שלום, אשמח להסבר בהיר על עקומת ה skew

מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה

http://www.bizportal.co.il/web/webnew/s ... #skew_last
במילים פשוטות זה ממוצעי סטייות על סטרייקים שונים.
מלינק שהבאתי ניתן לראות שככל שיורדים למטה , לכיוון 1000 כך גם
הסטייות הגלומות לאופציות מאיזורים האלה גבוהות יותר.

מזה לומדים שפני השוק לכיוון מטה כי ככל שהסטייה גלומה באופציה גדולה יותר
כך האופציה הזאת יקרה יותר

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ofiry

מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה

---

עד היום נתקלתי במספר הסברים לגבי עקומת הסקיו, להלן קישורים:

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... fontSize=7
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1062767
http://tase.cafe.themarker.com/nodes/t/ ... file_0.pdf

מעט מהידע האישי,

אפשר גם לנסות לסחור את העיוותים בעקומה, אולם צריך לקחת בחשבון שישנן שתי קבוצות שלרוב יקדימו כל סוחר ממוצע (או אפילו מעל הממוצע) - סוחרי הארביטראז' והמכונות, כך שבתכלס הסיכוי שמישהו מאלו שקוראים תגובה זו יוכל לסחור סטיות אלו שואף ל- 0.

גיל

תודה חברים