x




עמוד 1 מתוך 6 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 58

נושא: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

  1. #1

    אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    אופציות
    אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת במיוחד והשיאה כ 15%תשואה תוך מספר שעות בודדות.
    להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש, ואכן יתרון התטא ביחס לדלתא בלט היטב ושחק את האופציות תוך זמן קצר ביותר.
    ניתן אף היה להוסיף ולמקסם תוך פתיחת אוכף נוסף בסטרייק גבוה יותר אך היות והשגנו את יעד הרווח, ויתרנו על אפשרות זו. במקביל, האסטרטגיה הראשונה של החודש (29/11) הסבה הפסד לאחר שהמדד עבר את רף 1130 הנקודות. האסטרטגיה שבתחילת הדרך הניחה סבירות גבוהה יותר לירידות שופצה מספר פעמים והביאה אותנו מרחק אחוז מפקיעה אופטימאלית. חשיבות ההגנה המלאה באה לידי ביטוי פעם נוספת, שהרי אלמלא הגנה זו לא היה באפשרותנו לתקן כלל וכלל והיינו נאלצים לסוגר בנזק גבוה פי כמה.

    השבוע אני בשבע הראשון בחודש מלא וארוך בן חמישה שבועות מסחר. חודש ינואר על העליהום סביבו יכול למשוך לאחד הכיוונים בחדות, כשלרוב מדובר בחודש חיובי אך לבטח יש לתת משקל לראלי שהתרחש השנה. סטיות התקן הנמוכות ישמשו אותנו באסטרטגיה היטב אך טמון בהן קושי משום שהן מחייבות אותנו לעבוד קרוב יחסית למדד מה שעלול להקשות במידה והמדד יזנק.

    ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
    # כתיבות השחקנים בשלב זה אינן מגובשות ואינן רלוונטיות.
    # אנו בשבוע ראשון בחודש, ואע"פ שהדבר לרוב דורש בחירת כיוון נעדיף להשתמש בנתון הסטיה כנתון הדומיננטי המעיד בשלב זה על דשדוש.
    # סטיות התקן הנמוכה אם כן, היא הפקטור המרכזי באסטרטגיה, והיא מצביעה כאמור על שוק מדשדש. במקביל התטא בשלב זה של החודש הינה נמוכה ביותר, ולכן לא זאת בלבד שנצטרך לעבוד קרוב למדד אלא שבהחלט יתכן ונטרך למשוך את האסטרטגיה לתוך שבוע הבא/לסגור את האסטרטגיה ללא השגת 10% במלואם.
    # יחס C/P נותן עדיפות קלה לשוק עולה.

    האסטרטגיה המוצעת היא בשלב הטרום עפ"י מדד 1150. יש לערוך התאמות כנדרש.

    נכתוב אוכף:
    נכתוב CALL 1180
    נכתוב PUT 1180


    נכתוב אוכף נוסף:
    נכתוב CALL 1120
    נכתוב PUT 1120

    נרכוש הגנות:
    נקנה 2 יחידות put 1100
    נקנה 2 יחידות call 1200


    התקבול באסטרטגיה גבוה מאוד וההגנות מקטינות משמעותית מהצורך בבטחונות. שוק אידיאלי הוא כמובן שוק מדשדש, אך חשוב מכך שוק בו סטייית התקן לא עולה בצורה דרמטית. אע"פ שהאוכפים כתובים צורה סימטרית, ירידה של המדד עדיפה במעט על עליית המדד בשל תמחור אופציות call אופטימי, המעלה את שווים מעבר לרף הצניחה של אופציות put.

    כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

    בהצלחה !

  2. #2

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    תודה רבה!
    מצ"ב שערי הביצוע

    שחקן, מה ההבדל בין האסטרטגיה כפי שהצעת לבין שוקת מדורגת ??

  3. #3

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    מחירי הביצוע שלי:
    קול 1180 = 1210
    פוט 1180=4000
    קול 1120=4600
    פוט 1120=1410
    פוט1100=960 כפול 2
    קול 1100=600 כפול 2

  4. #4

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    שלום שחקן
    יש המלצה על מניות?

  5. #5

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    בטחונות 9500
    מוגן 1110-1190
    הפסד מקסימלי (בפקיעה) 1990
    רווח מקסימלי(בפקיעה) 2000

    תקבול חיובי 8000 ש"ח

  6. #6

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    תודה רבה ושבוע טוב ומוצלח לכולם

  7. #7

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    אם התקבול הוא גבוה 8,000 ש"ח
    הבטחונות הנדרשת הן 9,500
    לפי החישוב 10% מבטחונות פחות פרמיה יהיו 150 ש"ח

    האם לרווח הזה אנו מצפים ?

    בברכה
    Long

  8. #8

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    תודה רבה!

  9. #9

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    בוקר טוב!

    תודה שחקן

    בוצע:

    2 P1100 מחיר 990 * 2 = 1980
    2 C1200 מחיר 610 * 2 = 1220
    -1 C1180 מחיר 1210
    -1 P1180 מחיר 3960
    -1 C1120 מחיר 4660
    -1 P1120 מחיר 1410

    סה"כ תקבול: 8040 ש"ח.
    בטחונות נדרשים: 9900 ש"ח.

    בהצלחה לכולם!

  10. #10

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 27/12/09

    יש לי שאלה קטנה של מתחיל.

    אם אנחנו בתחילת חודש ארוך, ודי ברור שהשוק לא יעמוד במקומו כל הזמן. מדוע לא לנקוט באסטרטגיית פרפר.

    לקנות קול 1150
    לקנות פוט 1150

    ???

    תודה רבה,
    בברכה.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות