אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 1/3/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת והניבה כ 5% רווח. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש שלאחר הפתיחה החיובית בראשון, ואכן המדדים נותרו במקומם. ניתן היה בנקל שלא לסגור את האסטרטגיה והניב עוד כ 2% רווח, אך נאמן לכלל כי אם יש רווח טרם הפקיעה – נסגור, החלטנו על סיום הפוזיציה.

בשבוע החולף אף הושג מעל 10% רווח לאסטרטגיה הראשונית של החודש – 31/1. באסטרטגיה זו הנחת היסוד נחלה, בהיעדר מלה אחרת, כשלון ואף כשלון חרוץ. האסטרטגיה הניחה ירידות ואילו המדד טיפס בחדות מרגע פתיחת האסטרטגיה. ואע"פ כן, האסטרטגיה הניבה למעלה מ 10% ! הדבר נעשה הודות לתיקונים שבוצעו תוך כדי ובעיקר הודות לאורך רוח, ואין ספק שמוסר ההשכל אותו ניתן להקיש מהאסטרטגיה הוא שכל עוד אפשרי לבצע תיקון (מבחינת המרחק לפקיעה) נעדיף זאת על פני קיבוע הפסד. יש לתת את הדעת גם לשיקול המוביל בשבוע החולף בדמות כתיבות השחקנים – השחקנים הוכיחו השבוע כי כוחם במותנם, ובהחלט ניתן לקחתם בסל השיקולים בכתיבת הפוזיציה.

מרץ מסתמן, לפחות בשלב זה, כממשיכו הישיר של חודש פברואר – סטיות המצויות בשפל היסטורי. אמנם, הסטיה עלתה מעט לעבר ה 17%, אך מכאן ועד פרמיה ראויה הדרך עוד ארוכה. לאור זאת, אנו נאלץ לעבוד קרוב מאוד לסטרייק בשלב זה, ובהחלט לשונאי הסיכון מוטב לעבוד על שוקת (שיכולה להיות צמודה מעט מהרגיל), או לחילופין לנקוט במשנה זהירות.

השבוע (המקוצר) נפתח בזינוק במדדים שמעל 1%. תמונת המאקרו לא השתנתה מהותית בשבועות האחרונים, ולכן בהחלט ניתן להניח בשלב זה כי המדד לא יבצע תנועה דרמטית במיוחד בימים הקרובים. האסטרטגיה הראשונה של החודש מטבע הדברים אינה יכולה להתבסס על שחיקה, ולכן נבחר כיוון אך כמנהגנו כזה בעל טווח בטחון מירבי ואפשרויות תיקון קלות במידת הצורך.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1174. יש לערוך התאמות כנדרש.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים אינן רלוונטיות בשלב זה, ויתרה מכך אף אינן מוחלטות לחלוטין.
# מספר פעמים נבלם המעוף סביב רמות 1180 – קרוב מאוד לסטרייק. ניתן להניח בבטחון מסויים, כי המדד יתעכב מעט בפריצת רמת ה 1200 (אם בכלל) וגם בזאת נתחשב.
# יחס P/C אינו תורם לנו מידע מהותי, היות והוא קרוב ל 1..
# סטיית התקן היא סביב 17% על הסטרייק – כבשבוע החולף, אין מנוס מעבודה קרובה ככל שניתן למדד. הסטיה היא הפקטור הבעייתי החודש, ובהחלט אנו צפויים "לסבול" ממנה.
# התטא אינה רלוונטית היות ואנו רק בתחילת החודש.

אנו נעבוד על צילינדר מעוות:
נרכוש PUT1160
נכתוב CALL1200
נכתוב 2 יחידות PUT1130

לצרכי הגנה:
נרכוש PUT 1100
נרכוש CALL1230


האסטרטגיה נותנת עדיפות לירידות, אם כי גם דשדוש משרת אותנו מצויין. סה"כ ההגנות צמודות למדי, והדבר הנובע בשל אורכו של החודש, יאפשר לנו לנייד צדדים בקלות יתרה.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה רבה שחקן!
בוצע עם קבלת ה sms וטוב לקרוא את ההסבר.
חג שמח!!!

תודה שחקן

האם תוכל להתייחס מעט לפקיעה עצמה, מה בדיוק היה? מי נגד מי... לא מה היו עליות אע"פ שהחוזים היום אדומים... ההפרש בין המדד פקיעה למדד בפועל...

תודה רבה
הראל

תודה רבה שחקן

שבוע טוב ובהצלחה לכולם

שחקן, תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

....................
יש לתת את הדעת גם לשיקול המוביל בשבוע החולף בדמות כתיבות השחקנים – השחקנים הוכיחו השבוע כי כוחם במותנם, ובהחלט ניתן לקחתם בסל השיקולים בכתיבת הפוזיציה.

---

את זה לא הבנתי בכלל. הרי השחקנים העדיפו פקיעה נמוכה יותר. הרבה יותר. גם אתה כתבת את זה בסקירות קודמות. דיברת על פקיעה אלימה לכיוון 1165. ובסוף הייתה קפיצה מוטרפת למעלה, עם פער של 6 נקודות בין הגלום לבין המחושב.

שחקן תודה
ההאסטרטגיה מגינה עלינו למעלה עד מדד 1203 ולמטה עד בכלל.

שחקן תודה,

השבוע הינו שבוע של הרבה נתונים מארה"ב מה שכנראה יעלה את התנודתיות.
שאלתי היא למה לקחנו אסטרטגיה שבמידה ואכן התנודתיות תעלה אנחנו נפסיד.

ושוב תודה..

תודה שחקן :)
בוצע בתקבול של 281 ש"ח ליחידה.
למישהו יש את הבטחונות המדוייקים?

תודה שחקן!!
הביטחונות 3580
שחקן אם תוכל להיתיחס לפקיעה ולשער הפקיעה שאני לא היצלחתי להבין איך היגיעו לשער הזה שלא נגע בו לא הגלום ולא המחושב
תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aavv

תודה שחקן!!
הביטחונות 3580
שחקן אם תוכל להיתיחס לפקיעה ולשער הפקיעה שאני לא היצלחתי להבין איך היגיעו לשער הזה שלא נגע בו לא הגלום ולא המחושב
תודה

---

מצטרף לבקשה. ועוד שאלה: איך לא הצליחו השחקנים להוריד את המדד בפקיעה, בעוד אחריה המדד ירד ב כ-20 נק'?

התיחסות נרחבת לפקיעה תגיע בסקירה המקיפה סביב אחה"צ - ערב.

שחקן יקר!
שאלה על מנת לילמוד
מדוע לא קנינו פוט 1170 -בכסף
וכתבנו 2 פוט 1140 -כתיבות מרובות על הסטרייק
גם כאן הכתיבה הייתה מכסה?!
אודה על תשובתך
אבי

שם העצם "השחקנים" אינו אלא פרי משאלות לב או תקוות סטטיסטיות

"השחקנים" אינם אלא אוסף של אינטרסים בשוק, שלפי הערכותינו מתנהגים בצורה מסויימת, נושאת הגיון כלשהו.
בקשר לפקיעה המסויימת (וגם לשתיים הקודמות) הרצון הממוצע, כפי שהשתקף במפת הפוזיציות הנייחת הראה מצב כלשהו, פקיעה שבטווח מסויים תראה את האינטרס הרחב כפי שמשתקף בה. אולם היה כנראה שחקן גדול או מספר שחקנים גדולים שהיה להם אינטרס שונה והם היו מעונינים בפקיעה גבוהה, ולכן הם משכו את השוק כלפי מעלה בעוד אחרים היו מעוניינים שהשוק יפקע נמוך יותר.
הפעם, כנראה שהאינטרס המצרפי כלפי פקיעה גבוהה היה גבוה מזה של אלה שביקשו פקיעה נמוכה יותר

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aavv

הביטחונות 3580
תודה

---

זה בטחונות בנק או בית השקעות?

ואם אלו בטחונות בית השקעות, איך יתכן 3580 ש"ח בטחונות בזמן שההפסד המקסימלי ליח' הוא 2719 ש"ח. גם אם נוריד מזה את התקבול של בסביבות 280 ש"ח אזי יוצא שההפסד המקסימלי (בניכוי התקבול) הוא 3000 ש"ח?

הביטחונות הריאלים 2980
אני עובד דרך טרייד1 תמיד 20% יותר
הפסד מקס' אצלי 2750

תודה אבי

בבנקים הגדולים זה בטחונות של 4,027 ש"ח לאסטרטגייה זאת.

אין ספר שזה מעצבן לפתוח פוזיציה בהפסד... :x

אני מאוד מקווה שהעלייה של 2%+היום היא עלייה לצורך ירידה.

היתה לי הרגשה שהשוק בשל לעליות היום ולכן החלטתי להמתין עם האסט' של היום.
כרגע השעה 16:15 המדד כבר על 1183 נקודות.
שחקן, האם הנחות היסוד של האסט' עדיין בתוקף ????
אם כן האם כדאי לי להיכנס עכשיו עם התאמה למדד החדש (כאמור 1183).
אודה לתשובתך המנומקת !!!!!!

נקווה ששחקן יתן לנו תיקון כבר מחר כי המעוף פרץ התנגדות קריטית כל מי שחיכה עם האסטרטגיה הרוויח בגדול השוק נראה בשל לעליות חבלז

כל מי שלקח יחד איתי את האסטרטגיה בהפסד עצום כבר עכשיו אבל אני בטוח ששחקן יתן פתרון וכמה שיותר מוקדם (כי המעוף פרץ כאמור היום 1180 בחוזקה ) אחרת מי שכמוני עם כפולות רבות של האסטרטגיה יצא שטקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק קקקקקקר

RONO
לא ביצעתי את האסטרטגיה אבל..מניסיון שלי באופציות הכל יכול להתהפך בשניה,אנחנו בתחילת החודש ,
ואין סיבה להלחיץ אנשים...

לא מלחיץ אף אחד
רק מציין שחצינו התנגדות חזקה מאוד במעוף 1180
וטכנית זה אומר ששבירה 1180 חזרה בסיכוי נמוך עכשיו אלא אם כן ארהב תרד חזק

ולכן אני מתריע ומקווה ששחקן יתחשב בכל הנתונים ואנחנו אחריו

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי andreyp

RONO
לא ביצעתי את האסטרטגיה אבל..מניסיון שלי באופציות הכל יכול להתהפך בשניה,אנחנו בתחילת החודש ,
ואין סיבה להלחיץ אנשים...

---

אכן חודש עוד ארוך.
זה סתם מעצבן לראות את ההפסד התאורטי.
להזכירך, אתה מוגן עד 1200 בערך, ככה שהסיכוי לצאת ברווח הוא גדול.

שימו לב לניסוי של navhmjep בראשי...
מעניין.

עוד לא פרצנו רשמיץ אץ הרמה 1180..
לפי המחזורים לא היית פריצה .

זו הפעם הראשונה שאני סוחר במעו"ף וכבר האסטרטגיה במינוס 500 ש"ח.
האמת שזה מה שיוסי אלוף "איחל" לנו בקורס, שנפסיד באסטרטגיה הראשונה.
אישית נראה לי שיהיה קשה לצאת "מהברוך" הזה אבל קטונתי אל מול ההצלחות של שחקן.
מקווה שנצליח לצאת מזה והכי חשוב ללמוד מזה.

בגלל שזו לא אסטרטגיית כיוון קלאסית אז אפשר לצאת מזה. החודש עוד ארוך (מאוד) אל דאגה.

איש יקר
לגבי השאלה שלי בעמודה 2 אני חושב שהבנתי
התקבול בקולים הם כ630 שח בקיזוז הפוט המגן 1100 =400 שח
נותן לנו כ8% על האיסט כאשר מכירת הפוטים שקולה לקנייה של פוט 1160
כך שגם אם לא תיהייה ירידה יהייה לנו רווח
מאוד חכם!
החשיפה שלנו להפסד היא רק מעל 1200
בכל נקודה אחרת אנחנו ברווח
תודה!!אבי

בוצע עכשיו במדד 1194 עם התאמות 2 סטרייקים למעלה.
תקבול 256 ש"ח.
בטחונות כ-3000.

בהצלחה :shock:

שאלה לגבי התאמות:
אם במדד 1175 האסטרטגיה בוצעה במלואה עם תגמול בערך 300 וציפיה לירידות / דשדוש. ואם גם עדיין הנחת העבודה לא שונתה והיא עדיין ציפיה לירידות/ דשדוש סביב 1175, האם עכשיו (מדד 1195~) זוהי הזדמנות מעולה לבצע את האסטרטגיה המקורית בלי התאמות עם ציפיה לרווח גדול אף יותר?

לדעתי האישית והלא מלומדת:
כן.

שלום
שאלה לגבי רווח של 10%- מהו סכום הרווח שיהווה את 10% מהאסטרטגיה שרשמת למרס.

בתודה
מ

שחקן יקר !!!
ביצעתי את האסט של 1/3 היום אחה"צ לפי מדד 1194 נקודות.
סה"כ תקבול של 630 ש"ח (ביצוע פעמיים).
בטחונות כ-5900 ש"ח (לביצוע פעמיים).

אודה לך אם תוכל להתייחס בתיקונים שבדרך, גם לאלה שנכנסו
לפי מדד גבוה יותר מזה שפרסמת אתמול (1174).

חברים שאלה!
השבוע, פעם ראשונה שביצעתי את האסטרטגיה ששחקן הציע.
לפי הבנתי צריכים להתחיל לתקן (נראה לי שהשוק לא הולך לכיוון שתוכנן...)

האם הוצע תיקון ואני מפספס אותו??
או שבנתיים ממשיכים להמתין?

תודה מראש לכל התיחסות!

ממתינים!
מכיון שזו אסטרטגיה של שחקן - גם תיקון/מיקסום יבוא ממנו.
מי שמתמצא היטב יכול לבצע תיקונים כראות עיניו ועל אחריותו.

תודה.
חששתי שפספסתי משהו...

שלום שחקן,

הייתי מעוניין להבין כיצד אתה בוחר את התזמון של השיפוץ של האסטרטגיה (הרי עושה רושם שמתישהו יגיע השיפוץ)
נראה לי שבכך יכולה להיות תועלת לימודית גבוהה לחברים לגבי ניהול אסטרטגיות.

תודה רבה

הראל

יש משפט שאומר "אם זה לא שבור -אל תתקן"...
כרגע האסטרטגיה עדיין אינה מופסדת, אנו מוגנים עד 1201.3 בערך.
סבלנות, קחו נשימה....
זה אחד הכללים באופציות.