אתה קונה P1090 על כל 2 כתיבות של P1040?
זה תקבול שלילי... למה?
Printable View
אתה קונה P1090 על כל 2 כתיבות של P1040?
זה תקבול שלילי... למה?
אני לא התחלתי כך את החודש. התחלתי בצורה כזו שהיה לי תקבול חיובי ומצד שני היה לי קולים ופוטים קנויים קרוב לכסף, כל זאת לקראת הכנה למחצית השניה של החודש, דהינו לתקופה זאת.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
העקרון הינו שתמיד כאשר תהיה תזוזה משמעותית של המדד, ראשית הוא יכנס לתוך איזור הרווח.
אז כבר לפחות בתחילת התנועה לא צריך לחשוש :d אלה לשמוח.
שנית במידה והמדד נכנס לתוך איזור הקנויים שלי אני צריך לחשוב על קירוב הגנות והרחקת כתיבות כדי למקסם את הרווח.
זכור את העקרון כי בשבועיים אחרונים , כתיבות מרובות רחוקות מהמדד נשחקות הכי הרבה.
דוגמא: היום למרות עליה של 0.66 אחוז קול 1150 והלאה סגרו בדיוק כמו סגירה של אתמול.
למרות זאת קול 1130 סגר בעליה של 40 ש"ח.
ראשית החל מאתמול הטאטא מתחילה לתפוס תאוצה ובעליות ירידת הסטיה מורידה את הווגא ולכן בעליות במחצית שנייה של החודש במיוחד בחודש כזה שהחל בסטיה גבוהה.
שתי יווניות מחבקות אותך ומסיעות בעדך הטאטא והוגא.
מובן שתנועה חזקה מדי עליה של ארבעה אחוז ביומיים תגרום לקושי, אבל לפחות יהיה לי קול שמשלם ומצד שני אצטרך לחשוב רק על הרחקת הכתיבות כמו כל אחד אחר שמנהל שוקת רחוקה.
בסוף היום 'נתקעתי' עם הגנות ב 920 ו 970. מה לדעתכם עדיף:
למכור אותם כמה שיותר מהר?
להמר על תיקון וירידות ולנסות למכור אותם יותר ביוקר?
לנצל אותם לכתיבות קרובות יותר?
תחושה שלי, למכור מיד בעיקר כי אני כבר ב 95% ניצול הבטחונות.
(שאר הרגליים: 940\950 , 990\1000 ו 1140\1160 , 1170\1200)
920 כבר גמר את חייו. למעט ירידות ברמה של תקיפה איראנית, אין יותר מה לעשות עם 920. תנסה למכור ותקווה שבדיוק יהיה מישהו שינסה לסגור 920 מכורים. כמה שיתנו, יתנו.
970 מתקרב גם הוא לפירפורי גסיסה אחרונים. גם בירידות משמעותיות מאד, הוא לא צפוי לצמוח. עד סוף השבוע הוא צפוי להתפורר מבלי שוב. למעט מקרה [תקיפה איראנית/התמוטטות כלכלת בריטניה/משהו קטלני באותה רמה] (מחק את המיותר), אין ל 970 מקום לעלות. אז אם אינו משמש כהגנה כלשהי, שווה למכור.
טוב. יום שלישי, שבעה ימי מסחר לסיום.
נקווה לקצת סנטימנט שלילי היום שיהיה אפשר למנף - אני מחכה עם כמה פוטים שמתים לעלות קצת למעלה...
לאחר שיחה עם יוסי בקורס אתמול:
שחקנים רוצים פקיעה ב1090 וקצת. שם הכי טוב להם.
במידה ומדד ממשיך לטפס (לאזור 1120) אנחנו נראה סקוויזים שונים שיקפיצו את המדד למעלה. (כמו שקרה אתמול). במצב כזה הם ימשיכו לכתוב קולים (1160 או משהו באזור), ולא יקרבו פוטים, כי עם המשט של אירן, הודעות מאירופה (יוון = אגח זבל וכו') הם לא נוטים כרגע להתקרב בפוטים יותר מדי.
שימו לב למפת הפוזיציות:
סגירות ב 1130 ו 1140 ומצד שני כתיבות בפוטים 1090, 1100, 1110.
נראה ששחקנים לא לוקחים סיכון בקולים, אבל מה שיותר חשוב הוא שלא נראה שהם יתנו למדד לרדת מתחת ל 1090. הכתיבות בפוטים קצת מפתיעות, כל החודש שחקנים ניסו שלא להתקרב בפוטים ודווקא אתמול כן? נראה קצת מוזר....
dfrog
שימו לב למפת הפוזיציות:
סגירות ב 1130 ו 1140 ומצד שני כתיבות בפוטים 1090, 1100, 1110.
נראה ששחקנים לא לוקחים סיכון בקולים, אבל מה שיותר חשוב הוא שלא נראה שהם יתנו למדד לרדת מתחת ל 1090. הכתיבות בפוטים קצת מפתיעות, כל החודש שחקנים ניסו שלא להתקרב בפוטים ודווקא אתמול כן? נראה קצת מוזר....
אכן סגרו 1130 - 1408 יחידות
ו-1140 - 977 יחידות
אבל עדיין המגדלים ב-1120 וב-1130 מעל 21000 יחידות.
מה זה אומר, השחקנים לוקחים סיכון או לא?
מהמעקב שלי על מפת הפוזיציות, הפוזיציות שיותר רלוונטיות הם אלו שנפתחות ונסגרות ככל שמתקרבים לפקיעה. המגדלים שנפתחו בתחילת החודש הם פחות רלוונטיים, התקבול עליהם בתחילת החודש היה גבוה והם מוגנים ליותר נקודות.
צודק
בכל זאת אם היו חוששים היו מבצעים סגירה יותר מאסיבית ולוקחים את הכסף כבר אתמול.
נראה מה יקרה היום ומחר...
אני מאוד מקווה שאני טועה, היום ניראה יום נוח מאוד לשחקנים להוריד את השוק אבל מי שכתב פוטים אתמול ב 1090, 1100, 1110 לא רוצה להפסיד כסף... והשוק לא יורד!ציטוט:
פורסם במקור על ידי dfrog
כמו שיוסי אמר - שחקנים לא מתערבים יותר מדי במהלך היום. רק בדקות אחרונות למסחר. שם ההשפעה שלהם גדולה הרבה יותר.
שימו לב, סטיות סביב הכסף ירדו לרמות 18-19. משמעות > לשחקנים אין צפי/חשש מתנודה חריפה.
המעקב אחרי מפת הפוזיציות חשוב, אבל נראה לי אתם מיחסים לזה חשיבות מוגזמת:
1. כתיבות של השקנים הגדולים אלה אוכפים, שהתקבל עבורם תקבול גבוה מאוד,
במיוחד בתחילת החודש, והם מורווחים גם כמה סטרייקים מהנקודה האופטימלית.
2. לשחקנים יהיה יותר קל לנייד אוכף, מאשר שוקת, שפוטנציאל הנזק בה הוא עצום,
אם אתם לא שומרים על כללי השוקת הרחבה. חייבים לקחת מקדם ביטחון
של מספר סטרייקים.
3. מפת הפוזיציות זה כמו חתול והזנב, אנחנו חלק מהמפה, במיוחד בשוקתות הרחבות.
אז כדאי להסתקל על המפה, אם אנחנו לא חורגים מהדעה הכללית על השוק, אבל
זה בכלל לא קובע מה יעשה השוק.
פעולות היום:
סגירת 980-960 ב10 שח ליח'. (פינוי בטחונות תותים)
סגירת 1170-1190 ב20 שח ליח' לצורך פינוי בטחונות קולים למקרה שאצטרך לדלג את 1140 למעלה.
כתיבת עוד 1040-1030. (לקבל חזרה את הכסף ששולם בסגירות + רווח).
כתיבת יחידות בודדות של 1060-1050. סיכון? כן. מחושב? כן. יצליח? סביר שכן, זמן יגיד.
צריך לשים לב שהתטא מתחזקת משמעותית. קולים יורדים אפילו בעליות של 0.5%, אותו דבר קורה לפוטים בירידות.
שימו לב לא לבצע כתיבות עם סיום המסחר. התטא בדקות האחרונות מחסלת פרמיה שהיה ניתן לקבל שעה לפני כן.
חברים מישהו יכול לשלוח לי בפרטי קובץ ריק של הסימולטור של רון?
התחרבש לי כפתור "רכז פוזיציה" וזה הורס את החישובים.
קרה לי גם בחודש שעבר. ייתכן שבעותק שלי יש באג.
תודה!
יוהו,
חציתי היום את נקודת החזר ההפסד של מאי.
כמובן שזה לא אומר שאני אחצה את זה עוד פעם בכיוון ההפוך. אבל מקווה שלא.
לי אין שום חשק להתקרב יותר מהנקודה שאני נמצא כרגע (1150 למעלה ו 1020 למטה). לפחות לא היום. נשאר לי רק למקסם רווח על ידי התעסקות עם אופציות זולות ללא הגנה.
ככה למשל, מכרתי את ההגנות שהיו לי ב 940 והשארתי 970,980 חשופים בצריח, שישחקו בלי הגנה. אולי בעוד יומיים, אני אסגור אותם, ואתחיל להתעלל בהגנה שיש לי ב 990.
יום נחמד של שחיקה.
אבל ה1150 קצת מדאיג. השחקנים מנעו היום פריצה של 1110 אבל אם האמריקאים יכנסו לאופוריה מחר נפתח בגאפ ואז עלולים לקבל שורט סקוויז..... ומשם זה קרוב מדי ל1150.
מישהו יכול בבקשה להסביר למתלמדים שביננו מה זה שורט סקוויז? :Pציטוט:
פורסם במקור על ידי leayael
אם השוק יעלה השחקנים ינסו להוריד את המדד. במקרה שהשחקנים מבינים שהשוק גובר עליהם והם לא יכולים לעצור אותו הם יסגרו/יגלגלו פוזיציות (בעצם יקנו את נכס הבסיס בחזרה). פעולה זו בעצם תגביר את העליות ויווצר שורט סקוויז.
שורט סקוויז: מצב בו יש חריגה מהבטחונות וצריך לקנות חזרה חלק מכתיבות, ומהר.ציטוט:
פורסם במקור על ידי ofiry
לדוגמא, שחקנים כתבו החודש המון C1120. כשהמדד יגיע לאזור הזה, הם עלולים להמצא בחריגת בטחונות, מה שייאלץ אותם לקנות חזרה קולים כתובים בכל מחיר.
הרגעים האלה בהם יש ביקוש גדול לקולים בכל מחיר גורמים למחיר הקולים לעלות חזק בזמן קצר (באופן משעשע, אלה שחקנים אחרים שמוכרים לשחקן שנקלע למצוקה, את הקולים במחיר "מופקע").
בו זמנית, מתבצעת גם קנייה חזרה של נכס הבסיס (כי הם לא עובדים רק עם אופציות, אלא גם עם נכס הבסיס, וביחד עם כתיבת קולים, הם גם מוכרים אותו... פעולה זהה הרי...). השילוב הזה יוצא קטלני ומטיס את המדד למעלה בזמן קצר.
ממה שידוע לי - לאחר הסקוויז, המדד חוזר לרמות נורמליות.
"לונג סקוויז" - אותו דבר, רק בצד הפוטים, ובשילוב מכירת נכס הבסיס - גורם לירידות אגרסיביות בזמן קצר.
חן חן על ההסברים, מובן :)
מעניין איך השחקנים יתמודדו מחר עם הזינוק בוול סטריט, יש מצב לסקוויז :)
ושוב אני מבקש, אם מישהו יכול לשלוח לי את קובץ הסימולטור של רון - מאוד אשמח.
תודה
עריכה: תודה רבה על ההיענות חברים :)
טוב כנראה שמחר הולך לפתוח 1.5-2% למעלה. מעמיד אותנו במצב של לחץ ובכל זאת אני ממתין ולא מתכוון להשיג את 1140 אחורה עדיין. חוזים אדומים מחר בצהריים ונרד, ויש עוד מספיק זמן. במקרה הכי גרוע - אגלגל לחודש הבא, בשבוע הבא.
יש פקיעה בארה"ב בשישי, ייתכן שהם מכוונים שם לפקיעה גבוהה, אבל השוק שם בטירוף...
יהיה מעניין לראות מחר את "המלחמה" של החשקנים על המדד...
לפי השחקן הם לא רוצים את המדד בשלב זה מעל 1120.
נראה מה יהיה.
בטח גם יהיו שחקנים שיהיו חייבים להתכסות וזה יצור סקוויזים למעלה... יהיה יהיה מעניין.
ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
גומר,
אני מציע לך לעבוד על פי חוקים ברורים, תחת משמעת, אותם עדיף לקבוע כשהבורסה סגורה. קבלת החלטות תוך כדי מסחר מלווה בהרבה אמוציות שלעיתים יכולות לפגוע.
כשפתחת את הרגל הזו אמרת במפורש מתי אתה מתכוון להזיז אותה, אני לא יודע עם זה נכון או לא, רק חושב שרצוי שתעמוד באותו סטופ שקבעת.
והכי חשוב לדעתי, לקבל את ההחלטות לבד, לא להסתמך על אמירות של אחרים, כי הם נוטים להעלם מהר כשהם טועים
אנחנו מנהלים פה שוקת ולעיתים גם טועים, החוכמה היא לעלות על הטעות בזמן בכדי להיות פה גם בחודש הבא, כי אם לא נהיה, מה נעשה?
בהצלחה לכולנו,
ד.
צודק לגמרי - עדיף להזיז רגל עכשיו ולכסות את התמורה מקירוב הפוט מאשר להצטער אח'כ.
תודה על הדאגה חברים.
אני מסכים אתכם שצריך לעבוד עפ"י הכללים ואכן אמרתי שבמדד 1122-3 אני מדלג אחורה,
אך יש 2 גורמים נוספים שנכנסו לתמונה:
1. כששאלתי את יוסי/שחקן בקורס ספציפית לגבי - הוא אמר לא לדלג עדיין (נכון, בניגוד לכלל היבש, אבל בכל זאת אני קצת סומך עליו)
2. אני נמצא באסט' של שחקן מה6.6, שם אנחנו כתובים 1120 ו 1130. אני ממתין לראות מה שחקן יעשה באסט' (בסופו של דבר יש שם שוקת דומה לשלי, רק שאני רחוק יותר בקולים וגם בפוטים). כששחקן יוציא הודעת תיקון - אבחר את הכיוון שלי גם.
יש מצב ששחקן לא יוציא תיקון על הבוקר עם פתיחה גבוהה, אלא ימתין לראות התייצבות של המדד. ייתכן שהמדד יתייצב מתחת לגבולות ההגנה שלי ואז אין בעיה בכלל.
זהו אחד הלקחים שלי מחודש שעבר (או שמא זה היה אפריל, כבר לא זוכר), כשבעקבות שחקן כתבתי 1160 כדי לקבל תקבול על היסטריית הפוטים, וכשהמדד הראה שהוא מתכוון לעלות - נלחצתי וגלגלתי את 1160 בנזק. אם הייתי ממתין יום יומיים, הייתי רואה ש1160 נמחק לפקיעה ולא מעניין אף אחד. אז אני לא מתכוון לבצע גלגול בשיא העליות אלא להיות סבלני.
הרי אם נפתח על 1125+ יש 3 אפשרויות:
או שיורדים, ואז אין בעיה.
או שעולים, ואז צריך לראות כמה עוד עולים, מה קורה עם החוזים, ויש את התטא שמקזזת עליות נוספות (בהנחה שהן לא חריגות)
או שמדשדשים - גם אז התטא איתי ואין סיבה לדלג במחירי שיא.
יש מספיק זמן לדלג אחורה או לגלגל לחודש הבא. הפעם אני בוחר שלא לפעול מתוך ובתוך הלחץ.
תודה והרבה בהצלחה!
בוקר טוב,
נראה שהשחקנים מחזיקים בינתיים את השוק. לא יודע אם הם יצליחו בכך מה שכן נראה שהסנטימנט בשוק השתנה. לדעתי מי שחושש מהמשך העליות, היום יש הזדמנות פז לעשות שינויים.
אני באופן אישי קניתי כבר חלק מהגנות לצורכי הזזה אפשרית, מקסימום אמכור אותם בחזרה בסוף היום או מחר אם לא יהיו עליות...
איך אפשר לדעת בסבירות גבוהה שהשחקנים מתערבים בשוק?
כשיש מחזור גדול לתעודת סל על ת"א 25?
יש עוד דרכים?
לדעתי השחקנים לא מתערבים עכשיו - אירופה מדשדשת גם ...
אני לא יודע אם לנו יש דרכים לדעת בוודאות.ציטוט:
פורסם במקור על ידי Bursa_Guy
מה שכן, הם בד"כ מתערבים לקראת סיום המסחר. אז קל להם יותר להשפיע על המדד.
לפי הבנתי הבסיסית...
הרי ששחקנים כותבים אופציות על סמך נכס בסיס.
וכשהם נדרשים להוריד את המדד עליהם למכור באגרסיביות את נכס הבסיס וכתוצאה גם להתחיל לסגור חלק מהאופציות בהפסד, האם אני צודק?
מהניסיון (הלא גדול) שלי, אני חושב שעניין ההתערבות בשוק מצד השחקנים זו אגדה. לפי השקפתי, מפת הפוזיציות טובה על מנת לדעת מה עושים הגדולים. אבל מכאן ועד למשיכת השוק בכיוון שהם רוצים, עוד יש מרחק. וראינו את זה מצויין בפקיעות שהלכו הפוך מהכיוון של השחקנים.
לגבי ה 1150 שלי:
כשכתבתי אותו, השוק היה הרבה יותר נמוך. מאז השוק עלה ברציפות לא מעט. נשאלת השאלה האם להזיז אותו. כרגע אני חושב שלא. והסיבה היא שככל שיש יותר עליות, ככה הסיכוי שהן ימשיכו קטן. גם בארץ וגם בארה"ב. זה שונה אם הייתי כותב 1150 כאשר השוק ב 1116 כנקודת פתיחה. ההיסטוריה חשובה.
נכון שיש כאן ריסק. אבל עדיין בשליטה.
מה ההסבר לכך שנכתבו פוטים ב-1090 ו-1080 ונסגרו פוטים ב-1040
האם זה מראה על צפי שוק של עליות?
אם כי ב-CALL לא ראנו תזוזה משמעותית פרט למעט כתיבות ב-1150?
מי יכול לשפוך מעט אור על מפת הפוזיציות?
אני חושב שהפירוש הוא אחר:ציטוט:
פורסם במקור על ידי Bursa_Guy
כשהשחקנים כותבים קולים, הם באותה מידה גם מוכרים את נכס הבסיס בחסר (משום שהפעולה שקולה: כתיבת קולים = "צפי" לירידות)
כשהם כותבים פוטים, הם קונים את נכס הבסיס (שוב על משקל של כתיבת פוטים = "צפי" לעליות).
אם ירצו להוריד את המדד, כלומר למכור את נכס הבסיס, אז לדעתי באותה נשימה הם גם יתכסו על הפוטים, ואז הם קונים פוטים בזול (נכתבו ביוקר) אין פה ממש הפסד.
במצב של סקוויז (נניח למעלה) קיים הפסד, משום שהם נדרשים לקנות חזרה קולים כתובים, אבל קונים אותם ביוקר. באותה עת הם גם קונים חזרה את נכס הבסיס (שנמכר עם כתיבת הקולים), וכאן ההפסד.
אני לא יודע אם זה מראה צפי לעליות, כמו שזה מראה שהם אולי חוששים מעליות, ולכן לוקחים תקבול מהפוטים (כנראה שכבר לא חוששים מפקיעה נמוכה מדי). סטיית התקן מאוד נמוכה, מה שמעיד שלא צפויה תנועה חדה. במצב כזה, אין להם סיבה להמשיך ולחשוש בצד התחתון, ולכן יכולים להתקרב.ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
התקבולים על קירוב הפוטים יסייעו להם במידה והשוק כן יעלה והם יצטרכו להתכסות על חלק מהקולים ביוקר.
תודה גומר
נשמע הגיוני
למעט שינויים חדים בשוק, התמקמתי לקראת הפקיעה:
למטה:
1040 מוגן 1010 ב 25% מהביטחונות.
1020 מוגן 990 ב 75% מהביטחונות.
למעלה:
1150 מוגן 1180/1200 ב 100% מהביטחונות.
שינויים אפשריים זה אולי ניסיונות לגרד עוד כמה גרושים באופציות רחוקות חשופות. אבל חוץ מזה, זהו זה כנראה.
אתה מחכה לפקיעה עם ה1150?ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
אני עם 1140 מוגן 1160 ו 1170 מוגן 1200