מישהו יכול להסביר כיצד ביום עליה מינורית של 0.11 אופציות call קרובות לכסף עולות ב 10% בערך.
דוגמא : call1140
שער בסיס : 1,151
שער סגירה : 1,278
אחוז מבסיס : +11.03%
תטה : -60.2
וגה : 88.67
דלתא: 47.83.
נכון שהמדד עלה ביותר מנקודה וקיימת השפעה על המחיר בגללהדלתא אבל מדוע התטה לא השפיעה על מחיר האופציה?
תודה למשיבים.
