ניתוח ופרשנות אסטרטגיה מכירת אוכף+קניית שוקת+שיפוצים 01-2010

שלום לכולם,
אכתוב מעט על ההתנסות שלי עם האסט' הזאת בחודש הזה מאז שנפתחה, אני חייב לציין שברגע שהבנתי את ההגיון מאחוריה היא נראתה לי כבעלת פוטנציאל גדול ועוד יותר התרשמתי כאשר משה כתב שיש לו כללי ברזל ושצריך לעבוד "כמו רובוט".
החלטתי ליישם את האסט' אבל "כמו רובוט" (במגבלות שהייה לא רצופה מול המסך), אני יודע שאני לא אוכל לנחש את כיוון השוק (ולהצליח ביותר מ 50% מהמקרים...) או לזהות גאפים מבעוד מועד.

אכתוב כבר כאן את השורה התחתונה:
נכון לעכשיו רווח של 640 ש"ח

אפרט:
המדד נמצא ב1140 לכן נכתב אוכף על 1140 ונקנת שוקת 3 סטרייקים למעלה ולמטה
מכירת אוכף 1140:
ק1140 תקבול 2800 ש"ח
פ1140 תקבול 2530 ש"ח
קניית שוקת:
ק1170 עלות 1360
פ1110 עלות 1520

סה"כ תקבול: 2450

שיפוץ 1- צימצום רגל תחתונה של השוקת עולה 250 ש"ח ומטה ולכן בוצע שיפוץ:
מכירת פ1110 תקבול 780 ש"ח
קניית פ1120 עלות 990 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 210 ש"ח
סה"כ תקבול 2240 ש"ח

שיפוץ 2 - צימצום רגל תחתונה של השוקת עולה 250 ש"ח ומטה ולכן בוצע שיפוץ:
מכירת פ1120 תקבול 670 ש"ח
קניית פ1130 עלות 870 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 200 ש"ח
סה"כ תקבול 2040 ש"ח

שיפוץ 3 - הרחבת השוקת אמורה להכניס 500 ש"ח ומעלה, מכיוון שהזזת הרגל התחתונה עלתה פחות מ500 ש"ח לשני סטרייקים ניתן להזיז את הרגל העליונה עם תקבול נמוך מעט מ500 ש"ח:
מכירת ק1170 תקבול 1890 ש"ח
קניית ק1180 עלות 1400 ש"ח
סה"כ תקבול שיפוץ 490 ש"ח
סה"כ תקבול 2530 ש"ח

שיפוץ 4: שיפוץ אוכף מדד 1170 - המדד הגיע ל1170, מזיזים את הקול של האוכף 3 סטרייקים למעלה:
מכירת ק1170 תקבול 1990 ש"ח
קניית ק1140 עלות 4000 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 2010 ש"ח
סה"כ תקבול 520 ש"ח

שיפוץ 5 - הזזה של 2 סטרייקים של הרגל התחתונה עולה פחות מ500 ש"ח לכן מקרבים אותה בשני סטרייקים:
מכירת פ1130 תקבול 390 ש"ח
קניית פ1150 עלות 740 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 350 ש"ח
סה"כ תקבול 170 ש"ח

שיפוץ 6 - מכיוון שהזזת 2 רגליים תחתונות עלו פחות מ500 ש"ח ניתן להרחיב את השוקת בסטרייק אחד עם תקבול של פחות מ500 ש"ח:
מכירת ק1180 תקבול 1430 ש"ח
קניית ק1190 עלות 970 ש"ח
סה"כ תקבול שיפוץ 460 ש"ח
סה"כ תקבול 630 ש"ח

שיפוץ 7 - השוק החל לרדת ניתן לצמצם את הרגל העליונה של השוקת:
מכירת ק1190 תקבול 330 ש"ח
קניית ק1180 עלות 520 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 190 ש"ח
סה"כ תקבול 440 ש"ח

המצב נכון להיום:
אוכף כתוב:
ק1170 :809 ש"ח
פ1140 :1519 ש"ח
חוב של 2328
שוקת קנויה:
ק1180 :527
פ1150 :2000
שווי של 2527
ס"הכ זכות של 199 ש"ח בנוסף לתקבול של 440 ש"ח -> כ-640 ש"ח.

במידה ומחק ימשכו הירידות ייקרה דבר קסום ומופלא, השוקת תזוז עוד סטרייק אחד למטה ואז:...
ימכר פ1150 וייקנה פ1140 ויימכר ק1180 וייקנה ק1170 המהלך הזה יביא עשרות בודדות של שקלים לפי רמת המחירים אבל ייגרום לאיפוס השוקת והאוכף! (ולהישארות של ששמאות ומשהו שקלים אצלי בכיס)
וואוו!!!

אם יהיו עליות אחזור ואשפץ, (עד לפני יומיים האסט' הייתה בהפסד של כ 200 ש"ח אבל אבל השוקת הייתה בדרכה להצלבה המיוחלת, הבעיה הייתה רק מה לעשות עם האוכף...)

חשוב להגיד:
כל הפעמים ששופצה השוקת היתה עלות של כ200 ש"ח ולא 250, גם בנקודת הפתיחה אני לא חושב שהיו 250 ש"ח בפוטים בשוקת (אוליי היה צריך לבצע שוקת א-סימטרית סטרייק אחד למעלה 1170-1120 - משה, מה דעתך?).

משה,
תודה רבה רבה,
ושאלה: במידה ומחר תעלם לי האסטרטגיה כלא הייתה האם לפתוח אחת חדשה במקומה לפי אותם כללים כאשר יש עוד 15 יום לפקיעה?

המשך יום נעים לכולם.

משה - אין לי מילים מתאימות יותר חוץ מאשר:
תודה.

עריכה מאוחרת:
סוף טוב הכל טוב, עקב שביעות הרצון מהרווחים נסגרה הפוזיציה לא בערכים האופטימלים:
שיפוץ של השוקת סטרייק אחד למטה:

שיפוץ 8:
מכירת ק1180 תקבול 510 ש"ח
קניית ק1170 עלות 790 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 280 ש"ח
סה"כ תקבול 160 ש"ח

שיפוץ 9:
מכירת פ1150 תקבול 1980 ש"ח
קניית פ1140 עלות 1550 ש"ח
סה"כ תקבול שיפוץ 430 ש"ח
סה"כ תקבול 590 ש"ח

השוקת "נבלעה" בתוך האוכף,
Happy End

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי חביתוש

שלום לכולם,
אכתוב מעט על ההתנסות שלי עם האסט' הזאת בחודש הזה מאז שנפתחה, אני חייב לציין שברגע שהבנתי את ההגיון מאחוריה היא נראתה לי כבעלת פוטנציאל גדול ועוד יותר התרשמתי כאשר משה כתב שיש לו כללי ברזל ושצריך לעבוד "כמו רובוט".
החלטתי ליישם את האסט' אבל "כמו רובוט" (במגבלות שהייה לא רצופה מול המסך), אני יודע שאני לא אוכל לנחש את כיוון השוק (ולהצליח ביותר מ 50% מהמקרים...) או לזהות גאפים מבעוד מועד.

אכתוב כבר כאן את השורה התחתונה:
נכון לעכשיו רווח של 640 ש"ח

אפרט:
מכירת אוכף 1140:
ק1140 תקבול 2800 ש"ח
פ1140 תקבול 2530 ש"ח
קניית שוקת:
ק1170 עלות 1360
פ1110 עלות 1520

סה"כ תקבול: 2450

שיפוץ 1:
מכירת פ1110 תקבול 780 ש"ח
קניית פ1120 עלות 990 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 210 ש"ח
סה"כ תקבול 2240 ש"ח

שיפוץ 2:
מכירת פ1120 תקבול 670 ש"ח
קניית פ1130 עלות 870 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 200 ש"ח
סה"כ תקבול 2040 ש"ח

שיפוץ 3:
מכירת ק1170 תקבול 1890 ש"ח
קניית ק1180 עלות 1400 ש"ח
סה"כ תקבול שיפוץ 490 ש"ח
סה"כ תקבול 2530 ש"ח

שיפוץ 4: שיפוץ אוכף מדד 1170:
מכירת ק1170 תקבול 1990 ש"ח
קניית ק1140 עלות 4000 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 2010 ש"ח
סה"כ תקבול 520 ש"ח

שיפוץ 5:
מכירת פ1130 תקבול 390 ש"ח
קניית פ1150 עלות 740 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 350 ש"ח
סה"כ תקבול 170 ש"ח

שיפוץ 6:
מכירת ק1180 תקבול 1430 ש"ח
קניית ק1190 עלות 970 ש"ח
סה"כ תקבול שיפוץ 460 ש"ח
סה"כ תקבול 630 ש"ח

שיפוץ 7:
מכירת ק1190 תקבול 330 ש"ח
קניית ק1180 עלות 520 ש"ח
סה"כ עלות שיפוץ 190 ש"ח
סה"כ תקבול 440 ש"ח

המצב נכון להיום:
אוכף כתוב:
ק1170 :809 ש"ח
פ1140 :1519 ש"ח
חוב של 2328
שוקת קנויה:
ק1180 :527
פ1150 :2000
שווי של 2527
ס"הכ זכות של 199 ש"ח בנוסף לתקבול של 440 ש"ח -> כ-640 ש"ח.

במידה ומחק ימשכו הירידות ייקרה דבר קסום ומופלא, השוקת תזוז עוד סטרייק אחד למטה ואז:...
ימכר פ1150 וייקנה פ1140 ויימכר ק1180 וייקנה ק1170 המהלך הזה יביא עשרות בודדות של שקלים לפי רמת המחירים אבל ייגרום לאיפוס השוקת והאוכף! (ולהישארות של ששמאות ומשהו שקלים אצלי בכיס)
וואוו!!!

אם יהיו עליות אחזור ואשפץ, (עד לפני יומיים האסט' הייתה בהפסד של כ 200 ש"ח אבל אבל השוקת הייתה בדרכה להצלבה המיוחלת, הבעיה הייתה רק מה לעשות עם האוכף...)

חשוב להגיד:
כל הפעמים ששופצה השוקת היתה עלות של כ200 ש"ח ולא 250, גם בנקודת הפתיחה אני לא חושב שהיו 250 ש"ח בפוטים בשוקת (אוליי היה צריך לבצע שוקת א-סימטרית סטרייק אחד למעלה 1170-1120 - משה, מה דעתך?).

משה,
תודה רבה רבה,
ושאלה: במידה ומחר תעלם לי האסטרטגיה כלא הייתה האם לפתוח אחת חדשה במקומה לפי אותם כללים כאשר יש עוד 15 יום לפקיעה?

המשך יום נעים לכולם.

משה - אין לי מילים מתאימות יותר חוץ מאשר:
תודה.

---

חבל שלא כתבת באיזה תאריך+איזה מדד.מכיוון שעובדים חי כמוני קשה לחכות לתשלום של 200 ש"ח בשיפוץ.
הבעייה הגדולה באסטרטגיה שפתחתי הייתה מכירת האוכף 10 נקודות למטה אוכף 1130 במקום אוכף 1140.
לפתוח אסטרטגיה חדשה כעת לא כדאי בגלל הזמן הקצר שנותר.

אם עקבתה אני בונה את האסטרטגיה עם שוקת רחבה.
עד היום ברווח של 620 ש"ח ליחידה בגלל השוקת הרחבה.
לדעתי אם השוק ימשיך לרדת תהפוך את השוקת לקופסה{ הכוונה בלשון החברי x}.כמה שהx יהיה רחב יותר כך תרויח יותר.

חביתוש.
כל הכבוד על הביצוע , מושלם :!:
השאלה איך זה עובד בכל מיני מצבי שוק וסטיות תקן?
(אל תסתנוור-בפועל זה הרבה יותר קשה מאשר כשמסכמים על הנייר)
:)

חביתוש.

תודה על הסיכום.
מכיוון שאני לא ביצעתי את האסטרטגיה, אבל מאד מתעניין בה, הסיכום שלך חשוב מאד. מעניין היה להוסיף לסיכום בכל תיקון, את החוק שהכתיב את ביצוע התיקון. זה היה הופך את הסיכום שלך לסיפור דרך מלא.

חביתוש יש לך לא מעט אי דיוקים.
קודם כל נתחיל בזה שאין כרגע רווח אלא נהפוך הוא האסטרטגיה בהפסד. החישובים שלך אינם נכונים. אם תביט בשרושר המרכזי של משה אתה תראה שכמעט כל החברים שביצעו מצויים בהפסד כרגע של כמה מאות שקלים. לכן התוצאה אינה נכונה.
שנית, צריך בהחלט לברך את משה על היוזמה ועך הדרך, אבל יש לא מעט ידע שמשה יישם ואשר אנחנו לא בהכרח היינו יכולים לעשות בזמן אמת, ולכן בשורה התחתונה יש עם האסטרטגיה בעיה, כי אתה לא יכול לבצע אותה לבד. יהיו הרבה שיפוצים שללא העזרה והנסיון של משה לא תוכל להבין למה לבצע לבד. כאן החסרון.

היתרון - האסטרטגיה מלמדת לחשוב בצורה שונה ממה שהורגלנו עד כה באתר. עוברים מרמה של אסטרטגיה לניהול אסטרטגיה חודשית וזה עולם אחר לחלוטין. לא מתאים לכל סוחר.

נקודה נוספת - לא ברור אם האסטרטגיה תחזיק מעמד בתנאי קיצון, למשל מאי יכולת למכור או לקנות בזמן בגלל פערים רחבים מדי בשל קפיצות חזקות במדד לשני הכיוונים. יכול ליצור בעיה מאד רצינית, ולא ברור כיצד אפשר יהיה לתקנה.

שורה תחתונה - צריך ללמוד ממשה לפחות 3-4 חודשים רצוף את האסטרטגיה בליווי צמוד ורק אז אפשר יהיה להסיק מסקנות אמיתיות לגבי ניהול אישי ועצמאי שלה.

אל תשכח שהרמה של משה והנסיון של 15 שנה - זה בעיקר מה שהכתיב את השיפוצים. לפעמים היה קירוב של סטרייק לפעמים שניים, לא תמיד אפשר היה להבין אם שאלת סכום השיפוץ היא המכרעת או שאולי הנחות השוק. כך היה אף ביחס לאוכף ולא רק לשוקת. לכן, בשורה התחתונה, צריכים עוד הרבה מים לעבור בנהר עד שמישהו כאן מהגולשים יוכל ללכת על דבר כזה לבד. אני לא ממליץ.

דמקה - שים לב שחביתוש מכר אוכף 1140 ולא 1130.
למיטב הבנתי (חביתוש - תקן אם לא) הוא פשוט פעל לפי "החוקים היבשים" שמשה פירסם בהתחלה, קרי (סיכום שרשמתי לעצמי בתחילת החודש):
מכירת אוכף באזור סטרייק
קניית שוקת קרובה (3 סטרייקים)
מנהלים בנפרד וללא קשר את שתי האסטרטגיות (אורתוגונליות)
אוכף:
- מזיזים כל שנוי של 30 נקודות (אחוזים?)
- שיפוץ עולה 1800-2100 ש"ח בקרוב.
- מזיזים רק את האופציה המפסידה – אם השוק עולה קונים את הקול ומוכרים ב- 30 נקודות גבוה יותר. עולה בערך 1800 ש"ח.
- לאחר שני שיפוצים לאותו כיוון מזיזים גם את הרגל החלשה (פוט במקרה זה) ומכניסים קצת כסף (נגיד 1100 – סה"כ הכנסנו בהתחלה 5500, שילמנו 3600 לשתי הזזות והכנסנו 1100 להזזת פוט = אנו עדיין בפלוס 3000 על האוכף)
- בסוגריים מרובעות: [במקביל – 6 סטרייקים זה 3 שיפוצים בשוקת = 750 – 1500 ש"ח בערך, מחזיר את עלות השוקת... !]
- עוד תזוזה של 30 נקודות (לכל כיוון) תגרום לנו להחזיר את כל הכסף שהרווחנו מהאוכף כשמכרנו, ולכן נסגור אותו! נסתפק ברווחים של השוקת.
שוקת:
- כל 20 נקודות (בערך) משפצים
- רעיון כללי לשיפוצים:
o המטרה לצמצם כמה שיותר אם השוק מדשדש \ או להרוויח 250 ש"ח אם התזוזה חד- כיוונית
o רגל רחוקה מקרבים ברגע שעלות הקירוב יורדת ל- 250 ש"ח
o רגל קרובה מרחיקים ברגע שרווח מהרחקה מגיע ל- 500 ש"ח
o סה"כ רווח מתזוזה צריך להיות כ- 250 ש"ח לכל תזוזה של 10 נקודות (אמור לפצות בעצם על הזזת האוכף)
o בהחלט ייתכן מצב בו קירבנו רגל רחוקה (נגיד תחתונה) ולא הרחקנו קרובה (נגיד עליונה), מדד שינה כיוון ועכשיו קירבנו עליונה בלי להרחיק תחתונה – לא נורא! השקענו 500 ש"ח בצימצום אבל אמורים להיות מורווחים על האוכף. בנוסף הקירוב עלה לנו פחות מעלות הרגליים, כך שבמימוש לפני פקיעה נרוויח (תלוי תטא).

בנוסף - משה ציין שבאופן קבוע יש רווח של 500-1500 ש"ח ליחידה, מתאים למה שכתב חביתוש...
חביתוש - כל הכבוד !
אני בעיקר מוטרד מחוסר האפשרות להיות מול המסך ברצף הדרוש. תוכל לשתף איך הסתדרת? האם חשת סכנה ש"תפספס" או שהרגשת בטוח יחסית?

חביתוש,
קודם כל כולנו נהנים וזה הכי חשוב.

מדוע פתחת את האוכף בתחילה על 1140?

בהנחה שהחישובים שלך נכונים , לא בדקתי אותם, המצב אצל שאר חברי הקבוצה שבצעו, הינו עדיין הפסד.

יש לציין כי הירידות היום , גרמו לנו סוף סוף להתנדנד לצד שני ולכן ההפסד , קטן באופן משמעותי ביחס ליום האתמול.

בכל אופן , יכול להיות שהשינוי בפתיחה בסטרייק אחד עשה את כל ההבדל?

חביתוש, תנסה להשוות את המהלכים שלך לאלו של DEVY שהם בעצם מתאימים פחות או יותר לכולנו , אודה לך אם תנסה להסביר מה ההבדל.

תודה,

דרור

מר חביתוש,

היום עיינתי ביתר פירוט בדוח מצב שלך, וברצוני לברך אותך.

אתה פשוט פעלת (כמעט) כמו רובוט ולכן הצלחת , אפרט בהמשך.

ראשית, אתה "חייב" לנו הסברים: 1. מדוע בתחילת הדרך פתחת אוכף 1140.

2. מדוע כאשר השוק הגיע ל- 1180 לא הזזת את רגל הפוט של האוכף מי 1140 ל- 1170 , הית במרחק 4 סטרייקים ולא שלוש.

הסיבה שהצלחת עד כה היא פשוטה: כמעט ולא שפצת את רגלי האוכף ולכן לא חוסל לך התקבול, בצעת רק שיפוץ של רגל קול פעם אחת מי 1140 ל- 1170.

ולעומת זאת אנחנו שיפצנו שלוש פעמים את רגלי האוכף. קול-1130 ל- 1160 ל-1190.

פוט - 1130 ל- 1150.

דרור.

דרור ושאר המגיבים שלום,
מכיוון שנוצר לי לחץ משולב של בית ועבודה אני לא יכול להגיב בפרוט כרגע אך אעשה זאת מאוחר יותר, אתן את ההסבר שלי להיווצרות הרווח דווקא אצלי (למרות שדרור כבר נתן אותו...) ואתהה על דברים שלא מובנים לי.
אוסיף רק שגמלה בליבי בלילה החלטה, שבמקרה שיהיו ירידות אסגור את הפוזיציה לפי כלל ה 250\500 ש"ח, במידה ולא, אסגור אותה בכל מקרה ואסתפק בכ-600 ש"ח שהם אחוזים נכבדים מהבטחונות.
בקיצור...
הפוזיציה נסגרה וקרה הדבר הקוסמי שמתרחש פעם ב100 שנה (או כל חודש, מה שבא קודם...):
השוקת נבלעה בתוך האוכף ו.... פוף! נעלמה הפוזציה והשאירה אותי עם כסף ביד...

ערב טוב,

האסט' בוצעה במדד 1140 ולכן נכתב אוכף ב1140.

דמקה ידידי,
תתעמק מעט יותר במה שכתבתי ותראה שביצעתי את האסט' של משה בצורה "רובוטית", ז"א פתיחת האוכף על המדד בניגוד לשאר שפתחו את האוכף סטרייק אחד למטה ב1130.

כמו שדרור כתב, שיפצתי פחות את האוכף ולכן הרווח שלי בשוק תנודתי היה גדול יותר.

דרור, לא הזזתי את רגל הפוט במדד 1180 מ 1140 ל1170 כי עד כמה שאני מבין, הזזת הפוט אמורה להתבצע במקביל להזזת הקול של האוכף בפעם השניה - ז"א, אם הייתי מזיז את הקול מ1170 ל1200 אז גם הייתי מוכר פוט 1170.

sb69- אני חושב שיש כמה רגעים קרטיים שבהם חשוב להיות מול המסך, הרגעים שבהם צריך לשפץ את האוכף (בפעם שזה קרה אצלי הייתי ליד המחשב), כל שאר הפעמים כאשר משפצים את השוקת נראה לי שדגימה של מספר פעמים מועט ביום יכולה להספיק, זה לא יהיה אופטימלי ולפעמים יגזול מהרווחים כאשר השוק תנודתי, אבל מצד שני במקרה של תנועה רציפה לכיוון אחד דווקא יגרום לתקבול רב יותר.

דמי כיס, אוסיף בהודעה המקורית הבהרות.

המשך ערב נעים.