פרפרים, הימורים על כיוון, וגידור

[gomer]

היי,
למי שזוכר, בחודש שעבר נדלקתי על קניית פרפרים לפקיעה. המטרה היתה ועודנה - להצליח לקנות את הפרפר ללא עלות (או בעלות מינימלית, מתחת לשווי האמיתי של הפרפר).
אז איך הייתי עושה את זה? נניח רציתי לקנות פרפר קלאסי על 1120 -
הייתי ממתין לשעת כושר, בה אני סבור שהשוק יעלה. קונה C1110, C1130 ונותן פק' כתיבה ל 2C1120 במחיר שיכסה את עלות הקניות.
עד כאן הכל טוב ויפה ובהרבה פעמים היה לי מזל והצלחתי.
אבל זה העניין - היה לי מזל. אני רוצה למזער את רכיב המזל מהסיפור, ואולי תוכלו לעזור לי.
כשאני בא לקנות פרפר קולים, אני רוצה שהשוק יעלה כדי שאוכל לכתוב במחיר הרצוי.
אבל אם השוק יורד, על כל נקודה שהמדד יורד אני "מאבד" פעמיים דלתא של אופציית הכתיבה (או את את סכום הדלתאות של האופציות שקניתי. סה"כ די שווים).
מה ניתן לעשות כדי לגדר את ההפסד הזה?
חשבתי על לקנות מרווח יורד בפוטים, כזה שיאזן חלקית את הדלתא השלילית בירידות. אבל אם ההימור הראשוני שלי הצליח, והשוק עלה... נתקעתי עם מרווח יורד שהפסיד כסף.
מה אתם אומרים? אשמח לכיווני חשיבה חדשים.
תודה

[leayael]

מה שאתה מנסה לעשות זה להרויח במסחר תוך יומי. כמו בכל מסחר זה לא תמיד מצליח.
אני לא רואה איך בעזרת גידור תפטור את הבעיה.
פשוט אל תכנס למסחר אם אתה לא בטוח בכיוון. לא תמיד זה זמן טוב למסחר תוך יומי. ברוב הזמן זה פשוט לשבת ולחכות להזדמנות.

[erezk]

יש טכניקה שנקראת ציד פרפרים שמצריכה מסחר יומי.

[navhmjep]

לא הבינותי כלל את עצם הרעיין אם אתה משוכנע בכוון של השוק תקנה אופציה ותתן פקודת מכירה על אותה אופציה ואם אתה לא משוכנע בכוון השוק מה היתרון בפרפר?
בקיצור ,יש כאן פרפר עם כיוון שאין ביניהם קשר.

[gomer]

הרעיון הוא להשאיר את הפרפר לפקיעה.
בשביל לצוד אותו ללא עלות, צריך להקריב את הרווח של הקניות (קניתי קולים, מדד עלה, יכול למכור את הקולים ביוקר וללכת לישון), ואז לכתוב את הכתיבות האמצעיות ללא עלות.
פרפר קלאסי נותן 1000 שח בפקיעה על הסטרייק. אפשר לבצע כל מיני סוגים (רחבים. צרים, פוטים, קולים) שיכסו סטרייקים שונים, ואם הצלחת לצוד אותם ללא עלות - יש לך סבירות גדולה להרוויח כסף יפה בפקיעה.

[black]

לגומר שלום רב.
אודה לך באם תואיל להת לי דוגמא מספרית של הרווח מפרפר על הסטרייק של 1000 שח בפקיעה.
האם זאת היא תוצאה של כל פרפר המגחע לפקיעה?

black

[gomer]

היי black, בשמחה:
נניח פרפר קולים על 1120:
קונים 1 קול 1110, 1 קול 1130 וכותבים 2 קול 1120.
בפקיעה על 1120 - מקבלים 1000 ש"ח בדיוק.
ניתו לבצע פרפרים אחרים כדי להגדיל את כמות וטווח הרווח (לדוגמא פרפר 1120, אבל הקניות על 1100, 1140) או פרפרים רחבים שנראים כמו קונדור (קניית 1100, כתיבת 1110, כתיבת 1120-, קניית 1130).
בקיצור זה הרעיון.

[אל הלא נודע]

היי black, בשמחה:
נניח פרפר קולים על 1120:
קונים 1 קול 1120, 1 קול 1130 וכותבים 2 קול 1120.
בפקיעה על 1120 - מקבלים 1000 ש"ח בדיוק.
ניתו לבצע פרפרים אחרים כדי להגדיל את כמות וטווח הרווח (לדוגמא פרפר 1120, אבל הקניות על 1100, 1140) או פרפרים רחבים שנראים כמו קונדור (קניית 1100, כתיבת 1110, כתיבת 1120-, קניית 1130).
בקיצור זה הרעיון.

התכוונת קונים 1 קול 1100, 1 קול 1130 וכותבים 2 קול 1120

[gomer]

האמת, התכוונתי שקונים
1 ק1110
1 ק1130
וכותבים 2 ק1120.

תודה על ההערה. תיקנתי בהודעה.

[haydance]

לדעתי גומר אתה צריך לשלב ניתוח טכני
ולפי המגמה לעבוד על פרפר קולים או פוטים
נניח ב - 7.1 היה נר ירוק יומי שסימן בצורה ברורה על תיקון כלפי מעלה,
אחרי מס' ימים רצופים של ירידות (השוק חייב לתקן מתישהוא...)
ביום ראשון התחילו עליות מעל הגבוה היומי של יום חמישי שזה סימן מעולה
להמשך עליות.
ואז בתוך יומי אתה צריך לחפש שפל שגבוה משפל האחרון ולהתחיל לקנות ההגנות.
העיקרון של זיהוי שפל הוא זהה למה שהסברתי ביומי.
אין כאן מדע מדויק אבל ה"מזל" יהיה יותר בצד שלך. בהצלחה.

צירפתי גרף יומי ותוך יומי 15 דקות.

עידן.