x




עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 44

נושא: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

  1. #1

    אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    אופציות
    אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, גם אם לא השיגה את יעד 10% הרווח.
    להזכירכם, האסטרטגיה הניחה עליות, יחסית מתונות, ובחרנו לממשה סביב אחוז עליה. האסטרטגיה התחכמה מעט: מצד אחד נקבל תמיכה בשוק עולה, ומנגד גם בשוק יורד לא ניפגע בצורה מהותית. בחרתי לממש ולא להמתין לרווח המיוחל, משום, כפי שציינתי באסטרטגיה עצמה, שמדובר על שבוע בעייתי ביותר בו כל אחד מתרחישי השוק הקיצוניים יכל להתממש (ואכן, המתנה נוספת היתה עלולה לסבך אותנו ברגל ה call). מכיוון שכך, לעיתים יש לדעת להסתפק במעט יותר מהרצוי אך ללא הסיכון הנלווה למהלך ההישארות בפוזיציה.

    השבוע, מתחילים להרגיש את הקירבה לפקיעה, מה שמחייב אותנו לעבוד על התטא. מעבר לזה, לדעתי הכיוון השבוע הינו מובהק בדמות ירידות-דשדוש, ולכן נבחר לכסות גם עליות קלות אך לא מעבר לכך. כתיבות השחקנים מהות פקטור חשוב, ואע"פ שלרוב משפט זה נכתב בשבוע הפקיעה עצמו, ניתן בהחלט להעריך כי גם השבוע נרגיש בויסות המדד.

    ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
    # כתיבות השחקנים מוחלטות, והן גורסות כי אנו קרובים לגבול העליון. מרבית הפוזיציות הפתוחות סביב הכסף הן אופציות call ובהפרש ניכר ביחס לשאר המדדים.
    # סטיות התקן נמוכות במיוחד. ניתן לומר בבטחון מסויים, כי סביר שישארו ברמה זו או יטפסו ממנה אך בהחלט אין מקום לירידה משמעותיתי נוספת.
    # הקירבה לפקיעה מאפשרת לנו לבצע אסטרטגיות מוטות תטא. עם זאת, משאירה בידינו מעט זמן לתיקון במקרה טעות.
    # יש להימנע מאסטרטגיות דלתא. בשל אלימות המדד בשבועות האחרונים, כתיבה עם הגנה יכולה להזניק אותנו מידית מעבר לטווח הרווח אל הטווח הבעייתי. דוגמא משבוע שעבר: אם המדד היה פותח היום ב1065 האסטרטגיה היתה בנזק ניכר אע"פ שהינה לשוק עולה.
    # תקבול נמוך יחייב אותנו לבצע האסטרטגיה מספר רב של פעמים או לחילופין, קרוב לסטריק. יש בכך מן הסיכון אך מדובר בכורח. העדיפות השבוע תהא לכתיבה מרובה על פני קירבה לסטרייק.
    # ישנה הנחה סמויה לפיה המדד יפתח חיובי, מה שיסייע לנו לבצע במחירים נוחים יותר.

    האסטרטגיה המוצעת היא בשלב הטרום עפ"י מדד 1060 (גלום 1059). יש לערוך התאמות כנדרש.

    נבצע מדרוג רחב:
    נמכור 3 יחידות CALL 1090
    נרכוש 3 יחידות CALL 1120

    נבצע שוקת א-סימטרית:
    נמכור CALL 1080
    נמכור 2 יחידות PUT 1020

    המהלך מכסה עליות קלות עד עד רמת1080 הנקודות. כמובן שדשדוש יתקבל בברכה, אך המטרה היא שוק יורד שישחק את אופציות ה CALL ומנגד לא יסכן את כתיבת ה Put בשל המרחק הרב.

    כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

    בהצלחה !

  2. #2

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    תודה רבה!
    ביצעתי את האסטרטגיה ע"פ הנתונים הבאים:
    (בטחונות - 19.9K )

    רווח 10% יהיה 1755 ש"ח

    מבחינה תיאורטית (BS) ערכים מכסימליים יתקבלו בטווח שערים של 1044- 1046
    (צ'יצ'ו תודה)

    [attachment=0:24kfwpm9]ALL.png[/attachment:24kfwpm9]

  3. #3

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    תודה רבה שחקן,
    שאלה:
    לא כדאי לקנות הגנות לשוקת ע"מ להוריד בטחונות?
    אני מתכוון בעיקר למיקסום הרווח ופחות לעניין הגבלת ההפסד
    תודה

  4. #4

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    אפשרי בהחלט להוסיף פוט 980 אך כמובן שהדבר חסר משמעות לעניין האסטרטגיה אלא רלוונטי לאחוז הרווח בלבד.

    לצורך חישוב הרווח אתיחס למצב לפיו בוצעה קניית הגנה זו.

  5. #5

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    שלום שחקן,
    תוכל בבקשה לומר מה השער (בקירוב, אני מבין שזה לא יכול להיות מדוייק) שבו אסטרטגיה מרוויחה 10%?
    תודה

  6. #6

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    תודה!
    סליחה על הבורות, באיזה שעה ניתן להתחיל לכתוב/לקנות אופציות?
    האם כבר ב-10:50 אפשר להתחיך לבצע את ההמלצה?
    תודה מראש!
    יעקב

  7. #7

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    ציטוט פורסם במקור על ידי נימרוד
    תודה רבה!
    ביצעתי את האסטרטגיה ע"פ הנתונים הבאים:
    (בטחונות - 19.2K )

    [attachment=0:20if4mtz]ALL.png[/attachment:20if4mtz]
    נימרוד,
    מדוע כתבת רק P1020 יח' אחת? באסט' של השחקן יש 2 יח'.

  8. #8

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    ציטוט פורסם במקור על ידי JacobS
    תודה!
    סליחה על הבורות, באיזה שעה ניתן להתחיל לכתוב/לקנות אופציות?
    האם כבר ב-10:50 אפשר להתחיך לבצע את ההמלצה?
    תודה מראש!
    יעקב

    בפועל יש אפשרות מ 9:30

  9. #9

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    המשתמש נמרוד אפשר לדעת מאיפה אפשר להוריד את תכנת הגרפים שהעלית פה אם תוכל לצרף לינק
    תודה מראש

  10. #10

    Re: אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 15/11/09

    זה אקסל רגיל

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות