x




עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 42

נושא: אסטרטגית מאי 2 !

Hybrid View

  1. #1

    אסטרטגית מאי 2 !

    צהרים טובים.
    אסטרטגיה ראשונה למאי נסגרה תוך כמה ימי מסחר ובתשואה של כ-30%. אנו מנצלים העליה האלימה ביומיים האחרונים בכדי לפתוח אסטרטגיה מוטת ירידות מאחר ומבחינתנו דבר לא השתנה.

    הפרמטרים החשובים:


    • אינפלציה - הערכנו באסטרטגיות אפריל כי כל הערכות לאחר שבירת 100$ בנפט כי הכיוון הוא 90$ יתבדו, ואכן אנו נסחרים עמוק מעל 100$ דבר שמוחק כל אפשרות לירידה באינפלציה ובהתאם לשינוי קצב העלאות הריבית.
    • סטית תקן – אטרקטיבית ביותר ועדין אינה מגלמת את טווח התנועה הפוטנציאלי שהרי 60 נקודות הפכו לדבר שבשגרה. מכאן שעדין אין מקום לבצע אסטרטגית אוכף ואף שוקת רחוקה מוטב שתקח תרחיש קיצון מקסימלי.
    • דשדוש – לאחר חודשים ארוכים שאנו מגדירים את המדד כדשדוש מבחינתנו רשמית השוק עבר לשוק יורד וכעת ישנה הזדמנות לנצל התיקון הנקודתי.
    • רוסיה/אוקראינה – לא רואים אופק לסיום בדרך ולכן גם פוטנציאל זינוק רגעי (בדגש על ישראל ולא ארהב) כמעט אינו קיים.
    • דולר/שקל – הערכנו 3.3 בפריצה וכעת אנו ב-3.4 כשלערכתנו גם 3.5 מעבר לפינה. זו היא התמיכה המרכזית למעוף ואכן יש לקחת בחשבון כי תרחיש ירידה ללא תיקון אינו סביר.
    • ציבור – הגיע הזמן לפאניקה וראינו מכירות בסוף יום הן בקרנות והן בשוק. איננו רואים כיצד הציבור ממהר להרגע, ולכן הנחת העבודה שמגמת הפדיונות עדין תלך ותתעצם.
    • שחיקה – אינה רלונטית בשלב זה של החודש ובטלה לחלוטין אל מול הקפיצה בסטיה והדלתאות החדות.
    • שחקני מעוף – הניחו במדד הגבוה מ-2000 כי אנו נרד ל-1950 ולמטה מכך. כרגע סביבות 1830-1820 הדברים כבר יתחילו להסתבך ויתכן לונג סקוויז הצפוי להכביד מאוד על השוק בשלב הראשון של החודש ובו-זמנית להוביל להתנגדות בתרחיש ריבאונד חד.


    האסטרטגיה:
    קנית PUT 1890 - עלות נוכחית 2630 ₪
    כתיבת 2 יח PUT 1890 (שבועי 12.5!) - תקבול כל יחידה 530 ₪
    קנית PUT 1850 (שבועי 12.5!) - עלות נוכחית 40 ₪

    האסטרטגיה לפי מדד 1902.7,נא לערוך התאמות כנדרש.

    אנו מניחים כי אלו עליות זמניות ובהתאם פועלים אגרסיבית יחסית, אך נזהרים לפתוח שבועית רחוקה.

    בהצלחה.

  2. #2
    חברים, שימו לב כי האסט נכנסת לפקיעה שבועית והשלמה תפורסם מחר בהתאם.

  3. #3
    10:06 ; 1863.9

    בוקר טוב,

    האופציות השבועיות בפוזיציה נכנסו לפקיעה וכעת נשלים השבועי החסר.

    התיקון:
    כתיבת 2 יח PUT 1820 (שבועי !) - תקבול כל יחידה 1020 ₪
    קנית PUT 1720 (שבועי !) - עלות נוכחית 50 ₪

    הפקיעה:
    פקיעת 2 יח PUT 1890 (שבועי 12.5) - תקבול כל יחידה 530 שח ומחירן בפקיעה 2632 שח = הפסד 4204 שח
    פקיעת PUT 1850 (שבועי 12.5) - נרכש בעלות 400 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 40 שח

    זנו תיקון ראשון לפוזיציה, וההפסד בה כעת עומד על 4245 שח.

    המשך יום טוב.

  4. #4
    16:22; 1918.00

    צהרים טובים,

    שימו לב כי הקפיצה במדד הרחיקה אותנו מיעד הפקיעה האופטימלי ולכן נשתמש כעת בניצול הבטחונות להגדלת הפרמיה בצד העולה, ואילו בצד התחתון נבצע התאמה מחויבת למציאות שכמובן תגדיל אף היא את הפרמיה.

    התיקון:
    קנית 2 יח PUT 1820 (שבועי) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1020 שח ומחירן כעת 5 שח = רווח 2030 שח
    מכירת PUT 1720 (שבועי) - נרכש בעלות 50 שח ומחירו כעת 1 שח = הפסד 50 שח
    כתיבת 2 יח PUT 1850 (מאי) - תקבול כל יחידה 530 ₪
    קנית PUT 1730 (מאי) - עלות נוכחית 50 ₪
    כתיבת CALL 1950 (מאי) - תקבול נוכחי 890 שח
    קנית CALL 1990 (מאי) - עלות נוכחית 195 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 4245 וכעת ההפסד בה עומד על 2265 שח.

    המשך יום טוב.

  5. #5
    17:15 ; 1863.2

    צהרים טובים,

    אין לנו ממש צורך במיקסום מלבד הגדלת פרמיה וכך אכן נעשה.

    התיקון:
    מכירת CALL 1990 (מאי) - נרכש בעלות 190 שח ומחירו כעת 7 שח = הפסד 185 שח
    קנית CALL 1950 (מאי) - נכתב בתקבול 890 שח ומחירו כעת 20 שח = רווח 870 שח
    כתיבת CALL 1890 (מאי) - תקבול נוכחי 310 שח
    קנית CALL 1940 (מאי) - עלות נוכחית 30 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 2265 וכעת ההפסד בה עומד על 1580 שח.

    המשך יום טוב.

  6. #6
    14:22 ; 1835.7

    צהרים טובים,

    לאורך כל החודש הדגשנו שנופתע במידה והפקיעה לא תהיה נמוכה מ 1850 , ואכן אנו נסחרים פעם השניה החודש מתחת לרמה זו.
    בהתאם כדאיות הותרת הכתיבות במקום פוחתת והסיכון עולה ולכן נגלגל הפוזיציה למועד שאחרי הפקיעה.



    התיקון:
    מכירת CALL 1940 (מאי) - נרכש בעלות 30 שח ומחירו כעת 8 שח = הפסד 25 שח
    קנית CALL 1890 (מאי) - נכתב בתקבול 310 שח ומחירו כעת 100 שח = רווח 210 שח
    כתיבת CALL 1890 (שבועי) - תקבול נוכחי 560 שח
    קנית CALL 1940 (שבועי) - עלות נוכחית 96 שח

    מכירת PUT 1890 (מאי) - נרכש בעלות 2630 שח ומחירו כעת 5380 שח = רווח 2750 שח
    קנית 2 יח PUT 1850 ((מאי) - תקבול כל יחידה 530 שח ומחירן כעת 2000 שח = הפסד 2940 שח
    מכירת PUT 1730 (מאי) - נרכש בעלות 50 שח ומחירו כעת 16 שח = הפסד 35 שח
    קנית PUT 1830 (יוני) - עלות נוכחית 4270 שח .
    כתיבת 2 יח PUT 1790 (שבועי) - תקבול כל יחידה 730 שח
    קנית PUT 1670 (שבועי) - עלות נוכחית 9 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 1580 וכעת ההפסד בה עומד על 1620 שח.

    המשך יום טוב.

  7. #7
    15:24 ; 1919.04

    צהרים טובים,

    אמנם אנו רחוקים מפקיעה שבועית אבל כיוון שמחר המסחר צפוי להיות מהוסס ולא דרמטי, הרי שלא .נותר באמת מספיק ימי פקיעה ולכן אין חשש לקדם.

    התיקון:
    קנית 2 יח PUT 1790 (שבועי) - תקבול כל יחידה 730 שח ומחירן כעת 28 שח = רווח 1404 שח
    מכירת PUT 1670 (שבועי) - נרכש בעלות 9 שח ומחירו כעת 2 שח = הפסד 7 שח
    כתיבת 2 יח PUT 1830 (שבועי) - תקבול כל יחידה 88 שח
    קנית PUT 1710 (שבועי) - עלות נוכחית 10 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 1620 וכעת ההפסד בה עומד על 220 שח.

    המשך יום טוב.

  8. #8
    17:15 ; 1917.8

    צהרים טובים,

    בתרחיש היפוך בניו יורק הצד העליון יכול להניב רווח אך לעומתו הפרמיה בצד התחתון חסרת משמעות לחלוטין ולכן נגדיל ההכנסה ללא שינוי בסיכון.

    התיקון:
    קנית 2 יח PUT 1830 (שבועי 2.6) - תקבול כל יחידה 88 שח ומחירן כעת 2 שח = רווח 170 שח
    מכירת PUT 1710 (שבועי 2.6) - נרכש בעלות 10 שח ומחירו כעת 1 שח = הפסד 10 שח
    כתיבת 2 יח PUT 1830 (שבועי 9.6) - תקבול כל יחידה 200 שח
    קנית PUT 1710 (שבועי 9.6) - עלות נוכחית 20 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 220 וכעת ההפסד בה עומד על 60 שח.

    המשך יום טוב.

  9. #9
    9:58 ; 1916.69

    בוקר טוב,

    לאחר פקיעת הרגל העליונה, נשים את צד ה CALL.


    ההשלמה:

    כתיבת CALL 1920 (שבועי 9.6) - תקבול נוכחי יחידה 1580 שח
    קנית CALL 1970 (שבועי 9.6) - עלות נוכחית 190 שח

    הפקיעה:
    פקיעת CALL 1890 (שבועי 2.6) - נכתב בתקבול 560 שח ומחירן בפקיעה 2433 שח = הפסד 1873 שח
    פקיעת CALL 1930 (שבועי 2.6) - נרכש בעלות 96 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 96 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 60 וכעת ההפסד בה עומד על 1935 שח.

    המשך יום טוב.

  10. #10
    10:11 ; 1905.5

    בוקר טוב,

    בשני הצדדים האסטרטגיה מעט רחוקה ולכן נצמצם טווחים ונעבור לשבוע העוקב כדי לשמור על הטווח רלונטי.

    התיקון:
    מכירת CALL 1970 (שבועי 9.6) - נרכש בעלות 190 שח ומחירו כעת 4 שח = הפסד 185 שח
    קנית CALL 1920 (שבועי 9.6) - נכתב בתקבול 1580 שח ומחירו כעת 330 שח = רווח 1250 שח
    מכירת PUT 1830 (יוני) - נרכש בעלות 4270 שח ומחירו כעת 930 שח = הפסד 3340 שח
    קנית 2 יח PUT 1830 (שבועי 9.6) - כל יחידה נכתבה בתקבול 200 שח ומחירן כעת 9 שח = רווח 380 שח
    מכירת PUT 1710 (שבועי 9.6) - נרכש בעלות 20 שח ומחירו כעת 5 שח = הפסד 15 שח

    קנית CALL 1970 (שבועי 16.6) - עלות נוכחית 110 שח
    כתיבת CALL 1920 (שבועי 16.6) - תקבול נוכחי 1270 שח
    קנית PUT 1850 (יוני) - עלות נוכחית 1290 שח
    כתיבת 2 יח PUT 1850 (שבועי 16.6) - תקבול כל יחידה 570 שח
    קנית PUT 1730 (שבועי 16.6) - עלות נוכחית 42 שח

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 1935 שח וכעת ההפסד בה עומד על 3845 שח.

    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות