אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע 28/12

אופציות
אנו נמצאים בשבוע הראשון של החודש דבר המאפשר לקחת מידה מסוימת של סיכון מתוך הנחה שיהיה מספיק זמן לתקן.
ההנחות בבסיס האסטרטגיה הן:
# המגמה השבועית הינה ירידות.
# גם אם תהיינה עליות, הן יהיו מתונות יחסית.
# התנודתיות תישאר ברמות הנוכחיות.

השאיפה היא לתפוס שבוע יורד או אף יום מסוים בו תהיה ירידה חדה במדדים. במקביל ליצור מצב לפיו גם במצב של דשדוש יהיה רווח לאסטרטגיה.

כמובן שיש לערוך התאמות למדד בעת הקניה (נכתב טרם המסחר בראשון, מדד 635).

אנו למעשה מבצעים קניית צילינדר תוך הגדלת החשיפה לשוק עולה.
קניית PUT 630.
מכירת CALL 660.
מכירת CALL 670.

האסטרטגיה דורשת בטחונות, ולכן מי שאינו מעוניין בכך יכול להפוך את מכירת ה קולים למדרג עולה,
ולמצמם את הבטחונות הדרושים ל 1000 ש"ח בלבד לזוג.
הרווח כמובן מצוי בשוק יורד, עדיף בחדות, כשאף דשדוש מסויים טומן בחובו רווח.
הסיכון הוא בשוק עולה בצורה חדה.

מזכיר - 10% רווח שבועי ולא יותר.

בהצלחה.

ערב טוב לגולשים ולשחקן מעוף !
רבות שמעתי עליך והיום נרשמתי לאתר ! עלה והצלח איש יקר !
לגבי שבוע הקרוב אני מסכים איתך בהחלט ולגבי כל הנקודות אשר על פיהם בנית את הצילינדר.
ברשותך ברצוני להוסיף דברי הבאים:
לפי הטכני הטווח לשבוע הקרוב 610-650 (+ - 5 נקודות לכל כוון) ולכן אני בחרתי בקניית צילינדר הבא:
קניית PUT 610.
מכירת CALL 640.
מכירת CALL 650.

אודה מאוד להיתייחסותכם !
בברכה ובהצלחה,
אלמוגין.

בוקר טוב לשחקן ולאלמוגין.

באם איני טועה (ואנא תקנו אותי אם כן) אסטרטגיה זו דומה למכירת חוזה ועל כן יש בה סיכוי לרווח מהיר אך גם סיכון לא נמוך.
להלן מספר נתונים לגבי הדלתא והטתא כפי שאני מבין אותם:
הדלתא של האסטרטגיה היא 115-120 , הטתא "נטו" של האסטרטגיה היא 40-45 (הדלתא היא סיכום כל 3 הדלתות ללא סימן + או - כי הן כולן יחד עובדות לטובתך או נגדך. הטתא הוא הקיזוז בין התטא של הפוט הקנוי לקולים המכורים, והיא רק לטובתך).

באסטרטגיה של שחקן הצעת אפשרות להגנה על הקולים המכורים בדמות הפיכתם למדרגים, האם יש טעם להגן גם על הפוט הקנוי ?.

במקביל להמלצתך לקחת רווח ב- 10% , האם הסטופלוס המומלץ הוא גם 10% או שבגלל הסנטימנט הכללי ניתן להגדיל סטופ לרמה של 20% ?

תודה מרא
גיל

ערב טוב !
אסטרטגיה לעיל המכונת "קניית צילינדר" בהחלט דומה לאסטרטגיה המכונת "מכירת חוזה סינטטי מדורג", בכך כבודו צודק.
לגבי יווניות לאסטרטגיה אשר אני היצעתי (לדעתי בזמן עליות, קרי היום כניסה לפוזיציה הייתה כדאית ונוחה...) כל הנתונים לסוף יום המסחר -
קניית PUT 610 -דלתא 36 טתא 43
מכירת CALL 640- -דלתא 48 טתא 49
מכירת CALL 650 - -דלתא 43 טתא 48
במצטבר קיבלנו - דלתא =127 טתא =54 לכל צילינדר...
לדעתי אין טעם להגן על הפוט הקנוי כי יצאנו מנקודת הנחה ששוק לא יעלה בפתאומיות (הוא גם לא עושה את זה בד"כ), אממה שוק נופל בפתאומיות ולכן עדיף אפילו מאוד רצוי להגן עם פוט קנוי על פוט כתוב - וזה לא במקרה שלנו...
לגבי רווח והסטופלוס - כל אחד בטעמו הטוב (אני נוטה להסכים עם שחקן)

בברכה ובהצלחה,
אלמוגין

שלום אלמוגין וגיל.
תענוג לראות דיון של שני מקצוענים :)
האסטרטגיה אכן דומה למכירת חוזה אכן קצת יותר בטוחה בשל ההגנות.
אני הייתי מגן על הפוט לכל מקרה, אך לא הייתי מגדיל את הסטופלוס כי השוק עדין מאוד לא צפוי וזאת על אף
המרחק הרב מהפקיעה.

אהלן שחקן מעוף.
עם כל הכבוד,אני בהחלט חולק על האסטרטגיה שלך ושל שאר המגיבים.
אינני אומר זאת רק בגלל שהשוק עלה היום ואתמול,אלא לדעתי האסטרטגיה מסוכנת במדד מתחת ל650 כיוון שהיה צפוי תיקון קל מאד עד קל במדדים( לדעתי עזה גולמה בירידות הבלתי קשורות לעולם בשבוע שעבר).
אני באופן אישי הלכתי ערום על 20 קולים 680 ו690-שהיו ב-300 ש"ח מתחת לבלק ושולס,עם המון ימים עד הפקיעה.)
לצערי מכרתי אותם אתמול עקב חשש כבד.
כרגע,אם המדדים ימשיכו לעלות עד איזור 670-680,עדיף ללכת על מרווח עולה באיזור 710-720.
מה דעתך?

שלום tubby.
אני שמח שאתה חולק - זו בדיוק מטרת הפורום. האסטרטגיה הינה לשוק יורד ולכן
מדד מתחת ל650 אינו מצב מסוכן אלא דווקא מדד מעל 650 (האם התבלבלת?).
אין ספק שלקנות אופציות ערומות יכול להיות רווחי יותר אך לאורך זמן אין אפשרות להרויח בזה ללא
כתיבה.
כמובן שאם המדדים ימשיכו לטפס לכיוון 670-680 עדיך להרחיק את המרווח עמו שרשמת אבל לא הייתי ממהר
לצאת בהחלטות משום שחלק מהרעיון של הגידור לעיל הוא בהישענותו על המרחק הרב מהפקיעה ולכן עוד יכול
להרויח משמעותית.

לא,לא התבלבלתי בקשר למתחת 650.
אינני מקצוען ולכן יכול להיות שאכתוב שטויות מפעם לפעם.הנני מתלמד-בעזרתך האדיבה.
כמו שאמרתי מכירת פוט וכתיבת 2 קולים הניבו הפסד די כבד השבוע,כיוון שהשוק עלה,בניגוד להנחות הבסיסיות של תחילת השבוע.לדעתי היה מסוכן לבצע זאת כיוון שמתחת ל-650 לאחר הירידות הרציפות בשבוע שעבר,והיה צפי לתיקון קל לאיזור ה-660,להערכתי.
בכל אופן,כמו שכתבתי בהודעה הקודמת,ביצעתי היום כתיבה של קול 690 וקניה של קול 710,
כתיבה של קול 700 וקניה של קול 720,סה"כ 5 זוגות כ"א.לא חיזקתי בפוט,כיוון שפחדתי,וגם הם עדיין קצת יקרים לדעתי.
לדעתי שבוע הבא יהיו דשדוש/ירידות.....ואז אולי לסגור פוזיציה.
מה אתה אומר על האסטרטגיה?

לשחקן היקר שלום רב!
אני גם מנסה לילמוד את התחום ואם אני הבנתי נכון את הפוזיציה
אז היא טובה אך ורק לדישדוש (מרויח טתא)
או לירידות(מרויח תטא +דלתא)
אך מאחר ואנחנו במדד 667
אז אנחנו בהפסד של הפוט דלתא +תטא
ובמכירת הקולים אנחנו בהפסד של הדלתא בקיזוז התטא
מדובר פה ב32 נק שזה הרבה
מה הניע אותך ליפתוח פוז' ללא הגנה של עליות?
האם היה אמור כבר ליסגור את הפוז'
והאם במיקרה שהשוק עובד נגד הפוז' אתה יכול לתקן?
אני רוצה לציין שאני לא עשיתי את הפוז' הזאת אני מעוניין לילמוד את הנושא יותר לעומק
מיכאן השאלות שלי
ואם אפשר בפעם הבאה שאתה פותח פוז' תוכל לעדכן מתי יש מקס' רווח
ומתי הפוז' מפסידה
ראשית האם אני צודק בניתוח הפוז'?
ושנית דבריי אלו הם על מנת לילמוד את הנושא והאם אני צודק בהערכתי?
בתודה מראש איש יקר
אבי

החודש הולכים לטווח בין 650 ל 670 ? נראה לי או אני טועה?

ערב טוב חברים יקרים,

ראשית, כשיש ספק או כשלא בטוחים רצוי תמיד לבדוק ולשאול לפני, ולא להתחרט אחרי. ביחוד כשמדובר באופציות בהן הדלתא גבוהה או באסטרטגיות אגרסיביות. ומצד שני כשנכנסים לאסטרטגיה מסויימת חייבים (חד משמעי, 100% משמעת עצמית) לקבוע סטופלוס וטייק פרופיט, אחרת אין הרבה סיכוי לתוחלת חיובית לטווח בינוני וארוך.

לשאלת Tubby "האם לא מסוכן כל עוד המדד מתחת ל- 650" , אז אם הבנתי אותו נכון - כוונתו הייתה האם לא מסוכן לבצע אסטרטגיה לשוק מדשדש או יורד (ועדיף יורד בחדות) כל עוד המדד נמצא מתחת ל- 650 , והאם לא עדיף להמתין ולתת למדד לעלות לאזור 660-670 ורק אז לבצע- וזאת מנקודת מבט של מישהו שטרם ביצע אותה.
ומצד שני , שחקן בהחלט צודק באומרו כי דווקא מעל 650 האסטרטגיה מתחילה להיות מסוכנת , ומתחת ל-650 היא פחות. ושוב, באם הבנתי נכון את שחקן, נקודת מבטו הייתה שונה - והיא של מישהו שכבר ביצע את האסטרטגיה (נגיד שביצע אותה כשהמדד היה באזור 630).

לגבי האסטרטגיה הספציפית של מכירת צילינדר, לא ביצעתי אותה מפני שהנחת העבודה שלי בתחילת השבוע הייתה שונה (ולא התאימה לאסטרטגיה זו). הנחת העבודה שלי הייתה שצפוי שבוע מבלבל שבו הסיכוי לטעות גבוה מאד ולכן עדיף לי לבחור באסטרטגיה מאד עדינה ובלי בחירת כיוון.
לכן, ובהתאם להנחת העבודה שלי, מכרתי בתחילת השבוע מרווחים לשני הכיוונים , במרחק 9 סטרייקים מהכסף. באמצע השבוע לאחר שהמדד עלה בכמה אחוזים, הוספתי לאסטרטגיה הגנה חלקית (קניתי מרווחים עולים 2 סטרייקים מעל אלו שמכרתי , ובכמות של חצי מכמות המרווחים שמכרתי). ביום חמישי אחה"צ, קניתי בחזרה את מרווחי הפוטים שמכרתי בתחילת השבוע (מכרתי מרווחי פוטים קב- 150 ש"ח למרווח, וקניתי אותם בחזרה ב45 ש"ח), ובנוסף מימשתי את מרווחי הקולים שקניתי בתור הגנה, באמצע השבוע, וברווח שנוצר מהמימוש קניתי שני קולים חשופים (סטרייק אחד יותר גבוה, 750).

עדיין מוקדם לגבש דעה עבור יום ראשון, אולם באם המדד ימשיך לעלות יתכן ואקנה עוד שני קולים חשופים על 760 או 770 ואממן אותם חלקית ע"י מכירת מרווחי פוטים 580-590.

מאחל לכולם שבת שלום ורגוע

ערב טוב ושבוע מבורך !

אני מרגיש נימה של אפוריה ואופטימיות אצל חלק מהחברים כאן... (לאחר 4 ימי עליות דבר הגיוני ומובן)
אך לא הייתי ממהר להסיק מסקנות וזה אומר שרק בפריצה של 690 במחזור ער יביא אותנו לפסגות חדשות.
לגבי פוזיציה הנ"ל - כל אחד יבצע איך שהוא רואה לנכון (אני אישית כנראה אשפץ/אסגור אותה ב-690 ).
לא לשכוח שחיילינו נכנסו היום קרקעית לעזה וברצוני לחזק אותם ושה' ישמור עליהם ועל כל עם ישראל !!!

בברכת שבוע שקט ובהצלחה במסחר,

אלמוגין