Printable View
חודש נובמבר שלפננו הוא חודש "קצר" של 4 שבועות.
אני פתוח כרגע בכמות קטנה של C1370 ו P1100 חשופים, שפתחתי בתחילת השבוע. אין לי כרגע שום הערכות לגבי כיוון השוק. אני עדיין לא רואה נפילות והתרסקויות באופק.
יש לפננו שני דברים עיקריים:
- הבחירות בארה"ב.
- תוכנית ברננקי.
ההשפעות יכולות להיות לכל הכיוונים.
אני מתכוון להמתין לשבוע הבא.
ניראה מה יהיו החדשות מעבר לים.
לדעתי, כיוון שאנו כנראה בשוק עולה, זה המציאות מראה. צריך לשלב בשוקת הרחוקה אלמנט נוסף והוא קניית מרווחים צמודים עולים באיזור 1290-1300. לתיק של 50K היתי קונה 2 מרווחים עולים שבפקיעה מעל 1300 (יתנו 1300 ש"ח, 2000 ש"ח מינוס עלות 350 ש"ח ליחידה, 2.5 אחוז).
בנוסף הייתי מבצע את כתיבת השוקת הרחוקה כרגיל, מכוון לשלושה-ארבעה אחוז.
ראשית בעליות , יהיו מרווחים שיתנו את התמורה.
במידה וטענו ויתחילו ירידות, משמעותיות , ישבר 1240 , זה יתן בטחון "למהר" בהורדת חלק מהכתיבות לאיזור 1310 מבלי להמתין.
אגב, על פי כלל 30 ש"ח למרווח צמוד, היום "צריך" לכתוב את פוט 1150 ואת קול 1350.
שימו לב, השוק מתמחר כעת דישדוש , למטה 120 נקודות (9.5 אחוז), למעלה 80 נקודות 6.5 אחוז.
בתחילת הדרך , וכאן יעזור לי דמי כיס המרחקים היו גדולים הרבה יותר, זה משמעות הסטיה.
בהצלחה.
"אגב, על פי כלל 30 ש"ח למרווח צמוד, היום "צריך" לכתוב את פוט 1150 ואת קול 1350."
על פי הכלל אין מה לכתוב שוקת בס"ת של היום.
אין מנוס מלפתוח רחוק יותר עם הגנה לא מצודה, שניים שלושה סטרייקים מהכתיבה.
על כמה כסף (לא אחוזים) אתם מצפים שתרוויחו מהפוזיציה?
בהגדרה, לפני עמלות, 60 ש"ח לסט.ציטוט:
פורסם במקור על ידי alonsasson
זה על בטחונות של 1000 ש"ח שמנוצלים משני הצדדים.
כמו ששוקי ציין, 30 ש"ח לצד לא הייתי ממהר לפתוח בסטיה הנ"ל.ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
יותר מדי התפתחויות צפויות לנו שבוע הבא, אני ממתין.
כתיבה של 30 ש"ח למרווח מקשה מאוד על תזוזה במידת הצורך.
10 ש"ח לערך עמלות של 2 כתיבות ו-2 מכירות. אם נשארנו עם מרווח של 10 ש,ח בינהם, לא תמיד יש קונים ומוכרים לפי השער האחרון.
יוצא שמרוויחים 5-10 ש"ח כאשר רוצים להזיז רג, ולאן מזיזים?
למקום ששוב הרווח הצפוי הוא 10 ש"ח?
פתרון(אולי)
א. לכתוב במרחק של 2-3 סטרייקים כדי לקבל 75 ש"ח למרווח , גם אם יש יותר בטחונות באופו יחסי.
חברים, שיהיה בהצלחה בנובמבר.
גם החודש אני כנראה בחוץ (מבחינת שוקת רחבה לפחות).
מסכים איתך. הבעיה שלקבל 75 ש"ח ב 3 סטרייקים מרווח יאלץ אותך להתקרב יותר לסטרייק.ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
פיתרון נוסף של קידום רגל יוכל להיות בהזזה של הכתיבה בלבד. ההגנה תישאר במקומה.
בוקר טוב, קחו בחשבון שבסביבת סטיה כזו זה מה שתקבלו.
כדי שהסטיה תעלה צריך, מפולת, מני מפולת, חשש ממפולת, על כן צריך "לעודד" את כל נבאי הזעם שיחדירו פחד בלבבות שתעלה אגב כך את הסטיה.
שימו לב לתקבול על כתיבת אוכף , כיום 4K לפני שנה 6.5 K.
זכרו, דווקא בשיא הפחד הסטיה בשיא ואז ניתן לכתוב במרחקים עצומים, הסיכון תמיד יהיה ברגע המעבר מאופריה לדפרסיה. השוק מכריח את הכותבים להתקרב לסטרייק ואז ברגע ההתהפכות הוא לוכד את הכותב.
כתב Ofiry
מסכים איתך. הבעיה שלקבל 75 ש"ח ב 3 סטרייקים מרווח יאלץ אותך להתקרב יותר לסטרייק.
פיתרון נוסף של קידום רגל יוכל להיות בהזזה של הכתיבה בלבד. ההגנה תישאר במקומה.
א. נראה לי שאין צורך להתקרב יותר לסטרייק אלא להרחיק את ההגנה.
לדוגמה (לפי שערי סגירה של יום חמישי)
C1350 -112
C1360-79
C1370-54
C1380-37
אם אנו כתובים 1350 ב- 112 ש"ח וההגנה שלנו כדי לקבל 30 ש"ח היא 1360 ב-79 ש"ח.
צריך לדעתי לקנות הגנה ב-1380 ב-37 ש"ח וקבלנו הפרש של 75 ש"ח.
כלה לנו 3000 ש"ח בטחונות במקום 1000 אבל אם נצטרך להרחק נזיז רק את הכתיבות
הכשל- ה-1380ישחק עד עפר אם תהיינה ירידות.
אבל נראה לי שמתלם הדבר כי יש אילך להגיב ודי בקלות.
ולנו לשוקת זה חשוב מאוד.
דיוויד, 4 שבועות לפקיעה לפתוח רגל עליונה במרחק של 6% גורם לי להרגיש
אי נוחות בלשון המעטה. נכון שאנחנו אחרי תקופה של עליות, אבל זה מה שחשבנו
גם בספטמבר\אקטובר. מבחינתי רגל עליונה צריכה להיות לפחות 8% מהסטרייק
תודה אופירציטוט:
פורסם במקור על ידי ofiry
אתה ממש מדבר מתוך גרוני.
אני גם לא פתחתי את הרגל העליונה (ראה הודעה בתחילת השרשור אמרתי שאני הולך לפתוח רגל הפוט)
כדי לפתוח במרחק סביר את ה=CALL נאמר 9% דהיינו 1400 האוציה נמכרת ב-20 ש"ח, וההגנה הקרוב ב-12 ש"ח.
אולי בסטיות כאלה צריך לוותר על שוקת כל כך רחוקה ולחשוב על אסטרטגיה שלוקחת בחשבון כיוון עם אפשרות לתיקונים.
אני הולך לנסות משהו מחר אכתוב על זה ואשמע את דעת החברים.
ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
נשמח לשמוע :)
אני אישית חושב לנסות את מה ש sun הציע, קניית מרווחים עולים בשילוב השוקת הרגילה.
זה מה שעשיתי באוקטובר בהצלחה.
סתם נקודה למחשבה:ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
1420 דצמבר עולה 75-80 ש"ח
1420 נובמבר עולה 12 ש"ח.
בהנחת שוק מדשדש, אפשר לקבל שחיקה של 85%.
מה הסיכוי שנראה 1420 בסוף שנה. קשה לדמיין את זה קורה.
דמי כיס
נראה לי מעט רחוק להמר על דשדוש לתווך כה ארוך,
אך אם הייתי מהמר על דשדוש, האם לא עדיף אוכף בסטרייק?
ראה דבר מעניין במשך 4 חודשים כמדומני מפת הפוזיציות הראתה שפתחו אוכף בסטרייק, מיד בתחילת החודש,
לאחר שחטפו, כנראה בספטמבר , אזי באוקטובר לא ראינו אוכף זה,
עתה בנובמבר שוב חזרו לאוכף. (זה תומך בהנחת הדשדוש שלך, אבל אתה כבר לא מאמין בשחקנים- לעולם לא נשכח את ספטמבר 2010).
אני לאט לאט מאבד את אמוני בשוקת בגלל הסיכון הגבוה, ואולי במקרה זה כדאי לפתוח אסטרט' לשוק מדשדש עם כיוון עולה.
לפי מה שזכור לי בקורס נאמר שפותחים אוכף לפני פקיעה לחודש הבא על הסטרייק בגלל שהסחירות שם טובה ומחירים אמיתיים.
אוקטובר זה לא קרה בגלל שהיה גלגול פוזיציות מספטמבר השחור שלא נגמר בצורה מוצלחת .החודש היה סיום רגוע לכן נסגרו פוזיציות ונכתבו אוכפים לפני פקיעה.
ואולי כי חששו וכל מה שרצו זה למנוע שוב הפסד
בדיעבד הם צדקו, אם חשבו כך, כי באוכף היו מפסידים.
סתם. זו מחשבה למי שלא רוצה להכנס עכשיו כי ב 1400 מקבל 12 ש"ח. יכול להכנס לדצמבר, למשהו שהוא לגמרי מוטרף (1440 למשל, שזה עוד 13% למעלה אחרי שאנחנו נמצאים על שיא כל הזמנים), ועדיין לקבל איזה אחוז שניים בחודש. וזאת בסיכון שעל הנייר נראה ממש קטן.ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
לגבי סחירות, צריך למצוא הזדמנות. היום היה למשל ביקוש של 100 אופציות ל C1400 דצמבר במחיר של 125 ש"ח.
כאמור, זו חשיבה בקול רם. אני כרגע עובד על נובמבר.
כיס,
הביקוש של 100 יחידות בדצמבר הוא של המכונות. המסחר בחודש הבא מתנהל לפי המכונות ולא לפי פרמטרים שפויים כלשהם, לכן עלולים לחטוף שם ובגדול (מניסיון).
לטעמי המחשבה שכבר הגיע שיא כל הזמנים ואולי מיצינו - שגויה.
המחשבה ללכת לאופציה בדצמבר מתוך רצון לשחיקה נראית לי מחשבה של ייאוש בעיקר : א. משום שהאופציות שם לא מתומחרות "אמיתי". ב. משום שמכונות יכולות להתל בך. ג. משום שהראלי יכול בהחלט להימשך לשם ואז אתה בצרות.
מה כבר מיצית את כל האפשרויות לעשות כסף?
סתם, מדברים, חושבים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
לגבי מחיר לאופציות, אין כזה דבר (גם יוסי אמר את זה בקורס). מחיר השוק הוא מחיר שנקבע ע"י התהליכים. זה לא שיש מחיר רשמי.
ואם מישהו מעריך שעוד עליה ל 1420 היא בדרגת סבירות מאד מאד נמוכה (אני בכל אופן חושב כך), אז יש כאן מקום לעשות כסף קל יחסית.
האם מישהו יכול לשתף היכן נכון לדעתו לפתוח את השוקת?
אני פתחתי רק את צד הפוטים, ושילבתי גם 1270 עם הגנה של 1270 (רק 10 יחידות שהניבו עד כה 1000 ש"ח)
עיקר הכתיבות 1160 אבל גם שם רק חלקי מאוד.
לדעתי אפשר לכתוב 1180 ואולי אפילו להגיע בחלק ל-1200 , היות והסטיה נמוכה והצפי דשדוש/עליות.
את צד הקולים לא פותח כרגע.
1340 שנותן תמורה סבירה-40 ש"ח נראה לי קרוב מידי.
עדיין לא פתחתי מתכוון לפתוח עד יום חמישה.
כאשר אפתח יעשה זאת משני הכיוונים לא רק צד אחד.
לדעתי אם חוששים מצד אחד יותר, ניתן לכתוב שם פחות יחידות אבל צריך לכתוב מפני שבמידה וטעית בכיוון הנזק יהיה כפול(מנסיון).
גם תדרש לדלג וגם לא תקבל שחיקה ברגל נגדית.
הכן 1340 ניראה גם לי קרוב, אני אפתח בהגנה לא צמודה אך רחוק יותר.
זה כביכול נכון, אך בפועל ניתן לרוב לפתוח את צד הפוטים לבדו אם חוששים מעליות, שכן גם אם מגיעות ירידות, העליה בסטיה שנגררת לרוב, מקזזת הרבה מהרווח של הקולים הכתובים (ולעיתים אף מכניסה אותם להפסד).ציטוט:
פורסם במקור על ידי שוקי
ובפרט יתאפשר במקרה כזה לפתוח את צד הקולים עם תקבול גבוה יותר.
את צד הקולים לא כדאי לפתוח לבד, שכן המשך עליות אמנם יורידו את הסטיה ויקטינו את הנזק אך יצמצמו את הפרמיה שתקבל על פתיחה מאוחרת של הפוטים ויקשו על פתיחת הצד הנמוך.
צודק וזה נכון.
יחד אם זאת לפתוח בכמות קטנה(ככול שחשש גדול יותר כך כמות קטנה יותר) לא יזיק גם במקרה של עליה בסטייה בשל הירידה, אפילו ניתן יהיה לחזק את הכתיבה כי מחיר יעלה תוך התרחקות של המדד מטה.במקרה של עליה ניתן לדלג לאחר ללא קושי עודף ביטחונות יעזרו מאוד.
נפתחה כמות לא גדולה של ק1400.
נחמד לקבל על יחידה 30 שקל, כבר לא חשבתי שזה יקרה.
חברים,
היום יש ארוע חשוב ביותר בעל השפעה ניכרת על שוק ההון המקומי וכתוצאה מכך עלינו.
וזה...
מעבר לשעון החורף בארה"ב ובאירופה!
זה יחזק מאוד את שליטת השחקנים על המדד.
אגב, לדעתי הסקוייז בספטמבר והמשך הראלי באוקטובר הושפעו מאוד משעת החפיפה עם ארה"ב!
בהצלחה לנו!
ציטוט:
פורסם במקור על ידי Arti
מוגן?
עד כמה שאני הבנתי הזזת השעון בארהב נידחתה בשבועיים
בניגוד לפה שם חושבים צעד 1 קדימה
לא. להגן על אופציה של 30 שקל תגרום לרווחים רק לברוקרים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
בכתיבה חשופה הסיכון קיים, אך העליה לשם לא תתרחש ביום אחד, דבר שייתן לי מספיק זמן לסגור בהפסד בעת הצורך.
הגיוני מאוד.
מה אתה עושה בצד השני?
נקודה למחשבהציטוט:
פורסם במקור על ידי Arti
נניח מכרנו 10 יחידות 1400 פתוח
הצפי לרווח מקסימאלי 280 ש"ח (20 ש"ח עמלת מכירה)
הסיכון 700 ש"ח (בעליה סבירה של 3%) המדד יהיה 1320 מחיר האופציה- 100 (בערך לפי התטא ועוד הייתי עדין כיהדלתא 1.2 שודאי שתלך ותעלה לאחר 1% של עליה כבר תגיע ל-3 ש"ח)
אם היית כותב מרווח על הסטרייק של 2 יחידות עם מרווח של 600 ש"ח
הפסד מקסימאלי 800 ש"ח
הפסד בעליה של 3% 300 ש"ח (המרווח יגיע ל2*750 - 1500 פחות 600 שקבלת= 300 ש"ח)
בטחונות 2000 ש"
אז מה ההבדל?
אם יהיו ירידות את ה-300 לטעמי תרויח הרבה יותר מהר בסטרייק
אם יהיו עליות תכפיל את הכתיבה ודי ביום אחד של ירידות וקבלת את מבוקשך. (גם לא השקעת 40000 ש"ח בטחונות)
היתרון : רוב הסיכוי שעד סוף החודש לא נגיע ל1400 ואז ה-300 ש"ח בטוחים.
אולי זה ההבדל בין למכור לחם וחלב לבין למכור יהלומים.
היהלומנים מרוויחים הרבה יותר
אבל גם מפסידים הרבה יותר
תחליט אם אתה יהלומן או בעל מכולת (שניהם מכובדים בעיני)
דוד, לא הבנתי, לדעתך עליה של 3% היום היא סבירה?ציטוט:
פורסם במקור על ידי david15
אני מבטיח שאם נעלה 3% תוך שבוע (עליה יפה ללא ספק) הקול1400 לא יגיע ל100 שקל.
עד הפקיעה חודש נותרו שלושה וחצי שבועות,
אם המדד יעלה 2% בשבוע עד סוף החודש (שזה יהיה מרשים מאוד עקב הראלי האחרון) אזי ה1400 עדיין לא נכנס לכסף ואילו המרווח שלך יהיה עמוק בפנים.
על פי מה אתה מנסה להשוות את השניים (הרי כל עליה קטנה מכך עדיין תשאיר את המרווח בהפסד ואותי ברווח)?
