x




עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 68

נושא: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

  1. #1

    אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    אופציות
    אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת ביותר, והניבה כ 15% רווח. האסטרטגיה הניחה דשדוש-ירידות, ואכן המדד לא התעכב והציג ירידות בולטות. כמובן שהמתנה לימים רביעי וחמישי היתה מגדילה משמעותית את הרווח, אך הדבקות בתכנית העבודה הינה ערך עליון.

    באופן כללי האוירה מהשבוע החולף עודנה כאן, אך נדמה כי משהו בדרמטיות הירידות נחלש ורבים מצפים לתיקון, גם אם טכני בלבד. חשוב מאוד לציין, שהשבוע אשען במידה רבה על נתוני הנגזרים בארה"ב, היות והם משקפים בצורה נאמנה יותר את העתיד להתרחש ברמה הגלובלית, ולכן במידה רבה גם ברמה המקומית.

    ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
    # השחקנים החודש לא ממתינים וכבר מסמנים גבול עליון ברמת 1120 הנקודות. הגבול כה מסיבי עד כי CALL1130 נכתב בחמישי, בכמות כמעט כפולה, כשרבים מתבססים כי השחקנים ידעו לבלום המדד בעת הצורך.
    # הסטיה ברמה שבועית יציבה, ונסחרת סביב רמת 21%. עדין אין פאניקה בשוק, והדבר רחוק מאוד מהנעשה בעולם.
    # יחס C/P סביב 1 – לא השתנה במהלך השבוע משמעותית ומוסיף לשדר יציבות.
    # התטא משמעותית על אף המרחק מהפקיעה, בשל פרמיות נאות לכותבים.
    # יש לזכור כי בשני לא יתקיים מסחר בארה"ב.
    # הנתון החשוב ביותר לטעמי – סטיית התקן בארה"ב ירדה בשישי ב 8% ל אף שהמדדים הציגו ירידות. זוהי התמתנות משמעותית המציגה "עצירה" בגל הירידות לפחות בטווח המיידי של ימים. עצירה לא ברמה של עליות מרשימות אלא יותר בכיוון של המתנות הירידות עד דשדוש.

    האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1066. יש לערוך התאמות כנדרש.

    נבצע כתיבת אוכף:
    נכתוב PUT 1060
    נכתוב CALL1060

    נבצע אוכף נוסף שיביא אותנו לנקודת מדד אופטימאלית (1065):
    נכתוב PUT 1070
    נכתוב CALL1070

    כמובן שעלינו לבצע הגנות צפופות:
    נרכוש 2 יחידות PUT 1050
    נרכוש 2 יחידות CALL 1080


    הכפלת האוכפים הינה בכדי להביאנו לנקודת מדד אופטימאלית, מתוך ציפייה לשלישי. נוסף ואף חשוב יותר, שאנו מחפשים שחיקה משמעותית, ולכן אין להסתפק באוכף אחד.

    כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

    בהצלחה !

  2. #2

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    תודה רבה!

  3. #3

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    שחקן שלום,

    הכנסתי את האסטרטגיה לסימולטור וראיתי את הנתונים הבאים:
    תקבול: 2800
    בטחונות: 2990
    הפסד מקסימלי: 200 ש"ח
    תטא: 5.15
    וגא: 13.3

    נראה שהרווח אם יגיע, יגיע מכיוונה של הוגא.
    האם ההנחה היא שסטיית התקן תרד באופן משמעותי?

    בכל מקרה, יעד הרווח לאסטרטגיה זו הוא 20 ש"ח שהם משמעותית נמוכים יותר מהעמלות לפתיחת האסטרטגיה.
    מה עושים במקרה זה?

    תודה

  4. #4

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    תודה שחקן

    האסטרטגיה מצריכה ביצוע מספר רב של פעמים בכדי להגיע למכסת הבטחונות. היה קשה להשיג מחירים טובים.

    תקבול ליחידה 2660
    הפסד מקסימלי ליח' 340 ש"ח
    גבולות הגנה 1078.5-1051.5

  5. #5

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    ציטוט פורסם במקור על ידי gsk
    תודה שחקן

    האסטרטגיה מצריכה ביצוע מספר רב של פעמים בכדי להגיע למכסת הבטחונות. היה קשה להשיג מחירים טובים.

    תקבול ליחידה 2660
    הפסד מקסימלי ליח' 340 ש"ח
    גבולות הגנה 1078.5-1051.5
    יצא לי תקבול זהה
    שם נייר פעולה כמות ביצוע מחיר ביצוע
    TA25 C1060.0 JUL10 מכירה 1 2,720
    TA25 C1070.0 JUL10 מכירה 1 2,160
    TA25 C1080.0 JUL10 קנייה 2 1,670
    TA25 P1050.0 JUL10 קנייה 2 1,700
    TA25 P1060.0 JUL10 מכירה 1 2,040
    TA25 P1070.0 JUL10 מכירה 1 2,480

  6. #6

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    היה קשה לתפוס מחירים טובים מקווה שלא אפגע:

    PUT 1060 = 2080
    CALL1060 = 2660
    PUT 1070 = 2520
    CALL1070 = 2120

    PUT 1050 = 1750 קניה
    CALL 1080 = 1640 קניה

    תקבול: 2582
    גבולות: 1052 - 1078
    בהצלחה ותודה לשחקן

  7. #7

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    משהו שאני לא מבין:

    מה היתרון בביצוע שני אוכפים, מול שתי יחידות שוקת צרצרה 1060-1070. שהרי מבחינה מעשית זה בדיוק זהה, רק שהביצוע יותר מסובך בגלל שמעורבות בעניין יותר אופציות.

  8. #8

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    מישהו יכול להגיד לי מה הבטחונות הנדרשים ל"יחידת שחקן" אחת ?
    אני מחזיק אופציות נוספות, והאורדרנט לא יודעת להפריד, וגם אני לא.

  9. #9

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    הי ronli

    לדעתי באוכף כזה (הגנות צמודות) יעד הרווח צריך להיות משמעותית מעל 10%.(לא נשמע לי הגיוני יעד רווח של כ-30 ש"ח ביחס לעמלות של כ-40 ש"ח, שלא לדבר על הפרשי ask-bid שיכולים ל"החריב" את הרווח).

    מקווה שאני לא טועה.

    מתגובות של חברים באתר נראה שיעד הרווח באוכף באופן כללי צריך לנוע בין 30-50% רווח.



    בהצלחה
    R

  10. #10

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 4/7/10

    ציטוט פורסם במקור על ידי עודי
    מישהו יכול להגיד לי מה הבטחונות הנדרשים ל"יחידת שחקן" אחת ?
    אני מחזיק אופציות נוספות, והאורדרנט לא יודעת להפריד, וגם אני לא.
    סט אחד (שני אוכפים מוגנים) אמור לדרוש בטחונות של בין 250 ל- 350 ש"ח, תלוי כבר בביצוע האישי של כל אחד .
    הסיכון המקסימלי שקיים בשני האוכפים ביחד הוא 3000 ש"ח, התקבול הסביר בגין כתיבתם (כולל גם קניית ההגנות) נע בין 2650 ל- 2750 ש"ח.
    לכן ההפרש בין הסיכון לתקבול = נטו בטחונות נדרשים.
    אין באמור יעוץ בכל צורה שהיא. המסחר בנגזרים מסוכן באופן מיוחד.
    הכותב אינו בעל רשיון לייעוץ/שיווק השקעות או ניהול תיקים (בתהליך רישוי)
    ייתכן ולכותב יש ענין אישי בנושא, תוכן ההודעה אינה מהווה תחליף
    לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות