אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 29/11/09

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה לא מוצלחת והסבה לנו הפסד. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש עם נטיה לירידות, ולכן העליות אך יותר מכך הפקיעה מעל 1080 היתה הבעייתית והסיבות לכך פורטו בסקירה.
מסקנה ראשונה מהפקיעה האחרונה, שהיא ידועה וברורה זה מכבר אך יש לחדדה, היא עד כמה חובה להיזהר בשבוע פקיעה מהטעם שאין זמן לתקן. לא בכדי אני מצרף בכל שבוע פקיעה את האזהרה כי וכמנהגי אמליץ בחום למי שאינו בקיא בתחום הנגזרים להימנע ממסחר בשבוע זה. אע"פ שציינתי עוד באסטרטגיה עצמה בצורה חריגה, כי יש להשאיר בטחונות גדולים מהרגיל, משום שנצטרך לתקן - הדבר לא התאפשר בשל קוצר הזמן.
מסקנה שניה היא ששגינו בהערכת עוצמת הקונים, והרחבתי על כך בסקירה. מוטב לקחת מקדם בטחון מעט יותר גדול בשל כך ובפרט אמורים הדברים בשבוע פקיעה.

השבוע אנו בשבוע הראשון של החודש בין חששות כבדים מאפקט דובאי להתלבטות המשך הראלי. אמנם אין תמיכה לראלי אך אם יש משהו שעלינו להפנים מהפקיעה האחרונה הוא שאנו בשוק של קונים, ולכן תאורטית העליות יכולות להימשך.
אני אמתין עם פרסום האסטרטגיה עד שסטיית התקן תעלה, מה שיאפשר לבצע מכירה במחירים גבוהים יותר.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# אנו בשבוע ראשון של החודש ולכן אין טעם לבחור באסטרטגיה מבוססת תטא.
# כתיבות השחקנים בשלב זה של החודש אינן רלוונטיות.
# יחס C/P נוטה בבירור לירידות.
# סטיות התקן יזנקו בפתיחה בהתבסס על המתרחש בסטיות התקן בארה"ובאירופה. הדבר יאפשר לנו לבצע כתיבה יקרה.
# החודש מאוד רחב ולכן אין חשש לאי-יכולת תיקון. מכיוון שכך, עלינו לבחור אסטרטגית כיוון.

האסטרטגיה המוצעת היא בפתיחה עפ"י מדד 1070. יש לערוך התאמות כנדרש.

נכתוב אוכף על הסטרייק:
נכתוב CALL 1070
נכתוב PUT 1070

נרכוש PUT 1030
הדבר ישמש בידינו להקטנת בטחונות, וייצור כתנועת מלחציים במידה והמדד ירד.

נכתוב 2 יחידות CALL 1110
נכתוב 2 יחידות CALL 1120
נכתוב יחידה אחת של CALL 1130
הדבר "מעלים" את עלות רכישת ה PUT ומספיק רחוק בכדי שנוכל לתקן במידה ותיווצר בעיה.

לצרכי הגנה בלבד:
נרכוש 6 יחידות CALL 1140

יותר משהאסטרטגיה מניחה כיוון היא מאפשרת לנו תמרון רחב, ובנויה על הגיון כלכלי רב. במידה והושק ירגע, הרי שסטיות התקן יצנחו ונרויח מהכתיבות. במידה והשוק יוסיף להיחלש, האסטרטגיה תניב רווח מפוזיציית השורט הדומיננטית.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה רבה,
מצורפים מחירי הביצוע וגרף הפוזיציה

ביצעתי מייד עם הפירסום:

מכירה C1070 - מחיר 2800 ש"ח
מכירה P1070 - מחיר 2900 ש"ח
קניה P1030 - מחיר 1500- ש"ח
מכירה שתי יחידות C1110 - מחיר 1060 ש"ח כל אחת - 2120 ש"ח
מכירה שתי יחידות C1120 - מחיר 780 ש"ח אל אחת - 1560 ש"ח
מכירה C1130 - מחיר 560 ש"ח
קניה C1140 - מחיר 400- ש"ח כל אחת - 2400- ש"ח

הפסד מקסימלי 12,000 ש"ח
ביטחונות 16,500 ש"ח
ביטחונות בנק 20,000 ש"ח
כניסת כספים 6000 ש"ח
יעד רווח 1000 ש"ח (לפי ביטחונות רגילים)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

יותר משהאסטרטגיה מניחה כיוון היא מאפשרת לנו תמרון רחב, ובנויה על הגיון כלכלי רב. במידה והושק ירגע, הרי שסטיות התקן יצנחו ונרויח מהכתיבות. במידה והשוק יוסיף להיחלש, האסטרטגיה תניב רווח מפוזיציית השורט הדומיננטית.

---

מאד מאד חכם. ממש גאוני.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ביצעתי מייד עם הפירסום:

מכירה P1080 - מחיר 2900 ש"ח

---

אתה מתכוון P1070 ?

היה מכירת אוכף על 1070...

דמי כיס מכרת PUT 1080 כמו כתבת או 1070 כמו אצל שחקן?

טעות הקלדה. תיקנתי. עשיתי בדיוק את האסטרטגיה.

האם ההגנה נועדה למעשה רק כדי להקטין ביטחונות?
ומתוך הנחה שיש לי מספיק ביטחונות, האם כדאי לי לוותר על ההגנה כדי להגדיל רווחים?
:roll:

אני לא בטוח לגבי ההפסד המקסימלי - תבדוק שוב. באקסל שלי יוצא יותר.

דמי כיס - טעות הקלדה נוספת

צריך להיות מכירה של C1130 ולא Call1030 = 560 ש"ח

הבטחונות אצלי 16350 שח
ותמורה כספית 6080 שח.

שלום,

תודה על המידע.

כמצטרף חדש אשמח להסבר כללי (לא בהכרח בזמן אמת . :)) בנושאים הבאים:
1. מה משמעות ההתאמה הנדרשת? השחקן כתב שהוא מניח מדד של 1070 - איך מבצעים התאמה אם נניח המדד בפועל הוא 1050 או 1080? האם יש תוכנה/אפליקציה/אקסל פשוט שיכול לסייע בביצוע ההתאמות?

2. האם ניתן לספק ת יותר הסברים על משמעות כל אחת מהפעולות המוצעות - למה היא נועדת, מה היא משיגה/מבטיחה/מונעת, איך היא מתקיימת בשוק סטטי/עולה/יורד? האם יש תוכנה שמאפשרת סימולציות בזמן אמת על אסטרטגיה נתונה וניתוחי רגישות יזומילפי שינויים במדד?

תודה !

תקחו בחשבון שהבטחונות יגדלו למכסימום 18K אם המדד יעלה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי momo34

שלום,

תודה על המידע.

כמצטרף חדש אשמח להסבר כללי (לא בהכרח בזמן אמת . :)) בנושאים הבאים:
1. מה משמעות ההתאמה הנדרשת? השחקן כתב שהוא מניח מדד של 1070 - איך מבצעים התאמה אם נניח המדד בפועל הוא 1050 או 1080? האם יש תוכנה/אפליקציה/אקסל פשוט שיכול לסייע בביצוע ההתאמות?

2. האם ניתן לספק ת יותר הסברים על משמעות כל אחת מהפעולות המוצעות - למה היא נועדת, מה היא משיגה/מבטיחה/מונעת, איך היא מתקיימת בשוק סטטי/עולה/יורד? האם יש תוכנה שמאפשרת סימולציות בזמן אמת על אסטרטגיה נתונה וניתוחי רגישות יזומילפי שינויים במדד?

תודה !

---

שלום לך מומו

היות וגם אני חדש בעניין (בערך שבועיים ששמעתי את המילים פוטים וקולים) אבל לפי מה שהצלחתי להבין שאופציות מי שלא יודע ולא מבין שלא יתעסק בהם התוצאות יכולות להיות הרות אסון עד כדי איבוד יותר מכל הכסף שיש לך אז לדעתי אל תתעסק עם זה לפני שלקחת איזה קורס רציני בעניין דרך אגב האתר גם מציע קורסים אייכותיים בעניין

שלך לתמיד

ביצעתי את האסטרטגיה לפני כרבע שעה כשהמדד היה 1067
c1070 - 2800
p1070 - 2880
p1030 - 1490
c1110 - 2 1060
c1120 - 2 770
c1130 - 550
c1140 - 6 380
סך הכל תקבולים 6120
ביטחונות 11500
לפיכך 10% רווח 538שח
האם אני צודק שחקן?
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

אריאל, בדוק עצמך מול דמי כיס.
הבטחונות - כ- 16K

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Fuffy

האם ההגנה נועדה למעשה רק כדי להקטין ביטחונות?
ומתוך הנחה שיש לי מספיק ביטחונות, האם כדאי לי לוותר על ההגנה כדי להגדיל רווחים?
:roll:

---

לדעתי גם הורדת ביטחונות, ולא פחות חשוב הגנה משוק עולה,
בשוק יורד אתה מוגן.

בדקתי פעם שניה ונשארתי עם אותה תוצאה
דרך אגב זה נעשה בבנק הבינלאומי
יום טוב
דוד אריאל

מוזר שיצאו לך כאלה בטחונות נמוכים, גם ממני נדרשו 16,200 ש"ח בטחונות בדומה למה שציין דמי כיס....

דוד,

אולי בבנק בינלאומי כבר מקזזים לך את ההכנסות מהביטחונות. תברר אצלם. לא יכול להיות ביטחונות של פחות מ 12K בשום מקרה. כי זה ההפסד המקסימלי.

גם לדעתי הבטחונות של דוד מוצגים בניכוי התמורה מהאסט'

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי צ'יצ'ו

גם לדעתי הבטחונות של דוד מוצגים בניכוי התמורה מהאסט'

---

גם לדעתי מיסטר דוד ולכן 10 % יהיה במצב שלך 1150 שח

תודה לכל הכותבים
אם משום מה לוקחים לי ביטחונות פחות מאשר אצל האחרים אני לא עומד לשאול אותם מדוע.
היות, והתוצאה יכולה רק להיות גרועה עבורי
שתיקה. מידה יפה
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

אתה מציין שאנחנו בשוק של קונים בסקירת האסט'
מדוע אתה ממשיך לבצע אסטרטגיות שהרווח גדול יותר/מהיר יותר כתוצאה מירידות
בשוק לא יותר חכם ליצור אסט' שתניב רווחים כתוצאה מעליות שכן להן סבירות
גבוה יותר על פי סקירתך נראה לי יותר נכון לחפש אסט' מותת כיוון עליות
וכמובן להשתמש בהגנות כפי שעושים כנגד כתיבת הקולים

הסבר בבקשה ?
תודה מראש

שחקן,
האם יש אפשרות לכתוב את המדד בו האסטרטגיה תניב את הרווח המבוקש .
בדיוק כפי שאתה כותב את המדד ברגע ביצוע האסטרטגייה

תוספת שיכולה לעזור

בהצלחה לכולם

הי עידן,

בקשתך מאוד הגיונית אך לצערי היא איננה אפשרית.
ולמה ? - מכוון שבאסטרטגיות המבוססות (ואף בחלקן) על שחיקה ו/או על שינוי סטיית התקן, ניתן להגיע אל היעד גם כאשר המדד לא משתנה כלל ורק לאחר שזמן מסויים חולף או שסטיית התקן משתנה - מגיעים אל היעד (בשל שחיקת ערך האופציות שכתבנו).

מקווה שהתשובה ברורה

אודי

היום השלמתי את ביצוע הפוזיציה.
השלמתי קניה של 4 קולים אחרונים בציפיה ליום ירוק היום. הציפיות התגשמו והתקבול גדל.

סך הכל תקבול לכל הפוזיציה 7369 ש"ח.
דרישת בטחונות 17,187 ש"ח

בהצלחה לכולם

שלום לכולם!

שחקן כותב:
יותר משהאסטרטגיה מניחה כיוון היא מאפשרת לנו תמרון רחב, ובנויה על הגיון כלכלי רב. במידה והושק ירגע, הרי שסטיות התקן יצנחו ונרויח מהכתיבות. במידה והשוק יוסיף להיחלש, האסטרטגיה תניב רווח מפוזיציית השורט הדומיננטית.


אבל מה יקרה כאשר המדד יעלה כפי שקורה עכשיו???
סטיות התקן אמנם יורדות אך כרגע זה עומד על הפסד??
שוב הנחת עבודה של ירידות אך השוק מלא בקונים והמדד מטפס?!

תודה

אשר דע כי אין אסטרטגיה שמרוויחה מכל מצב

אם ימשיכו העליות כמובן שידרש ניהול מה שאולי יוריד מהרווח אך יכול להשאיר את חלקו הגדול.
אם העליות ימשכו ידרש ניוד האוכף, כלומר קניית הפוט והקול שמכרנו ב-1070 לא בהפרש גדול ממה שמכרנו אותו, ומכירה במקביל של האוכף ב1090,
כמו כן יצטרכו להזיז את הכתיבות בקולים 1100 ולממן זאת ע"י כתיבות פוטים 1040, וכן כיוצא בזה על זה הדרך.

כמובן שאפשר להחליט על SL

"כמובן שאפשר להחליט על SL"

אני מאד אוהב את האנשים שחושבים שכל העולם ואשתו נמצאים בתוך המוח שלהם ואמורים להבין בדיוק כמותם כל הגיג או מחשבה שיוצאת ממוחם. :x

ועכשיו השאלה (ובאמת סליחה על הבורות): מה זה לעזעאל SL?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמקה

"כמובן שאפשר להחליט על SL"

אני מאד אוהב את האנשים שחושבים שכל העולם ואשתו נמצאים בתוך המוח שלהם ואמורים להבין בדיוק כמותם כל הגיג או מחשבה שיוצאת ממוחם. :x

ועכשיו השאלה (ובאמת סליחה על הבורות): מה זה לעזעאל SL?

---

הופ הופ הופ מה זה השפה הזאת

ברוכים הבאים לשוק ההון

מה דעתכם על הזזת האוכף סטרייק אחד למעלה עם הגנת הפוט? אם השוק ירד אנחנו מרויחים מכתיבות הקולים ואם הוא ימשיך לעלות אנחנו קצת יותר מוגנים. זה יעלה בערך 200 שקל אבל יתן לי יותר בטחון. אשמח לשמוע דעתכם.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמקה

"כמובן שאפשר להחליט על SL"

אני מאד אוהב את האנשים שחושבים שכל העולם ואשתו נמצאים בתוך המוח שלהם ואמורים להבין בדיוק כמותם כל הגיג או מחשבה שיוצאת ממוחם. :x

ועכשיו השאלה (ובאמת סליחה על הבורות): מה זה לעזעאל SL?

---

SL => Stop Loss

הכנסתי תיקון קטן המופיע בראש כל פורום.

המשך יום טוב.

מזכיר לכולם.
יצא תיקון שני בראש כל פורום.

שבת שלום.

מישהו יכול לומר לי נכון להיום מה הרכב האסטרטגיה המעודכן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי משקיע מתחיל

מישהו יכול לומר לי נכון להיום מה הרכב האסטרטגיה המעודכן

---

call-ים:
1120 -2
1110 -3
1130 -1
1140 6

put-ים:
1060 1
1080 -2
1110 -1

למיטב ידיעתי... :)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aviade

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי משקיע מתחיל

מישהו יכול לומר לי נכון להיום מה הרכב האסטרטגיה המעודכן

---

call-ים:
1120 -2
1110 -3
1130 -1
1140 6

put-ים:
1060 1
1080 -2
1110 -1

למיטב ידיעתי... :)

---

שים לב
יש לך 3 כתיבות בפוט ורק הגנה אחת
אתה חשוף לירידות בצורה מפחידה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Long

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aviade

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי משקיע מתחיל

מישהו יכול לומר לי נכון להיום מה הרכב האסטרטגיה המעודכן

---

call-ים:
1120 -2
1110 -3
1130 -1
1140 6

put-ים:
1060 1
1080 -2
1110 -1

למיטב ידיעתי... :)

---

שים לב
יש לך 3 כתיבות בפוט ורק הגנה אחת
אתה חשוף לירידות בצורה מפחידה

---

ידוע... :)

"משקיע מתחיל" שאל מה הרכב האסטרטגיה של שחקן. וזה ההרכב...

מעבר לזה, שחקן כתב שניתן (לא חייבים) בכדי להקטין סיכון ובטחונות לקנות פוטים זולים.
אני לדוגמה מחזיק 2 P1010.

תודה על תשומת הלב :)

אז זאת הפוזיציה הנוכחית?

מציע על דעת עצמי ולאחר שקניתי, לקנות 2P1080 עולה 280ש"ח אם וכאשר תשתנה מגמת הדשדוש לירידות ומצמצם החשיפה (צפי האסט')