בחינת אסטרטגיה במעוף לחודש אוקטובר

שלום לכולם,
הרכבתי כאן אסטרטגיה ואשמח לקבל את חוות דעתכם לגביה....

למרות שאנחנו רק בתחילת החודש ודברים יכולים להשתנות,לפי מפת הפוזיציות הנוכחית רואים ריכוז גדול של כתיבות על P980 ואחריו P970 במקביל ל C980 ו C970, מנגד מתפתחת עמודה של C1020 כך שלהבנתי כרגע השחקנים יירצו לכוון לפקיעה בסביבות 990-1010.
במקביל כרגע יחס הC/P עומד על 0.87 לשם הוא הגיע מ 0.80 שלהבנתי מרמז על רגיעה בסנטימנט החיובי . סטיית התקן יושבת כרגע על סביבות 24 כך שרמת העצבנות עלתה ביחס לימים הקודמים.

על סמך נתונים אלו בניתי אסטרטגיה שאמורה להשאיר אותי ברווח בטווח של 970 - 1050 מתוך תקווה שהפקיעה לא תקרה מעבר למדדים אלו.
כפי שתראו למטה הביטחונות הם בסביבות ה6530 ש"ח הוספתי גם טבלה של רווח הפסד לפי המדד.

כפי שתראו באסטרטגיה הזו יש ביטחונות של 6539- והכנסה על הכתיבות של 4850+ ש"ח והרווח על פקיעה בין 990-1030 הוא 4856 ש"ח
תשואה חודשית של : 74%
אשמח לקבל את הערותיכם לאסטרטגיה (והצעות לשיפור החשיפה לסיכון) כי התשואה ניראית מאוד גבוהה. (מחירי האופציות הם המחירים האמיתיים נכון ל1 לאוקטבר אחרי יום המסחר)

תודה
רפי.

להלן הנתונים:

סימולציה לחודש Oct-09
סה"כ עמלה מחיר כמות נייר פעולה

-188 -3 185 1 P890 קניה
-1,280 -6 637 2 P940 קניה
3,680+ -6 1,843 2 P990 מכירה
3,712+ -6 1,859 2 C1030 מכירה
-864 -6 429 2 C1080 קניה
-246 -6 120 2 C1120 קניה
42+ -9 17 3 C1200 מכירה
======
4,856+ סה"כ - כולל עמלות

ביטחונות Oct-09
מסגרת 10,000
מנוצל -6,531
מנוצל סה"כ -6,531

טבלת רווח \הפסד לפי מדד (סימולטור)
מדד רווח/הפסד
825 1,356
878 -3,944
915 -5,144
965 -144
966 56
972 1,256
992 4,856
1012 4,856
1032 4,456
1053 256
1054 56
1055 -144
1060 -1,144
1070 -3,144
1080 -5,144

יש פה עוד שתי אסטרטגיות נוספות:
סה"כ עמלה מחיר כמות חודש נייר פעולה
Oct-09 סימולציה לחודש
-1,001 -3 998 1 Oct-09 P960 קניה
5,351+ -3 5,354 1 Oct-09 C970 מכירה
-850 -3 847 1 Oct-09 C1060 קניה
11,134+ -6 5,570 2 Oct-09 P1060 מכירה
-12,210 -6 6,102 2 Oct-09 P1070 קניה
-646 -6 320 2 Oct-09 C1090 קניה
===========
1,778 סה"כ סימולציה - כולל עמלות

אסטרטגיה 1 :
נראה נחמד
אך לא הצלחתי להבין מה נותנים לך :
-246 -6 120 2 C1120 קניה
42+ -9 17 3 C1200 מכירה
(זה לא מקל על הבטחונות)
מבדיקה שלי נראה סתם מיותר, ופוגע ברווח.
לדעתי תשקול להוציא אותם מאסטרטגיה שלך.

* לדעתי אתה יכול להזניח את העמלות מחישוב רווח והפסד באסטרטגיה.

נ.ב. : אני הייתי מחכה עוד קצת, לקבל תחושה של כיוון,
כרגע הסטיות עולות ולכן האופציות יעלו במחיר,
ואין כיוון ברור למעוף.

לגבי האסטרטגיה השניה = לפי אופיה הכיוון לפקיעה הוא מעל 1070 האם זה נכון?

רפי,

בראשונה מדובר בכתיבת שוקת עם הגנות. (יש לדעתי יותר הגנות ממה שצריך, תבדוק את עצמך.)

לדעתי מסוכן. סיכוי ממשי להיות בהפסדים.

יש הרבה זמן לפקיעה ולכן הסיכון רב והטווח לא מספיק רחב.

בברכה,

יצחק.

תודה על התגובות,
ציקו, קניית שתי הקולים העליונים אכן מורידים את הבטחונות ובכך בעצם מגדיל את התשואה.
אני עובד עם סימולטור שמראה את זה בצורה ברורה.
השאלה הנשאלת היא האם אני נפגע מזה שהם חוטפים את הטתא?

לא ,
אתה טועה ואני בטוח בזה.
עשיתי בדיקה מעמיקה.

להלן ההסבר :
אני מציע להוריד מאסטרטגיה את :
-246 -6 120 2 C1120 קניה
42+ -9 17 3 C1200 מכירה

בקניית קולים 1120 אתה משלם 246 שקל,
לכן אתה ב -246 שקל

במכירה של קולים 1200 אתה מקבל רק 42 שקל.

לכן בכולל אתה במינוס -204 שקל !!!

ללא שורות אלו האסטרטגיה נראית כך :
188- -3 185 1 P890 קניה
-1,280 -6 637 2 P940 קניה
3,680+ -6 1,843 2 P990 מכירה
3,712+ -6 1,859 2 C1030 מכירה
-864 -6 429 2 C1080 קניה

נתעלם מהפוטים כי הם לא רלוונטים,
יש מכירה של 2 קולים 1030
וקניה של 2 קולים ב 1080 ,

לכן השורות שויתרנו עליהם לא משפיעות מבחינת בטחונות ,
אלא אפילו משפיעות רק לרעה!!!
ותוסיף לכך את העובדה שאתה מפסיד על 2 שורות אלו 200 שקל,
אז בכלל אין פה שום רווח, רק הפסד.
תחלק את האסטרטגיה ל 2 כמו שעשיתי ותראה בדיוק את מה שאני אומר.

אני בטוח במה שאני אומר,
אם הנתונים שהבאת נכונים , כלומר הם בדיוק מה שהרצת בסימלטור,
אז השורות האלו מיותרות לחלוטין !!!

הבטחונות שלך כלפי מעלה לא יעברו את ה 10000 שקל!!! (אולי במעט, לפי עלות האופציות)
כי יש מכירה של 2 קולים ב 1030 וקניה של 2 קולים ב 1080
סה"כ הפרש 50 נקודות מדד, סה"כ 5000 לאופציה,
ל 2 אופציות 10000 שקל בטחונות (כלפי מעלה).