אם יש באפשרותך להרחיב יותר בנושא החישוב שהצגת, מה ההיגיון מאחורי חישוב זה ולמה רמת הדיוק שתוצאתו נותנת טובה יותר עבור אופציות עמוק בכסף?פורסם במקור על ידי noam_a
אם יש באפשרותך להרחיב יותר בנושא החישוב שהצגת, מה ההיגיון מאחורי חישוב זה ולמה רמת הדיוק שתוצאתו נותנת טובה יותר עבור אופציות עמוק בכסף?פורסם במקור על ידי noam_a
אני אסביר כמה שאני יכול,פורסם במקור על ידי omer
כשאתה מייצר קופסא, העלות צריכה להיות קרובה מאוד לגודל המרווח
למשל
אם אני קונה קול 1120 מוכר קול 1130 (מרווח עולה)
ומוכר פוט 1120 וקונה פוט 1130
העלות תהיה קרובה מאוד ל1000 ש"ח (מרווח של 10 נקודות כפול 100)
מן הסתם זה יעלה לך טיפה יותר, כי המכונות לא ייתנו לך להרויח.
בכל אופן, הבעיה העיקרית במכירת אופציה עמוקה בכסף (לשם דוגמא קול), שכבר קנית, זה שהמרווח בין ההיצע לביקוש מאוד מאוד גדולים (יכול להיות 200 ואפילו 600 ש"ח)
אז איך יודעים מה המחיר האמיתי של אותו קול עמוק בכסף?
משתמשים בקופסא:
אם כבר יש לי קול (נניח 1070) ע"מ לסגור קופסא אני אצטרך למכור את פוט 1070 (שם ההפרש בין היצע לביקוש יהיו קטנים יותר כי זו אופציה "זולה") אקנה פוט בכסף (נניח 1130) ואמכור קול 1130.
הקופסא הזו אמורה לתת לך בפקיעה 6000 ש"ח (מרווח של 60 נקודות).
לכן, אם רק אסתכל על הביקוש על פוט 1070 אחסיר את ההיצע של פוט 1130, אוסיף את הביקוש על קול 1130 ואוסיף 6000 ש"ח, הרי אקבל מחיר קרוב מאוד למחיר האמיתי של אותו קול 1070 שאנחנו מנסים להיפטר ממנו במחיר אמיתי.
הסיבה שהמחיר קרוב מאוד למציאות זה כי מחירי ההיצע והביקוש של הפוט 1070 יהיו קרובים (כי הוא מחוץ לכסף) ומחירי הקול והפוט של 1130 יהיו מאוד קרובים כי זו אופציה בכסף.
אתה יכול נניח להוריד 10 ש"ח מהמחיר הריאלי שהגעת אליו והמכונה תזהה שיש פה ארביטרז' ותסכים לקנות ממך במחיר הזה.
מקווה שהצלחתי להסביר.
נעם.
נראה לי שכדאי עכשיו להכנס לאסטרטגיה עם סטרייק אחד ימינה!
תקבול בערך 1000
מישהו? דעות?
להכנס עכשיו לאסטרטגיה עדיין טוב כי הנחות היסוד לא השתנו למיטב הבנתי.
אבל לא טוב,
משום שאם השחקן מתקן, אתה לא תדע מה לעשות, משום שאתה כבר לא באותו מצב שאנחנו נמצאים ביחד עם השחקן....
יום טוב.
אפרופו תיקון - יהיה היום ?
האסטר' נכון לכרגע בהפסד משמעותי.
תמיד נזכור את ספטמבר השחור
אפרופו אני לא כל כך אוהב בקשר לתיקון מה הרעש אנחנו כולה סטרייק אחד ימינה + יש עוד זמןפורסם במקור על ידי dragon74
קשה להגדיר שאלה יחידה כ'רעש', ואפשר ללמוד הרבה גם מתיקונים פוטנציאליים.
תמיד נזכור את ספטמבר השחור
- דראגון, דראקון? אז איפה האש והעשן? אבל אל יאוש, כי אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתיאש מן הפורענות
- וידידנו "פול וולקר" מופיע לפני וועדת הסנט לבנקים, והוא מסוגל לחלץ לנו את האסטר' מהפסד לרווח של +10%+, ולהלן תמצית הדברים מסוכנות רויטר:
Risk sentiment will be under scrutiny later when White House adviser Paul Volcker appears before the Senate Banking Committee to defend the administration's proposal to limit risk-trading by banks, which spooked investors and triggered a sell-off in equities when it was unveiled last month
According to testimony obtained by Reuters, Volcker will urge Congress to curb the risks taken by large banks to help prevent them from being treated as "too big to fail
"The market will be hoping Volker doesn't sound too aggressive on the banking and financial system, as this would further undermine risk and take equity markets lower," said RBS's Robson
- ויש עוד כתבות בקישור הבא:
http://news.google.com/news?q=volcker&r ... CB4QsQQwAw
- אז בהצלחה לכולם, תודה
וזה לשון הגמרא בבלי ברכות י, ע"א אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אם על ימנה עצמו מן הרחמיםפורסם במקור על ידי Sassi6
צודקים. כמו שנאמר במסכת אבות : "יהי ביתך בית ועד לחכמים; והוי מתאבק בעפר רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם"
תמיד נזכור את ספטמבר השחור