x




מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6

נושא: אסטרטגית ינואר !

  1. #1

    אסטרטגית ינואר !

    בוקר טוב.
    בדצמבר חתמנו אסטרטגיה מהירה בתשואה של כ 25%. הנחנו חודש שלילי במיוחד ואכן הדבר התאמת במלואו.
    האם שנה חדשה בשורות חדשות? כפי שניוכח התשובה שלילית אך אנו מצפים לרגיעה מסוימת.

    הפרמטרים החשובים:

    • אינפלציה – בארה"ב גם אם תהא אינפלציה מפתיעה ולא נקבל ירידה בקריאה הקרובה כבר ברור שהפד יבלום. 0.25% / 0.5% הוא הטווח. הראשון מגולם, השני יכביד בטווח הארוך אבל לא ישפיע מהותית על המחסר.
    • בעלי עניין – לרוב פקטור שאנו לא מייחסים לו יותר מדי חשיבות אבל אנו רואים שיאי מכירות מדי שבוע וזאת על אף הירידה במדדים והמכפילים הנוחים יותר. יתכן וזה נובע מצורך להתנזל בשל עליות הריבית אך בשורה תחתונה גורם שלילי נוסף.
    • סטית תקן – 17% בימים טובים בת"א. סביבות ה 21% בימים טובים בארה"ב. מפולת זו לא. ירידה עמוקה גם לא. יש כאן אוירה שלילית קלה שאולי נקודתית בימי נפילה נראית תלושה אבל בסופו של דבר בראיה חודשית אנו בהחלט רואים דשדוש עם נטיה קלה מטה.
    • דשדוש – בדצמבר ציינו כי 1850 בניו יורק היה ונותר מרכז הדשדוש. כעת אנו מסיטים הספוט מעט מטה, סביבות 1800 אבל זה לבטח לא מגמה שלילית מובהקת.
    • קורונה – הנעלם הגדול של החודש. בסוף ינואר או שהתחלואה מסין תתפשט לכל העולם בהיקפי ענק ותוביל לחידוש מגבלות או שהעולם ידע לספוג זאת. כך או כך זהו סימן שאלה מרחף מעל השוק ואנו כבר רואים הגבלות מצד חלק מהמדינות ביחס לתיירות הנכנסת מסין.
    • דולר/שקל – בדצמבר ציינו "הירידה כעת מ 3.4 זמנית וצפוי המשך עליות מתונות שיספקו תמיכה קלה למעוף". כעת אנו סבורים שהכיוון הוא 3.65 וכמובן שיש בכך תמיכה קלה אך לא משמעותית.
    • ציבור – פדיונות שווי ערך ל 1-3 נקודות ביום. כל עוד אנו רחוקים מהפסיכולוגיה של 1700 זניח אל מול חוזים אבל בהחלט מצטרף למגמה שלילית קלה.
    • שחיקה – השבועיות יותר מעניינות הן מבחינת הסטיה והן מבחינת התקבול ביחס לסיכון.
    • שחקני מעוף – אנחנו רואים כיוון 1700. זה אולי נשמע משמעותי אבל באחוזים זה זניח על פני חודש שלם ולכן בטוח הקצר אין כאן סיפור של מהלך אלים כי אם המשך גלישה מטה.



    האסטרטגיה:
    קנית PUT 1760 – עלות נוכחית 2000 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1750 (שבועי !) - תקבול עבור כל יחידה 270 ₪.
    קנית PUT 1710 (שבועי !) – עלות 25 ₪.

    האסטרטגיה לפי מדד 1783.5, נא לערוך התאמות כנדרש.

    כן ירידה אבל בלי הרבה רעש. דוקא גאפ אלים יכול לסבך אותנו ובסה"כ האידיאל הוא לסגור שבוע בירידה של אחוז בספוט הנוכחי – לא חדשות מיוחדות ובהחלט מתישב היטב עם הפרמטרים לעיל. בהחלט יתכן כי לאחר פקיעה שבועית נהפוך החודשית למרווח / שוקת כתובה אבל להערכתנו לא נזדקק לזאת.


    בהצלחה.

  2. #2
    שימו לב,
    חברים האסטרטגיה נכנסת לפקיעה והשלמות יפורסמו בבוקר בהתאם.

  3. #3
    9:52 ; 1793.89
    בוקר טוב,

    לאחר הפקיעה השבועית נשלים הפוזיציה.

    ההשלמה:
    כתיבת 2 יח PUT 1750 (שבועי 12.1) - תקבול כל יחידה 320 ₪
    קנית PUT 1710 (שבועי 12.1) - עלות 70 ₪

    הפקיעה:
    פקיעת 2 יח PUT 1750 (שבועי 5.1 ) - כל יחידה נכתבה בתקבול 270 ₪ ומחירן בפקיעה 0 ₪ = רווח 540 ₪.
    פקיעת PUT 1710 (שבועי 5.1 ) - נרכש בעלות 25 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 25 ₪

    זהו תיקון ראשון לפוזיציה והרווח בה עומד כעת על 515 ₪.

    המשך יום טוב.

  4. #4
    12:00 ; 1812.81

    צהרים טובים,

    הארביטראז עושה הבוקר את ההבדל ואנו ננצל זאת לא רק כדי להגדיל תקבול כי אם להשלים
    הצד ההופכי ללא הגדלת בטחונות.


    התיקון:
    קנית 2 יח PUT 1750 (שבועי 12.1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 320 ₪ ומחירו כעת 46 ₪ = רווח 548 ₪
    מכירת PUT 1710 (שבועי 12.1) - נרכש בעלות 70 ₪ ומחירו כעת 9 ₪ = הפסד 61 ₪

    כתיבת PUT 1790 (שבועי 12.1) - תקבול נוכחי 420 ₪
    כתיבת CALL 1830 (שבועי 12.1) - תקבול נוכחי 540 ₪
    קנית CALL 1860 (שבועי 12.1) - עלות נוכחית 96 ₪.

    עד כה הרווח באסטרטגיה עמד על 515 ₪ וכעת הרווח בה עומד על 1,002 ₪.

    למעשה עברנו לשוקת מאוזנת לחלוטין המניחה רגיעה ביחס למדד כעת.

    המשך יום טוב.

  5. #5
    17:06 ; 1819.54

    צהרים טובים,

    הצד התחתון נשחק וכעת ננצל ההזדמנות להתאימו לספוט וכן להעביר את ההגנה לאופציות שבועיות.

    התיקון:
    קנית PUT 1790 (שבועי 12.1) - נכתב בתקבול 420 ₪ ומחירו כעת 26 ₪ = רווח 394 ₪
    מכירת PUT 1760 (ינואר) - נרכש בעלות 2000 ₪ ומחירו כעת 620 ₪ = הפסד 1380 ₪

    כתיבת PUT 1760 (שבועי 19.1) - תקבול נוכחי 195 ₪
    קנית PUT 1730 (שבועי 19.1) - עלות נוכחית 70 ₪


    עד כה הרווח באסטרטגיה עמד על 1002 ₪ וכעת היא עוברת להפסד קל של 15 ₪.

    המשך יום טוב.

  6. #6
    1826.2 ; 10:04


    בוקר טוב.
    שימו לב כי אסטרטגית ינואר נסגרה לאור הגעה לתשואה של 25% !
    הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.


    ברכות על הרווחים,
    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות