שוקת רחבה ספטמבר - דיונים ופרשנויות

offir
אני כל כך מצטער לשמוע! לבי יוצא אליך.
אל תשכח דבר אחר חשוב: אתה צעיר. כל מה שהפסדת ניתן להחזיר לאט לאט ע"י עבודה רגילה עם משכורת קבועה (מה שאני מתכוון לעשות...).
אין בושה בלקחת פסק זמן מהאופציות וללקק את הפצעים. אני יודע שזו לא נחמה לכיס הפרטי כשאתה קורא ויודע שהכיס של רובנו נפגע קשות, אך בכל זאת - אתה לא לבד.
אם אתה רוצה לדבר בכל זמן - אני זמין, יש לך את המייל שלי.
ולא לשכוח - זה רק כסף. לא סתם יגידו לך כל "זקני השבט" (להלן ההורים שלנו ומכרינו שיש להם קצת יותר ניסיון חיים שלנו) - כסף בא, כסף הולך. בעבודה קשה מחזירים הכל והעיקר הבריאות!
מאחל לך חג רגוע ושקט.

להוסיף על מה שכבר נאמר נראה לי מיותר, והמסקנות כבר הוזכרו כאן מספר פעמים.
התגובות כאן של אנשים אחד לשני - בשביל זה האתר הזה הוקם.
אני בפרטי לכל שאלה או בקשה.

מחקתי היום 15% מהתיק וזו הפעם השניה השנה.
פשוט לא האמנתי שתיתכן פקיעה מעל 1220
היות והתחלתי לעבוד אני די מנותק ממה שקורה בבורסה ורק בערב נכנס לבדוק.
ולכן לא הרחקתי לאחר שעברנו 1185.

קצת יותר זהירות מצידי והייתי מדלג לאחור והיו לי מספיק בטחונות לשם כך.
בעסה
בברכה
Long

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

להוסיף על מה שכבר נאמר נראה לי מיותר, והמסקנות כבר הוזכרו כאן מספר פעמים.
התגובות כאן של אנשים אחד לשני - בשביל זה האתר הזה הוקם.
אני בפרטי לכל שאלה או בקשה.

---

שחקן יקר,

אני בטוח שחברי הפורום ישמחו לשמוע גם את המסקנות שלך, למרות שזה נשמע מיותר
זה לדעתי יחזק אותנו בתקופה הזאת.
אני מאוד מעריך את התגובה שלך. מחמם את הלב לראות שאיכפת לך מחברי הפורום.
אני רוצה להגיד לכל המפסידים שליבי איתכם, ומי ייתן ונדע ימים יפים יותר!

היי דמי כיס

אני מאוד מעריך את הפורום על השוקת הרחבה. כמו יתר החברים גם אני הפסדתי סכום נאה בשוקת ... ההבדל בין טריידר מוצלח ללא מוצלח הוא שהמוצלח אומר הפסדתי, לא נורא נחזיר את זה.
אני חושב שאם צריכים לעשות בדק בית אז כולנו מעלנו בכלל בסיסי ומאוד חשוב וזה:

שבשבוע של הפקיעה לא נכנסים בפחות מ-5%

יתכן שזה נובע מגרידיות או מסטיות מאוד נמוכות אבל כל מי ששמר על הכלל הזה לא יתכן שהפסיד

מאחל לכולם חג שמח ובצלחה בהמשך

גם אני מחקתי כשליש מתיק ההשקעות שלי , פשוט מאכזב , והכול נגרם מטעות חמורה שעשיתי שבוע ימים לפקיעה , עד לאותו מועד הייתי עם1240 קול ועם תשואה של 2.5% פשוט לא האמנתי שהשוק יעבור את ה 1200 וחפרתי לעצמי בור שם!!! אני מסרב להישבר וחזרתי וכתבתי היום שוקת רחבה לאוקטובר כמובן עם מספר מסקנות לעתיד , מעתה אני מפסיק למקסם ומסתפק ב 2%-3% יקח לי כשנה וחצי להחזיר את הכסף

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי סביון

ליבי ליבי עם כל המפסידים בגדול. אחד הדברים הראשונים בבוקר היה להכנס לכאן ולהתחיל לראות את התגובות.
הראל בשרשור אחר הפנה אתכם לדברים שכתבתי. כדאי שתקראו ותפנימו.
מבחינתי קיבלתם את סיכת מלחמת ספטמבר 2010. אתם עכשיו עם ניסיון. חלקכם עדיין בהלם קרב ובצדק. יש לעשות בדק בית.
חלקכם החליטו לוותר. לדעתי בצדק. לא כולם בנויים לזה.
לאסוף רווחים בכפית ולהפסיד את כל הדלי בחודש אחד זה בדיוק אופי הרווח/הפסד באסטרטגיה זאת. היא מסוכנת ולא מתאימה לרובכם. רק החזירונים הקטנים מרויחים והחזירים תורמים את כספם לזאבי המעו"ף.
אל תנסו להחזיר הפסדים בכוח. תשדרגו את חוקי העבודה שלכם.

הצלחות לכולם,
סביון.

---

להוסיף מעט על דברי סביון,

1. זו לא חכמה גדולה להגיד היום ששוקת רחבה היא מסוכנת לא פחות מאסטרטגיות אחרות, זה אחרת להגיד את זה בעבר, ולהמשיך לדבוק באמירה גם כאשר חודש אחרי חודש השוקת הרחבה מניבה רווחים באופן עקבי, עם מעט מאמץ ובלי לשבור יותר מדי את הראש.
2. אם לבנות גרף שנתי/דו שנתי/ תלת שנתי (כלומר תוחלת ארוכת טווח) של רווחיות השוקת הרחבה, הוא יראה עליה במשך חודשים רבים, אך באופן מתון, וירידה אחת חריפה מאד (מתישהו לאחר הרבה חודשי עליה).
במקרה הטוב, הירידה החריפה תיעצר טיפטיפה לפני תחתית הגרף (קו "0" רווח) ולא תחדור לאזור הקרן.
3. הגרף מסעיף 2 נכון לגבי מי שפועל באופן עקבי עם אותן כמויות חודשיות, אך כדי להתאימו לטבע האדם צריך לקחת בחשבון שמרבית הסוחרים נוהגים להגדיל כמויות ככל שעובר הזמן, ועוד ועוד חודשים מצטרפים למניין חודשי הרווח. בצורה זו (שהיא טבעית לחלוטין, ז"א לעשות עוד ועוד, יותר ויותר מאותו דבר שהצליח עד היום) הסיכון רק הולך וגדל במכפלה, כאשר גורם אחד הוא הכמות ההולכת וגדלה של הפעילות והגורם השני (סטטיסטי מטבעו) שכל חודש שעובר מקרב אותנו לאותו חודש בודד שבו ייתרחש הבלתי צפוי (ברבור שחור למטה או למעלה).
4. מנקודת מבט אמפירית, ובהנחה ששוק האופציות פועל בארץ (ובעיקר בעולם) מעבר למספר שנים בודדות, אני משוכנע שאילו ניתן היה לגרוף 2-3% רווח חודשי, באופן קבוע ולאורך שנים רבות, היינו מגיעים למצב שבו לפחות עשרות אלפי אנשים בארץ (ועשרות מיליונים בעולם) עוסקים אך ורק בדבר אחד - כתיבת שוקת רחבה. כי קלות הביצוע וחוסר הדרישה לתיחכום רב מאד, היה מציב לתחום זה רף כל כך נמוך עבור תשואה של 25-40% בשנה, שאיני יודע באם רק עשרות אלפים היו עוסקים בכך בשוקנו המקומי, אם לא כל מי שסיים 10 שנות לימוד (גברים, נשים, זקנים ואולי גם טף בעזרת נאמנים בגירים) היו טומנים ידם בשוקת.
לכן, עצם העובדה שזה לא קורה, מהווה איזשהו אינדיקטור לכך שהדברים לא עד כדי כך טריוויאליים, קרי, הסיכון בשוקת רחבה אינו כפי שהוא נראה על פניו

5. מסקנות (אותן אני מיישם על עצמי)
א. מה שנראה טוב מדי, או אפילו טוב, זה לא אומר שהוא באמת כזה, אלא סביר שאני לא רואה כל כך חד (האופטיקאי שם לי עדשות הפוכות).
ב. לא להישאר כתוב לפקיעה, ואם בכל זאת חייב להישאר עם משהו (כדי להרגיש "עם") אז להישאר קנוי ובסכום שהוא נמוך מסך הרווחים שצברתי במהלך החודש השוטף.
ג. מכיוון שאין לי מתכון להרוויח לאורך זמן בשוקת רחבה, ומכיוון שקצרה ידי מלחשב את הסיכון האמיתי הגלום באסטרטגיה זו (כולל הכנסת טבע האדם כפרמטר בנוסחה), אין לי ברירה אלא להדיר רגליי ממנה.

מאחל לכולם שתצליחו כל אחד בדרכו, לפחות להחזיר לעצמו את הפסדי הקרן.

גיל
נ.ב.
גם אני הפסדתי בפקיעה, אמנם סכום פעוט יחסית, אך לפחות אני שלם עימו לחלוטין, כי מראש לקחתי אותו בחשבון, כי הוא נבע מקניה ולא כתיבה ( ולכן מראש היה מוגבל בגודלו), כי הוא היה הימור נטו (קניית חבילה קטנה של פוטים, אתמול ברגעי המסחר האחרונים) וכי יחס הסיכוי/סיכון היה שפוי וסביר.

שלום לכולם...
ממש הצטערתי לשמוע על ההפסדים שנגרמו כאן בעקבות הפקיעה הזו.
אני אישית לא נכנס לפקיעות...אך מכיר את תחושת ההפסד וכל סוחר צריך להכיר אותה כי רק ככה לומדים ומסיקים מסקנות ואין כמו מסקנות וכללים שלומדים אותם על הבשר כי כללים שיבואו ויכתיבו לך אותם ממש קל לעבור עליהם.

דמי כיס ו gomer וכל מי שיצא בנזק..ממש הצטערתי לשמוע...איני מגיב כאן בפורום הרבה אך קורא הכל ואני ממש אוהב את הלבטים והשיתוף של כל החברים כאן ומקווה שזה יימשך כך.

אני מקווה ומאחל לכולנו בהמשך להרוויח ושלא נדע עוד חודשים כאלה.
שיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה...

שלום חברים,

אני הייתי קצת מחוץ לאתר בזמן האחרון, וכואב לחזור לראות את הנפילות שהיו כאן :( :| .

באופן אישי אני דילגתי את מרבית ה1220 שהיו לי ל1230 ביום שני (וגם זה כמעט לא הספיק) ויצאתי גם הפסד לא גדול (של כחודשיים-שלושה), לפחות יחסית לתגובות שאני רואה כאן.

אולי אכן המסקנה היא כי כתיבות בסטייה הזאת לא מצדיקות את הסיכון, אך אציין רק כי אילו ביצעתי את השוקת שהצעתי עם הגנות לפני הכתיבות, הייתי יכול לסגור את הפוזיציה כולה ברווח בראשון-שני(הצעתי קנייה של 1210 על כל 5 יחידות 1220).

נו טוב, כנראה שאין ברירה אלא לחזור אחורה ולהתחיל לאסוף את הכסף חזרה לאט לאט.

התחלתי אתמול, עם כתיבה של C1340, חשופה, רק שתי יחידות, ב45 שקל ליחידה (אני מאמין ששיא כל הזמנים לפחות יעקב את המדד, גם אם יתעקש להמשיך בעלייה).

בדיעבד, לאור אורך החודש אולי היה עדיף להסתפק בחצי מזה על 1360, אבל בכל זאת, לא מאמין בהמשך העליות המטורפות הללו עד כדי כך, אך אם צריך, אדלג בלי לחשוב פעמיים.

ועוד משהו.

כל מי שחטף החודש (כולל אותי), חטף כיוון שלא שמר על הבסיס,
שוקת כותבים במרחק 12 סטרייקים לפחות בתחילת החודש, לא פחות (ואף יותר אם הסטייה גבוה ומאפשרת זאת).

1220 (ואני אפילו לא מדבר על 1210-1200) פשוט היה קרוב מידי (אני כתבתי את הרוב כשהמדד היה באיזור 1130-1140 - קרוב מידי).