x




עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 39

נושא: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

  1. #1

    אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    אופציות
    אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת והשיאה לנו כ 5-8% תשואה שבועית, בהתאם למדד בעת הביצוע. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש, ואכן במהלך השבוע שב המדד למקומו כששחיקת סיום המסחר בחמישי חותמת את רווח האסטרטגיה.
    לאלו שלא הספיקו לממש בחמישי ניתנת היום הזדמנות לעשות כן בבוקר, היות והמדד אינו צפוי לרשום תנודה משמעותית עם הפתיחה. אין הדבר מלמד כי היה נכון להישאר עם האסטרטגיה לשבת, משום שעפ"י תכנית העבודה שלנו, כמעט תמיד נעדיף לממש בטרם הסופ"ש במידה וקייים רווח על פני המתנה לראשון הטומן בחובו תגובה על שני ימי מסחר.

    אסטרטגיה 29/11 קודמה, ובמידת הצורך אעדכן בנוגע אליה.

    השבוע אנו בשבוע שלישי של החודש, לאחר שנדמה שהמדד מצוי באיזון מסויים, גם אם עדין. אנו קרבים לפקיעה דבר המאפשר בידינו להתבסס על שחיקה אך מנגד מצמצם לנו את טווח התיקון, ולכן נשאף לבצע אסטרטגיה בה ניתן יהיה לחתוך רווח בצורה מהירה מהשבועיים האחרונים.
    החל מאמצע השבוע השחקנים יתחילו להיות מורגשים אף הם, ולכן, לצד סטיית התקן, יהוו פקטור מרכזי בקביעת הגבולות.
    הבעייתיות בשלב זה עבורנו ככותבים, הינה סטיית תקן נמוכה שאינה מותירה "בשר" רב בכתיבות רחוקות ומאלצת אותנו לכתוב קרוב לסטרייק, מה שכמובן מעלה את החשש.

    ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
    # אנו בשבוע שלישי של החודש, קרי התטא משמעותית ויש לבצע אסטרטגיה המבוססת על שחיקה.
    # כתיבות השחקנים אינן מוחלטות אך בגבול התחתון, הכתיבה הינה 1060, ואילו בזה העליון 1150-1160.
    # יחס C/P קרוב ל 1 ואינו תורם לנו כל מידע.
    # נדמה כי סטיות התקן לא יזנקו בימים הקרובים מה שמחייב כתיבה קרובה מחד, ומאידך בטוחה עד כמה שניתן.
    # סטיות התקן הנמוכות תומכות במגמת דשדוש בשלב זה.

    האסטרטגיה המוצעת היא בשלב הטרום עפ"י מדד 1123. יש לערוך התאמות כנדרש.

    ראשית, נבצע צילינדר רחב:
    נכתוב CALL 1150
    נקנה PUT 1100

    עלות המהלך כמובן נמוכה עד אפסית (תלוי במדד בעת הביצוע).

    נשתמש ב put הקנוי כהגנה ולשם מתיחת הגבול העליון במידה והמדד יטפס מעל 1150:
    נכתוב 2 יחידות PUT 1070

    עד כה האסטרטגיה מניחה דשדוש או שוק יורד קלות. נכסה מצב בו השוק עולה חדות/סטיית תקן מזנקת:
    נרכוש CALL 1170

    * חשוב להבין כי זוהי אינה הגנה אלא השאת רווח.

    בל נשכח את ההגנה על הכתיבה הראשונה:
    נקנה CALL 1190

    האסטרטגיה נוחה בגבולות מדד 1100-1150, ואין עדיפות אמיתית לכיוון מסויים אלא לדשדוש.
    זוהי אינה אסטרטגיה לשוק יורד חדות משום שהסיכון בכתיבה החשופה יכול להיות גבוה מהרווח בצד ה CALL בשל הקטנת תשואה כתוצאה מגידור מלא.

    כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

    בהצלחה !

  2. #2

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    תודה רבה שחקן ושבוע טוב !

    להלן המחירים שיצאו לי:

    כתיבת C1150=520
    קניית P1100=-730
    כתיבת 2XP1070=540
    קניית C1170=-170
    קניית C1190=-60

    סה"כ שווי ביצוע האסטרטגיה = 100+ ש"ח. (כבר שווה)

    המשך יום טוב לכולם

  3. #3

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    מה זה "השאת רווח"?

  4. #4

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    מה הבטחונות לאסט' הזו?
    R

  5. #5

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    עם הזמן, עולה הסיכון לאירוע חריג מכוון מזרח. מה עם הגנה לשוק יורד חדות?

  6. #6

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    ציטוט פורסם במקור על ידי red-r
    מה הבטחונות לאסט' הזו?
    כ-6500 ש"ח

    15- דלתא
    29 טתא

  7. #7

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    תודה שחקן!

    בשביל להוריד בטחונות קניתי PUT1010

  8. #8

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    הרווח המקסימלי כתוצאה מהאסטרטגיה 80 שח בלבד ....האם זהו באמת הרווח המקיסמלי או שיש מצב באיזשהי סיטואציה להגיע ליותר מזה ?

  9. #9

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    ציטוט פורסם במקור על ידי rono968
    הרווח המקסימלי כתוצאה מהאסטרטגיה 80 שח בלבד ....האם זהו באמת הרווח המקיסמלי או שיש מצב באיזשהי סיטואציה להגיע ליותר מזה ?
    רונו, איך הגעת לזה?

    רווח מקסימלי בפקיעה כ- 3,000 ש"ח.

  10. #10

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

    תודה רבה שחקן.

    בוצע במחירים:
    קנייה P1100 = -730
    קנייה C1170 = -170
    קנייה C1190 = -55
    כתיבה C1150 = +520
    כתיבה 2*P1070 = 250

    סה"כ תקבולים לפני עמלות = 65 ש"ח
    בטחונות: 6500 ש"ח (אצלי מוסיף 20% בגלל הבנק)

    למי שמעוניין, גרף האסט' מצורף

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות