אסטרטגית שחיקה לסוף ינואר

אסטרטגית שחיקה לסוף ינואר:

פותחים קופסא:
קניה קול 1140 , קניה פוט 1200
כתיבה קול 1200 , כתיבה פוט 1140

כתיבת 6 מרווחים (כי יש לנו קופסא של 6 סטריקים):
קניה קול 1210 , כתיבה קול 1200
קניה פוט 1110 , כתיבה פוט 1120


1140 ו 1200 נבחרו על סמך ניתוח פוזיציות פתוחות.
במרווחים 1120 נבחר ולא 1140 זה כי זה משאיר מרווח תגובה רחב יותר למקרה של ירידות.

מדד 1157 שעה 10:34

מחירים:
קול 1140 2740
קול 1200 230
פוט 1140 900
פוט 1200 4440
קול 1210 150
פוט 1110 330
פוט 1120 460

עבור קופסא עלות 6050 (בפקיעה מקבלים חזרה 6000 - כך שהעלות 50)
עבור מרווחים תקבול 1260

יתכנו שיפוצים.
ממליץ לא לבצע אלה רק לעשות סימולציה כדי לראות איך זה עובד (זה מה שאני עושה)

תוכל להסביר מהי מטרתה של הקופסה. היא הרי לא תורמת מבחינה כספית אז אני מניח שהיא למטרת ביטחונות או שיפוצים?

נכון לשיפוצים ובטחונות.
אני מנסה את זה בעצמי פעם ראשונה (בסימולציה בלבד).

אשמח לקבל תגובות ולדון בשיפוצים לאסטרטגיה

תוכל לתת הסבר כללי למקרים ותגובות?
מה תוכנית העבודה שלך?

בעיקרון אני חושב שאם יש תזוזה חזקה למעלה לדוגמא אז צריך להוזיז למעלה את המרווחים והקופסא.
אם תיהיה תזוזה אני יעדכן.

כל עוד נמצאים בתוך הקופסה , האסטרטגיה מוגנת, אבל אפילו יציאה של סטרייק אחד מוחקת הכל.
כלומר,
השקעה של 6050 ש"ח פחות תקבול של 1260 ש"ח = הפסד מקסימלי של 4790 ש"ח .
לחילופין, אם הפקיעה תהיה בין המרווחים אז הרווח המקסימלי = 1210 ש"ח.

אין כאן ניצול בטחונות, אבל יש ניצול של כסף מזומן (4790 ש"ח).

מהי הסיבה להזיז את הקופסה באם המדד זז ? האם אתה מתכנן לקבל קצת כסף כל פעם שתזיז את הקופסה ? (אחרת אין סיבה להזיז אותה).

הדבר החשוב זה לשמור את המדד כך שישאר בתוך המרווחים ולא יפרוץ החוצה, אבל עם קופסה של 6 סטרייקים (שלושה מכל כיוון) זה די קשה, ובוודאי שבועיים לפני הפקיעה.

מנגד, באם יהיה צורך בהזזת המרווחים, אם זה לזוז/להתרחק רק עם הצד שמפסיד , אזי כל הקופה שיש לך בשביל הביצוע אלו אותם 1210 ש"ח ממכירת המרווחים, ואם תרצה להשתמש גם בצד שמרוויח ע"י קירובו למדד, בשביל לממן חלקית את הרחקת הצד המפסיד, אזי יש לך סה"כ שלושה סטרייקים לקרב לפני שתיכנס עם המרווחים לתוך הקופסה , שזה עלול לסבך אותך (גם עם הבטחונות וגם עם התנודתיות של המדד).

להערכתי, אסטרטגיה כזו יכולה להיות מעניינת יותר בתחילת החודש ועם מרווחים רחוקים יותר, לא צמודים כל כך לקופסה

הקופסה שקולה לסתם הפקדת כסף במקום ביטחונות. משלמים כסף עם יצירת הקופסה, ומקבלים אותו (פחות מרווחים ועמלות) בחזרה בפקיעה. חוץ מזה, אין לה שום משמעות. אין שום משמעות לדרך שהקופסה ניבנית. אם זה 6 סטרייקים או 12 סטרייקים. הקופסה אינה תורמת כלום לנושא שיפוצים עתידיים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

הקופסה שקולה לסתם הפקדת כסף במקום ביטחונות. משלמים כסף עם יצירת הקופסה, ומקבלים אותו (פחות מרווחים ועמלות) בחזרה בפקיעה. חוץ מזה, אין לה שום משמעות. אין שום משמעות לדרך שהקופסה ניבנית. אם זה 6 סטרייקים או 12 סטרייקים. הקופסה אינה תורמת כלום לנושא שיפוצים עתידיים.

---

נחכה ונראה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי erezk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

הקופסה שקולה לסתם הפקדת כסף במקום ביטחונות. משלמים כסף עם יצירת הקופסה, ומקבלים אותו (פחות מרווחים ועמלות) בחזרה בפקיעה. חוץ מזה, אין לה שום משמעות. אין שום משמעות לדרך שהקופסה ניבנית. אם זה 6 סטרייקים או 12 סטרייקים. הקופסה אינה תורמת כלום לנושא שיפוצים עתידיים.

---

נחכה ונראה.

---

אין מה לחכות ולראות. זו מתמטיקה. תסתכל על גרף הפקיעה של הקופסה.

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי erezk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "דמי כיס":269c8bqw

הקופסה שקולה לסתם הפקדת כסף במקום ביטחונות. משלמים כסף עם יצירת הקופסה, ומקבלים אותו (פחות מרווחים ועמלות) בחזרה בפקיעה. חוץ מזה, אין לה שום משמעות. אין שום משמעות לדרך שהקופסה ניבנית. אם זה 6 סטרייקים או 12 סטרייקים. הקופסה אינה תורמת כלום לנושא שיפוצים עתידיים.

---

נחכה ונראה.

---

אין מה לחכות ולראות. זו מתמטיקה. תסתכל על גרף הפקיעה של הקופסה.[/quote:269c8bqw]

היתרון לעבוד בתוך בוקס, הוא פרקטי בעיקרו.

העלות שלו "אפס" (זניח), לעומת זאת את כל השיפוצים שעורכים בתוך הבוקס ניתן לעשות ללא כל תלות בסדר פעולות קניה/מכירה.

דהינו במקרה זה אתה משכיב מראש את מלוא הבטחונות בשוק. ואז ניתן לבצע קניות ומכירות בהתאם "לכיוון" השוק ו/או ניתן להתמקח ביתר נוחות.

כולנו הבחנו כיצד ניתן לנקות עשרות שקלים בקניה ומכירה המאולצים בזמן. כאן לפחות לא יהיה את האילוץ הזה.

במידה ואין צורך בשיפוצים לא קרה כלום בפקיעה תקבל את הכסף.

במידה וצריך לשפץ בתוך הבוקס, אתה נהנה מכל היתרונות הקטנים הללו. שהם כנראה עושים את ההבדל מרווח / הפסד של עשרה אחוז לחמישה אחוז.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אין מה לחכות ולראות. זו מתמטיקה. תסתכל על גרף הפקיעה של הקופסה.

---

היתרון לעבוד בתוך בוקס, הוא פרקטי בעיקרו.

העלות שלו "אפס" (זניח), לעומת זאת את כל השיפוצים שעורכים בתוך הבוקס ניתן לעשות ללא כל תלות בסדר פעולות קניה/מכירה.

דהינו במקרה זה אתה משכיב מראש את מלוא הבטחונות בשוק. ואז ניתן לבצע קניות ומכירות בהתאם "לכיוון" השוק ו/או ניתן להתמקח ביתר נוחות.

כולנו הבחנו כיצד ניתן לנקות עשרות שקלים בקניה ומכירה המאולצים בזמן. כאן לפחות לא יהיה את האילוץ הזה.

במידה ואין צורך בשיפוצים לא קרה כלום בפקיעה תקבל את הכסף.

במידה וצריך לשפץ בתוך הבוקס, אתה נהנה מכל היתרונות הקטנים הללו. שהם כנראה עושים את ההבדל מרווח / הפסד של עשרה אחוז לחמישה אחוז.[/quote]

אני מתנצל מראש שאני לא מסכים איתך.
ביצוע הקופסה שקול להפקדת סכום קבוע. כמובן סכום זה יורד מהביטחונות שיש לך, כי השקעת כסף. בוא נשחק עם מספרים:

בוא נניח שיש לך 10K ביטחונות. אתה רוצה לבצע 5 פעמים אסטרטגיית מרווח עולה (מוכר 5 פעמים P1150 וקונה 5 פעמים P1130. סוגר לך בדיוק 10K. כמובן שלא תוכל לפתוח במכירה, כי אז תיצטרך (סתם אני זורק) 100K ביטחונות. אבל גם ה BOX לא יעזור לך בכלום. כי אחרי שתבצע את ה BOX (זה שמוצע בתחילת הדיון הזה), "תפקיד" 6K, ותישאר עם 4K לביטחונות נוספים. ומה יצא? הרי לא תוכל לפתוח במכירה. עדיין תצטרך לפתוח בקניה.

Box למעשה נותן את הדברים הבאים:
-אפשרות לעקוף את כלל ה 20% יותר של הבנקים.
-אם אתה תקוע נניח עם איזו פוזיציה עמוקה בכסף, שקשה לסגור מבלי להפסיד, אפשר להפוך את הפוזיצה הזו ל BOX, ולחכות לפקיעה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אין מה לחכות ולראות. זו מתמטיקה. תסתכל על גרף הפקיעה של הקופסה.

---

היתרון לעבוד בתוך בוקס, הוא פרקטי בעיקרו.

העלות שלו "אפס" (זניח), לעומת זאת את כל השיפוצים שעורכים בתוך הבוקס ניתן לעשות ללא כל תלות בסדר פעולות קניה/מכירה.

דהינו במקרה זה אתה משכיב מראש את מלוא הבטחונות בשוק. ואז ניתן לבצע קניות ומכירות בהתאם "לכיוון" השוק ו/או ניתן להתמקח ביתר נוחות.

כולנו הבחנו כיצד ניתן לנקות עשרות שקלים בקניה ומכירה המאולצים בזמן. כאן לפחות לא יהיה את האילוץ הזה.

במידה ואין צורך בשיפוצים לא קרה כלום בפקיעה תקבל את הכסף.

במידה וצריך לשפץ בתוך הבוקס, אתה נהנה מכל היתרונות הקטנים הללו. שהם כנראה עושים את ההבדל מרווח / הפסד של עשרה אחוז לחמישה אחוז.

---

אני מתנצל מראש שאני לא מסכים איתך.
ביצוע הקופסה שקול להפקדת סכום קבוע. כמובן סכום זה יורד מהביטחונות שיש לך, כי השקעת כסף. בוא נשחק עם מספרים:

בוא נניח שיש לך 10K ביטחונות. אתה רוצה לבצע 5 פעמים אסטרטגיית מרווח עולה (מוכר 5 פעמים P1150 וקונה 5 פעמים P1130. סוגר לך בדיוק 10K. כמובן שלא תוכל לפתוח במכירה, כי אז תיצטרך (סתם אני זורק) 100K ביטחונות. אבל גם ה BOX לא יעזור לך בכלום. כי אחרי שתבצע את ה BOX (זה שמוצע בתחילת הדיון הזה), "תפקיד" 6K, ותישאר עם 4K לביטחונות נוספים. ומה יצא? הרי לא תוכל לפתוח במכירה. עדיין תצטרך לפתוח בקניה.

Box למעשה נותן את הדברים הבאים:
-אפשרות לעקוף את כלל ה 20% יותר של הבנקים.
-אם אתה תקוע נניח עם איזו פוזיציה עמוקה בכסף, שקשה לסגור מבלי להפסיד, אפשר להפוך את הפוזיצה הזו ל BOX, ולחכות לפקיעה.[/quote]
דמי כיס צודק במאה אחוז
לחשוב אחרת זה כמו לחשוב שאחד ועוד אחד שווה שלש.
זה רק אשליה שזה עוזר בשיפוצים ואשליות לא מביאות לעולם לרווחים.
ראיתי עוד הרבה טעויות כאלו באסט שנעשות באתר ואקווה שדמי כיס יבין אותי.
לדוגמא אסט שגם הקול וגם הפוט בתוך הכסף כמו קול 1120 ופוט 1160 זה שווה בדיוק לקניה של קול 1160 ופוט 1120. לפעמים קל לחשוב בצורה כזו אבל לבצע יותר קל ומדויק באופציות הקטנות.