אוכף קנוי - ניסוי תיאורטי

[i346yak]

בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."

ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:

P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.

סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.

אני חדש בפורום ואני מתנצל מראש אם תגובתי איננה לעניין. לפי הבנתי תראה השקעתך חזרה ותרוויח רק כאשר המדד גדול 1163.2 או קטן מ1046.8 ולדעתי - אם הבנתי נכון - זה הזוי לגמרי

[leayael]

בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."

ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:

P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.

סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.

אני חדש בפורום ואני מתנצל מראש אם תגובתי איננה לעניין. לפי הבנתי תראה השקעתך חזרה ותרוויח רק כאשר המדד גדול 1163.2 או קטן מ1046.8 ולדעתי - אם הבנתי נכון - זה הזוי לגמרי

הנתון הזה הוא אם מחזיקים עד לפקיעה אז אתה צודק. אבל זו לא אסטרטגיה שמיועדת להחזקה עד לפקיעה אלא אסטרטגיה שמיועדת להרויח מתנועה חזקה לאיזשהו כיוון ואז סגירת האסטרטגיה.
הרווח הצפוי נובע מכך שאופציה קנויה יכולה לעלות יותר מ100% אבל לרדת רק ב100%. כך למשל בשבוע שעבר היו תנודות של 20 נקודות בפתיחה. מי שקנה אוכף על הסטרייק הרויח בצד אחד 200% והפסיד בשני 80%. נניח שכל אופציה עלתה 1000 הרי שעל השקעה של 2000 נעשה רווח של 1200 ש"ח.(60%) לא רע בשביל לילה אחד שהכסף הושכב.

הסיכון הגדול הוא בדישדוש מה שלא כל כך צפוי. וכן בירידה בסטית התקן שפוגעת במחיר בשני הצדדים.

[ofiry]

לא יותר בטוח לכתוב פרפר? גם עלות נמוכה וגם רווח קטן אבל בטוח, יתן לך 1% אחרי עמלות

[Uri1180]

אולי כדאי לכתוב 2-3 קולים ו-1-2 פוטים במרחק 10 סטרייקים כדי לקזז תטא ווגא ?

בהחלט אפשרי, אבל זה גם דופק את הרווח. אני מתייחס בניסוי שלי לאוכף נטו.

אתה כותב יותר קולים רחוקים מפוטים רחוקים.
אם תהיה עליה במדד, סטיית התקן תרד וקולים רחוקים יעלו טיפה, לאומת זאת הפוטים הרחוקים ירדו הרבה. בתרחיש הפוך, אם המדד ירד, הפוטים הרחוקים יתנפחו חזק, אבל בגלל שיש אותם כמות יותר קטנה מקולים רחוקים, זה יתקזז. יוצא מזה שאתה לגמרי מבטל טתא של האוכף הקנוי בתחילת החודש ויכול להשאיר אותו די הרבה זמן ומגדיל סיכוי לרווח.

[דמי כיס]

ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:

P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.

סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.

תוצאות ניסוי ראשון:
P1100 - מחיר 2340 ש"ח
C1110 - מחיר 2820 ש"ח

סה"כ ערך: 5160 ש"ח.

הפסד של 3%. שזה הגיוני. מיום חמישי להיום, לא היו תזוזות חריפות.
נמשיך את הניסוי היום בערב.

[red-r]

ואני החלטתי לעשות ניסוי משלי-

אוכף מכור על 1110.

נראה מה יהיה..... :roll:

[ori88]

האם האוכף המכור ללא הגנות ?

[red-r]

הגנות ב-1150 ו-1080

[חביתוש]

הגנות ב-1150 ו-1080

יחס של 1:1?

[red-r]

כן...

כבר נמכר!

רווח של 310 ש"ח.