Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
דבר חדש שאני עושה בשבוע האחרון, לשיפוטכם.
מנסה קודם בקטן:
קונה 3 פוטים ו-3 קולים כאשר כל יחידה עולה בסביבות 1000 ש"ח
סה"כ השקעה כ-6000 ש"ח מקסימום הפסד כ-6000 ש"ח
המחשבה: הסטיה גבוהה התנועות עצבניות, מעל 1.5% מספק את הרווח.
כאשר אחד מהאופציות, או הקול בעת עליה או הפוט בעת ירידה מגיעה לבערך 1750 ש"ח
המקבילה לה נסחרת בערך ב-650 ש"ח מוכר את 2 הצדדים.
הרווח לזוג- 400 ש"ח ל-3 זוגות 1200 ש"ח.
כאשר מוכר , מייד קונה עוד זוג ששווי כל אופציה בסביבות 1000 ש"ח ושוב מחכה לירידה חדה או עליה.
הסיכונים:
1. הקירבה לפקיעה מעלה את השחיקה, כך שאם אין תנועה חזקה ערך האופציות מ-2 הכיוונים יורד.
אז למה לא לעשות את התרגיל עם אופציות על ספטמבר. שם התטא לא משחקת
2. ירידת הסטייה מורידה את ערך האופציות בדר''כ בעת עליה.
בצעתי זאת בפועל כבר 4 פעמים כולן היו הצלחה.
בפעם האחרונה ביום חמישי זה היה פעמיים ביום, עדין רק על 3 יחידות.
הרווח בפעם הראשונה היה 1300 ש"ח.
בפעם השנייה עדין לא מכרתי , אבל הרוח הוא כבר כ-430 ש"ח ליחידה.
ההתלבטויות:
א. באיזה רווח להסתפק (אני קבעתי לי 400 ש"ח, אולי צריך להסתפק בפחות)
נראה לי עדיף לקבוע את זה כאחוזים מהביטחונות (במקרה הזה עלות האופציות)
ב. האם אופציות של 1000 ש"ח הן האופטימליות? אולי צריך 1500 ש"ח לאופציה שהסחירות בהן יותר סבירה.
למה לא לקנות את האוכף על הסטרייק ברגע הפתיחה, וכמה שיעלה יעלה?
ג. כמה מותר להתקרב לפקיעה
ד. באיזה הפסד לסגור כרגע הלימט שלי הוא 300 ש"ח לזוג. (לא יצא לי לסגור גם בדמה שעשתי.
ה. כלל נוסף שאני לא משאיר אופציות יותר מ-3 ימים, לא נבדק ממש אם זה הפרמטר הנכון.
ו. כוונתי לבצע בכפולות של 10 יחידות.
בכלל, זה נראה רעיון די טוב, רק שזה מתאים יותר למצבים כמו היום, של תנודתיות גבוהה, עם קפיצות בעיקר למטה, שהיא פה כדי להשאר, לפחות לכמה ימים עד שבוע.
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
לרואה ממטר
תודה על התגובה.
1. רעיון מצוין לדעתי.
א. נתת כיוון חשיבה אך לא תשובה, אם אחוזים , כמה? אני לקחתי 15% ?
ב. אוכף לא עושה את העבודה, מקטין את הרווח ולא נותן שום יתרון במצבנו של תנודתיות(ההקטנה של העלות לא משמעותית)
שוקת:
אם ישבר 1050 צריכים לחשוב טוב אם 990 לא קרוב מדי.
לפני חודשיים לא הייתי חושב להזיז מרחק של 65 נקודות בשבוע הפקיעה.
אבל , מצב חדש, חשיבה חדשה.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי רואה ממטר
ציטוט:
פורסם במקור על ידי supgog
כתבתי פוט ראשון לספטמבר.
פ850 יחיד תמורת 220 שח.
ואני מכרתי ב-280 ש"ח.
זה מטורף - זה 10% פחות מתרחיש הקיצון על פיו מחשבים את דרישת הביטחונות (תרחיש 42 ב-942) וזה 21% פחות מהיום ו-32% פחות מהפקיעה של יולי.
היי רואה ממטר שאלה לי.
למרות שעכשיו התרחיש הקיצוני כבר נמוך מ850, הוא לא היה כך בתחילת יום המסחר בחמישי.
האם משמעות הדבר היא שכתיבה של פ850 נעשתה ללא בטחונות כלל?
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
ואני חשבתי ש-P990 בטוח ושהשוקת שלי די סגורה מתברר שלא.
אני הולך ביום ראשון או שני לסגור או להרחיק את P990.
דבר חדש שאני עושה בשבוע האחרון, לשיפוטכם.
מנסה קודם בקטן:
קונה 3 פוטים ו-3 קולים כאשר כל יחידה עולה בסביבות 1000 ש"ח
סה"כ השקעה כ-6000 ש"ח מקסימום הפסד כ-6000 ש"ח
המחשבה: הסטיה גבוהה התנועות עצבניות, מעל 1.5% מספק את הרווח.
כאשר אחד מהאופציות, או הקול בעת עליה או הפוט בעת ירידה מגיעה לבערך 1750 ש"ח
המקבילה לה נסחרת בערך ב-650 ש"ח מוכר את 2 הצדדים.
הרווח לזוג- 400 ש"ח ל-3 זוגות 1200 ש"ח.
כאשר מוכר , מייד קונה עוד זוג ששווי כל אופציה בסביבות 1000 ש"ח ושוב מחכה לירידה חדה או עליה.
הסיכונים:
1. הקירבה לפקיעה מעלה את השחיקה, כך שאם אין תנועה חזקה ערך האופציות מ-2 הכיוונים יורד.
2. ירידת הסטייה מורידה את ערך האופציות בדר''כ בעת עליה.
בצעתי זאת בפועל כבר 4 פעמים כולן היו הצלחה.
בפעם האחרונה ביום חמישי זה היה פעמיים ביום, עדין רק על 3 יחידות.
הרווח בפעם הראשונה היה 1300 ש"ח.
בפעם השנייה עדין לא מכרתי , אבל הרוח הוא כבר כ-430 ש"ח ליחידה.
ההתלבטויות:
א. באיזה רווח להסתפק (אני קבעתי לי 400 ש"ח, אולי צריך להסתפק בפחות)
ב. האם אופציות של 1000 ש"ח הן האופטימליות? אולי צריך 1500 ש"ח לאופציה שהסחירות בהן יותר סבירה.
ג. כמה מותר להתקרב לפקיעה
ד. באיזה הפסד לסגור כרגע הלימט שלי הוא 300 ש"ח לזוג. (לא יצא לי לסגור גם בדמה שעשתי.
ה. כלל נוסף שאני לא משאיר אופציות יותר מ-3 ימים, לא נבדק ממש אם זה הפרמטר הנכון.
ו. כוונתי לבצע בכפולות של 10 יחידות.
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה
מה שאתה מציע שייך למשפחה של אסטרטגיות מסוג
דלתא
ניוטרל. בכל פעם שאתה יוצא מ"שיווי משקל" אתה לוקח את הרווח ומאפס את
הדלתא.
האסטרטגיה טובה כאשר אתה מניח שהסטייה הגלומה באופציות נמוכה מהסטייה העתידית של המדד. אחרת אתה תפסיד כסף כי השחיקה תגבר על התנודה. הניהול של כזאת אסטרטגיה מעסיק את טובי המוחות. יש מספר מאמרים מדעיים שפורסמו על דרך הניהול הדינמי של אסטרטגיה זו. באופן עקרוני מיקום הסטרייקים ונקודת השיפוץ תלוי בסטייה...
הסיבה שהרווחת בתקופה האחרונה נובעת בייחוד מהעלייה בסטייה. זה לא קורה תמיד אז אל תחשוב שגילית מכונת כסף.
השימוש בשיטה זו או דומה לה הוא הרבה יותר מתאים לשחקנים קטנים בגלל ההפסד המוגבל (בצורה של דימום כתוצאה משחיקה).
לא ממליץ להשתמש בשיטה זו בשבוע הפקיעה אלא להיפך מספר שבועות לפקיעה כי אז השחיקה של האופציות קטנה יותר. בשבוע הפקיעה תעבור לעבוד עם אופציות החודש הבא.
הצלחות,
סביון.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
מעניין מה יהיה ביום ראשון,
לפי המפה ביום חמישי נפתחו למעלה מ10,000 פוטים מ1100 ועד 1040 לעומת זאת קולים לא קידמו.
ירידות חדות כניראה לא היו בתוכנית של הכותבים.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
סביון - תודה על ההסבר. אהבתי אותו.
יש לך הפניות לאותם המאמרים?
שבוע טוב
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי שוקי
מעניין מה יהיה ביום ראשון,
לפי המפה ביום חמישי נפתחו למעלה מ10,000 פוטים מ1100 ועד 1040 לעומת זאת קולים לא קידמו.
ירידות חדות כניראה לא היו בתוכנית של הכותבים.
ה-FV עומד על 1044. X אדום זה אומר לא סופי, נכון?
בדקות האחרונות של המסחר ביום ד' היו עליות חדות. כנראה שמישהו הזרים שם ביקושים גדולים. מישהו כאן באתר זרק את השם של הנוסטרו של DB. ביום ה' אני עוד סגרתי 1150 ו-1160.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי סביון
ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
ואני חשבתי ש-P990 בטוח ושהשוקת שלי די סגורה מתברר שלא.
אני הולך ביום ראשון או שני לסגור או להרחיק את P990.
דבר חדש שאני עושה בשבוע האחרון, לשיפוטכם.
מנסה קודם בקטן:
קונה 3 פוטים ו-3 קולים כאשר כל יחידה עולה בסביבות 1000 ש"ח
סה"כ השקעה כ-6000 ש"ח מקסימום הפסד כ-6000 ש"ח
המחשבה: הסטיה גבוהה התנועות עצבניות, מעל 1.5% מספק את הרווח.
כאשר אחד מהאופציות, או הקול בעת עליה או הפוט בעת ירידה מגיעה לבערך 1750 ש"ח
המקבילה לה נסחרת בערך ב-650 ש"ח מוכר את 2 הצדדים.
הרווח לזוג- 400 ש"ח ל-3 זוגות 1200 ש"ח.
כאשר מוכר , מייד קונה עוד זוג ששווי כל אופציה בסביבות 1000 ש"ח ושוב מחכה לירידה חדה או עליה.
הסיכונים:
1. הקירבה לפקיעה מעלה את השחיקה, כך שאם אין תנועה חזקה ערך האופציות מ-2 הכיוונים יורד.
2. ירידת הסטייה מורידה את ערך האופציות בדר''כ בעת עליה.
בצעתי זאת בפועל כבר 4 פעמים כולן היו הצלחה.
בפעם האחרונה ביום חמישי זה היה פעמיים ביום, עדין רק על 3 יחידות.
הרווח בפעם הראשונה היה 1300 ש"ח.
בפעם השנייה עדין לא מכרתי , אבל הרוח הוא כבר כ-430 ש"ח ליחידה.
ההתלבטויות:
א. באיזה רווח להסתפק (אני קבעתי לי 400 ש"ח, אולי צריך להסתפק בפחות)
ב. האם אופציות של 1000 ש"ח הן האופטימליות? אולי צריך 1500 ש"ח לאופציה שהסחירות בהן יותר סבירה.
ג. כמה מותר להתקרב לפקיעה
ד. באיזה הפסד לסגור כרגע הלימט שלי הוא 300 ש"ח לזוג. (לא יצא לי לסגור גם בדמה שעשתי.
