהפסד של שישה אחוז לערך, למרות שאנו 35 נקודות מעל מדד המקורי, בו נכתבה האסטרטגיה.
דישדוש בין 1140-1120 עשוי להניב רווח של 30 אחוז, אחרי שבועות.
אם הבנתי טוב במידה ומתחדשות עליות פשוט נתחיל לקנות ולכתוב את הפוטים הכתובים ב- 1130, דהינו קניה שלהם וכתיבה 1140 וכן הלאה כך נכניס מזומן כל העת לאסטרטגיה, לא ברור לי האם כל פעם שנתקדם סטרייק נוסיף כתיבה נוספת, ז.א ב- 1140 , כתיבות 3 , 1150 כתיבות 4....
אצלי עלות + בטחונות=7700., עשרה אחוז=770.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
סטאטוס הפוזיציה ואנדיקטורים מהשוק.
ההפסד הצטמצם משמעותית היום לכדי 479- ש"ח.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
שחקן:
מצטרף למחמאות של Sun.
על זה נאמר - "מודה ועוזב ירוחם".
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אורחאן
סטאטוס הפוזיציה ואנדיקטורים מהשוק.
ההפסד הצטמצם משמעותית היום לכדי 479- ש"ח.
אורחן בוקר טוב יש מקום לעידוד להרים את המורל :?:
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
לצערנו השוק לא עוצר. הסנטימנט מעבר לים נראה חיובי. האסטרטגיה שלנו (שלי) מגינה רק עד 1151. נראה לי שתיקון נוסף מתבקש.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי FIXX
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אורחאן
סטאטוס הפוזיציה ואנדיקטורים מהשוק.
ההפסד הצטמצם משמעותית היום לכדי 479- ש"ח.
אורחן בוקר טוב יש מקום לעידוד להרים את המורל :?:
אורחן אתה יכול להעלות את הטבלה של ניתוח הפוזציה מהיום ועד לפקיעה ואז יראו החברים באיזה מדד מקבלים כמה(לא בפקיעה)?
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
לפי סימולציה, בלי תיקונים ולפי אותה רמת סטיה:
יום א' מדד 1145 יאזן אסטרגיה, 1130 יתן 10 אחוז רווח.
יום ד' מדד 1145 מאוזן-רווח 3 אחוז, 1135 יתן 10 אחוז.
יום ה'' מדד 1150 מאוזן, 1140 כמעט 10 אחוז.
יום א' 1150 מאוזן-3 אחוז רווח, 1145 כמעט 10 אחוז.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
בבקשה - סטאטוס הפוזיציה וצפי לימים הקרובים.
כרגע הפוזיציה עומדת על הפסד של כ-800 ש"ח.
ניתן להיווכח שירידה של 0.8%- ביום א' מאזנת את הפוזיציה.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
אורחאן, איזו מערכת זו??????
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
אורחאן,
טבלה מאד ממצה.
תודה
מאיר טל
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
לפי פתיחה בארה"ב נדמה שאסטרטגיה תכנס לרווח של כ 5% כבר ביום ראשון
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
שאלה
לפי חישובי נקודת היציאה האופטימלית היא בערך ב 1130
נמוך מזה הפוט הקנוי ב 1200 יתאזן למול פוט כתוב ב 1130
הקול הכתוב ב 1110 יתאזן מול הפוט השני ב 1130
הקול הכתוב ב 1200 יכניס פחות כסף מאשר ההפסד בקול 1140
אם יש חישוב מדוייק יותר או שאני טועה במשהו אשמח לשמוע.
בברכה
Long
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי Long
שאלה
לפי חישובי נקודת היציאה האופטימלית היא בערך ב 1130
נמוך מזה הפוט הקנוי ב 1200 יתאזן למול פוט כתוב ב 1130
הקול הכתוב ב 1110 יתאזן מול הפוט השני ב 1130
הקול הכתוב ב 1200 יכניס פחות כסף מאשר ההפסד בקול 1140
אם יש חישוב מדוייק יותר או שאני טועה במשהו אשמח לשמוע.
בברכה
Long
לפי הטבלה שאוראחן פירסם, הנקודה האופטימלית ביום ראשון היא 1105 (ספק רב אם נגיע לשם ביום א'). הטבלה שלו מתייחסת ליווניות כפי שהיו בעיתוי ובמדד בו הנתונים נשלפו. אני בטוח שכל נקודת מדד היווניות משתנות, אבל אני יכול להניח שהנתונים הגיונים.
אם מסתכלים על סימולציית האסט' במונחי פקיעה אזי הרוח המקסימלי מתקבל בין 1130-1110. מכיוון שהשיפוע של הצד שמאלי של הטרפז מתון יותר (המשך ירידות מתחת ל 1110) מזה של הימני (עליות מעל 1130) אזי אני יכול להסיק שהגבול התחתון בטוח יותר מהעליון לפיכך הרווח המקסימלי ימצא באיזור 1110.
ראה גרף מצורף:
http://www.optionline.co.il/Stg/He/Stg.html?stgID=15652
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
יכול להיות שביום ראשון על הבוקר נוכל לסגור ברווח של 10%
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
gsk
אתה מסתמך על גרף הפקיעה
אבל זו טעות לדעתי
גרף הפקיעה לא לוקח בחשבון מחירי אופציות מחוץ לכסף למשל.
מבחינתו הקולים הכתובים ב 1200 והקול הקנוי ב 1140 שווים אפס.
מבחינתנו ליום א' יש להם מחיר וזה מאוד משנה לחישוב אם אנחנו ב 1130 או ב 1110
ההבדל בסגירת הקולים ב 1200 בין מדד 1130 ל 1110 נמוך מאוד לעומת המחיר של הקול 1140
לכן אני שב וטוען ש 1130 אמורה להיות נקודת יציאה אופטימלית .
בברכה
Long
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
long שלום,
אתה טועה. תסתכל על הטבלה ששל אורחן,
ב 16.5 במדד 1130 +840
ב 16.5 במדד 1105 +1361
כלומר מדד 1105 הוא אופטימלי ליום א' והוא עדיף ב 519 נק על 1130
זה גם ברור כי האסטרטגיה במדד זה מתרחקת מתחום ההפסד.
שבוע טוב
מאיר טל
אתה מסתמך על גרף הפקיעה
אבל זו טעות לדעתי
גרף הפקיעה לא לוקח בחשבון מחירי אופציות מחוץ לכסף למשל.
מבחינתו הקולים הכתובים ב 1200 והקול הקנוי ב 1140 שווים אפס.
מבחינתנו ליום א' יש להם מחיר וזה מאוד משנה לחישוב אם אנחנו ב 1130 או ב 1110
ההבדל בסגירת הקולים ב 1200 בין מדד 1130 ל 1110 נמוך מאוד לעומת המחיר של הקול 1140
לכן אני שב וטוען ש 1130 אמורה להיות נקודת יציאה אופטימלית .
בברכה
Long[/quote]
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
שבת שלום לכולם.
בקשה לעזרה למבינים שבינכם.
מסיבות שלא אפרט לא צלח בידי לבצע את התיקון של שחקן לאס' 9/5
נכון לעכשיו אני תקועה עם כתיבה של C1110*2 בעלות של 5000 K וקניה של C1140*2 בעלות של 3000K
מה לקנות או לכתוב על מנת למזער את ההפסד במינימום עלות?
כנ"ל להקטין ביטחונות?
אשמח לקבל כל תגובה בתקווה להציל משהו
תודה מראש ובהצלחה לכולנו.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי FIXX
שבת שלום לכולם.
בקשה לעזרה למבינים שבינכם.
מסיבות שלא אפרט לא צלח בידי לבצע את התיקון של שחקן לאס' 9/5
נכון לעכשיו אני תקועה עם כתיבה של C1110*2 בעלות של 5000 K וקניה של C1140*2 בעלות של 3000K
מה לקנות או לכתוב על מנת למזער את ההפסד במינימום עלות?
כנ"ל להקטין ביטחונות?
אשמח לקבל כל תגובה בתקווה להציל משהו
תודה מראש ובהצלחה לכולנו.
אני לא מומחה ולדעתי כדאי להמתין לתשובה של שחקן, אבל בגדול יש צפי לירידות ביום א' (כמה חדות זה עוד לא ברור) מה שאמור לשפר מאוד את מצב האסט' שלך. הייתי ממליץ להמתין ולראות איפה יעמוד המדד ביום ראשון בבוקר, להתסכל על מפת הפוזיציות ביום ראשון ולקרוא את סקירת האופציות של שחקן מעוף. לפי זה להחליט איזה CALL לכתוב ואיזה CALL לרכוש הגנה. מה שאני הייתי עושה הוא לכתוב CALL רחוק יחסית מהכסף וקונה הגנה 2 סטרייקים רחוק יותר.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
תודה לך GSK
אמתין ליום ראשון לראות איך השוק מגיב,
בהנחת בסיס שהשוק יורד אפעל בכיוון עצתך
בהצלחה לכולם.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי FIXX
תודה לך GSK
אמתין ליום ראשון לראות איך השוק מגיב,
בהנחת בסיס שהשוק יורד אפעל בכיוון עצתך
בהצלחה לכולם.
הערה: המהלך הנ"ל לא יקטין לך בטחונות אלא דווקא יגדיל אותם.
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
למאיר טל
אכן אתה צודק ולפי הטבלה שאורחן פירסם 1105 עדיף לנו ביום א'
אולם בכל זאת אני לא מצליח להבין זאת בהיגיון
החל מ 1130 ומטה יש לנו 2 פוטים כתובים בכסף ואחד קנוי
בנוסף יש לנו קול 1110 כתוב.
כל ארבעת האופציות הללו מתקזזות אחת מול השניה בין 1130 ל 1110
פרט לכך יש לנו קול 1140 קנוי הולך ומתרחק מהכסף וקול 1200 כתוב שבכלל רחוק מאוד.
ההפסד על ה 1140 גדול יותר בהכרח מהרווח על הקול ב 1200
מישהו יכול להסביר את זה ?
Long
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
LONG שוב שלום,
הבעיה הגדולה שח האסטרטגיה היא בעליות חדות ובסטרייקים של 1200-1230 בה יהיו הפסדים מקסימלים.
לעומת זאת בירידות חדות מתחת ל-1100 האסטרטגיה לא מפסידה.
ולכן ביום א' 1105 רחוק ובטוח יותר מהתחום המפסיד, מאשר 1130.
אגב לפי מדד ג'ק בר המעוף אמור לפתוח ביום א' ב- 1128 , וזאת לאחר שיקלול המניות הדואליות והירידות החדות בשווקי העולם , בימי חמישי ושישי, לאחר שת"א נסגרה.
גם המדד הגבוה מהצפוי, ילחץ עוד את המחירים למטה.
מקווה שהסברתי
מאיר טל
ציטוט:
פורסם במקור על ידי Long
למאיר טל
אכן אתה צודק ולפי הטבלה שאורחן פירסם 1105 עדיף לנו ביום א'
אולם בכל זאת אני לא מצליח להבין זאת בהיגיון
החל מ 1130 ומטה יש לנו 2 פוטים כתובים בכסף ואחד קנוי
בנוסף יש לנו קול 1110 כתוב.
כל ארבעת האופציות הללו מתקזזות אחת מול השניה בין 1130 ל 1110
פרט לכך יש לנו קול 1140 קנוי הולך ומתרחק מהכסף וקול 1200 כתוב שבכלל רחוק מאוד.
ההפסד על ה 1140 גדול יותר בהכרח מהרווח על הקול ב 1200
מישהו יכול להסביר את זה ?
Long
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
היי פיקס
אולי לא הבנתי אותך נכון אבל לא היה שינוי באיסטרטגיה לגבי הקול המכור 1110 והקנוי 1140 מהטעם הפשוט ששניהם ניכנסו לתוך הכסף והדלתא כימעט תואמת בכל עליה של מדד
לכן מכרנו פרפר על 1130 בפוטים על 7 סטרייקים שהרווח המקסימלי שלו יהייה ב1130
בשער 1130 מחיר הקול אמור להיות לערך 2000 +פרמיה בערך המחיר שמכרנו אותו
והקול 1140 אמור ליהיות גם במחיר הקניה לערך
כך שלמיטב הבנתי ללא טבלאות אמור ליהיות רווח מקס ב1130
יתקנו אותי אם טעיתי במשהו
הצלחות!!!!!!!!!!!!!!!
-
Re: אסטרטגיית 9/5 - המשך תיקון/מיקסום רווח
ציטוט:
פורסם במקור על ידי aavv
היי פיקס
אולי לא הבנתי אותך נכון אבל לא היה שינוי באיסטרטגיה לגבי הקול המכור 1110 והקנוי 1140 מהטעם הפשוט ששניהם ניכנסו לתוך הכסף והדלתא כימעט תואמת בכל עליה של מדד
לכן מכרנו פרפר על 1130 בפוטים על 7 סטרייקים שהרווח המקסימלי שלו יהייה ב1130
בשער 1130 מחיר הקול אמור להיות לערך 2000 +פרמיה בערך המחיר שמכרנו אותו
והקול 1140 אמור ליהיות גם במחיר הקניה לערך
כך שלמיטב הבנתי ללא טבלאות אמור ליהיות רווח מקס ב1130
יתקנו אותי אם טעיתי במשהו
הצלחות!!!!!!!!!!!!!!!
aavv תודה.
לדעתי לא טעיתה תודה על ההבהרה
נראה שהיום יהיה מעניין ואוליי אף אצליח למכור את יתרת האסט' שיתרת המזומן+ביטחונות תאפשר לי לבצע את אסט' שחקן להיום
ב ה צ ל ח ה :)