ה. כלל נוסף שאני לא משאיר אופציות יותר מ-3 ימים, לא נבדק ממש אם זה הפרמטר הנכון.
ו. כוונתי לבצע בכפולות של 10 יחידות.
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה
מה שאתה מציע שייך למשפחה של אסטרטגיות מסוג
דלתא
ניוטרל. בכל פעם שאתה יוצא מ"שיווי משקל" אתה לוקח את הרווח ומאפס את
הדלתא.
האסטרטגיה טובה כאשר אתה מניח שהסטייה הגלומה באופציות נמוכה מהסטייה העתידית של המדד. אחרת אתה תפסיד כסף כי השחיקה תגבר על התנודה. הניהול של כזאת אסטרטגיה מעסיק את טובי המוחות. יש מספר מאמרים מדעיים שפורסמו על דרך הניהול הדינמי של אסטרטגיה זו. באופן עקרוני מיקום הסטרייקים ונקודת השיפוץ תלוי בסטייה...
הסיבה שהרווחת בתקופה האחרונה נובעת בייחוד מהעלייה בסטייה. זה לא קורה תמיד אז אל תחשוב שגילית מכונת כסף.
השימוש בשיטה זו או דומה לה הוא הרבה יותר מתאים לשחקנים קטנים בגלל ההפסד המוגבל (בצורה של דימום כתוצאה משחיקה).
לא ממליץ להשתמש בשיטה זו בשבוע הפקיעה אלא להיפך מספר שבועות לפקיעה כי אז השחיקה של האופציות קטנה יותר. בשבוע הפקיעה תעבור לעבוד עם אופציות החודש הבא.
הצלחות,
סביון.
סביון תודה על ההתייחסות וההסבר
א. בקשר לסטייה בשבוע הפקיעה, אתה צודק וכבר העיר על כך רואה ממטר והסכמנו על כך.
ב. בקשר ליחס התטא והדלתא, ברור שזה המשחק, רק שהצפי שהדלתא לא תמיד ברורה וצריך ושם הסיכון.
ג. הרווח לא נבע מעליה בסטיה אלא מהשינוי היומי
החד
במדד.
ד. אשמח לקרוא מאמרים בעניין, כי אצלי זה מחשבה לא מבושלת דיה, וחבל שאפצע בתגלחת עצמית.
בהצלחה לכולם.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי רואה ממטר
ה-FV עומד על 1044. X אדום זה אומר לא סופי, נכון?
בדקות האחרונות של המסחר ביום ד' היו עליות חדות. כנראה שמישהו הזרים שם ביקושים גדולים. מישהו כאן באתר זרק את השם של הנוסטרו של DB. ביום ה' אני עוד סגרתי 1150 ו-1160.
שמתי לב לאחרונה שהFV מתקשה לדייק בתקופות של תנודתיות מוגברת.
ההימור שלי הוא על פתיחה ב1035 (אנגלית). נראה מי יותר קרוב.
Re: שוקת רחבה אוגוסט - דיונים ופרשנויות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי supgog
ציטוט:
פורסם במקור על ידי רואה ממטר
ה-FV עומד על 1044. X אדום זה אומר לא סופי, נכון?
בדקות האחרונות של המסחר ביום ד' היו עליות חדות. כנראה שמישהו הזרים שם ביקושים גדולים. מישהו כאן באתר זרק את השם של הנוסטרו של DB. ביום ה' אני עוד סגרתי 1150 ו-1160.
שמתי לב לאחרונה שהFV מתקשה לדייק בתקופות של תנודתיות מוגברת.
ההימור שלי הוא על פתיחה ב1035 (אנגלית). נראה מי יותר קרוב.
1035 זה 3 ומשהו אז לא יהיה ניתוק רק השעיה למספר דקות
אבל נראה פתיחה יותר נמוכה בסביבות 1028