הרעיון הבסיסי בשוקת רחבה הוא להמר נגד תנועות חדות, לא נגד עליות.
תוסיף לכך את העובדה שאם נעלה עוד 4-5% החודש השחקנים (ואני לא מאלו שמספידים אותם פה) יתחילו להלחם כדי להוריד או למתן את עליית המדד, דבר שיאפשר יציאה קלה מ1400 אבל לא יועיל הרבה למרווח.
לא שזה אומר משהו על ההמשך, אבל נראה כאילו היום, המדד הגיע לאיזשהו גבול עליון. כאילו שהדלק לשבירת שיאים נגמר, וכרגע הדלק מספיק רק כדי להחזיק את המצב הקיים במקום.
עושה את המרווח של דוד :) .ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
כתבתי מרווחים בודדים(פוטים) על הסטרייק ביום חמישי (מרווח אחד על כל איזה 5 כתיבות קולים חשופות , אולי אפילו 6 אחרי היום).
אני פשוט מסתמך על הסטטיסטיקה שאומרת שיש רבה יותר חודשי עליות מירידות.
במקרה של ירידות יהיו לי מספיק בטחונות לכתוב מרווחים נוספים או להרחיק את הקיימים (אם בקולים אני קרוב לבטחונות בפוטים אני אפילו לא על 10%).
ל- Arti
א. כוונתי הייתה שאם תהיה עליה של 3% במשך החודש לא בשבוע אחד, אזי תצטרך להזיז את הרגל גבוה יותר(ואתה ידוע כשמרן, כמדומני, אני אומר זאת לחיוב)
ב. ניסיתי היום לראות האם אפשר להרוויח באופציות כתוצאה מהתנודה שלהן.
ניסיתי על אופציה אחת.
קניתי C1190
נתתי פקודת מכירה ב-50 ש"ח יותר ונקודת קניה של אופציה אחת ב-50 ש"ח פחות.
הגיע ל-50 ש"ח פחות הייתי עם ב' אופציות.
נתתי פקודת מכירה למחיר שבו קניתי בתחילה קופקודת קניה של 2 אופציות ב-50 ש"ח פחות.
האופציה עלתה והרווחץי 50 ש"ח.
עברו להודעה הבאה להמשך.......
ראיתי כי טוב עשיתי זאת עם 3 אופציות
אבל היות וחיכיתי המון זמן בפעם הקודמת וראיתי שהתנודה יותר צפופה החלטתי על רווח של 40 ש"חכפול 3
ושוב למזלי הטוב או הלא טוב, הייתי שוב צריך להכפיל את הכמות ואז למכור.
הפעם הרווחתי 120 ש"ח
עברתי ל-5 אופציות.
כך הכפלתי הגעתי ל-10
המשיך לרדת הכפלתי ל-20
המשיך לרדת הכפלתי ל-40 (והתחלתי לשקשק)
המשיך לרדת קניתי רק עוד 20 (חששתי מירידה תלולה, בדיעבד טעיתי)
המשיך לשחק , אך לא הגיע ליעד הנדרש, הייתי כבר מופסד כ-5000 ש"ח
קניתי עוד 20 אופציות
ואז עליה של 40 נקודות הספיקה מכרתי את הכל
בסיכום היות והיו הרבה עלויות של קניה ומכירה הרווחתי רק 50 ש"ח.
מסקנה שלי.
נדמה לי שהשיטה עובדת
אבל צריך לא לוותר על השיטה גם אם מגיעים ל-200 אופציות, אולי בגלל סחירות צריך לקנות בסטרייק אחר את ההכפלות.
מסקנה נוספת שלי:
צריך לעשות זאת בצד הפוטים במקביל. אם כך הייתי עושה לא הייתי נכנס למינוס כל כך גדול.
למרות שאני מיומן ב-TRADONE עם כל הפקודות המיידיות, הייתי לעיתים איטי מידי.
אם תשימו לב לאסטר' באתר של שחקן, הן בנויות באופן דומה רק יותר מחוכם.
ממתינים לירידה וגם במצב עליות מרוויחים מיום אחד של ירידות, והפוך. התיקונים הם כמו ההכפלות שלי.
כאן אותו רעיון יותר פרימיטיבי אבל אולי יותר פשוט להבנה ותפעול.
לא צריך בטחונות.
מה דעתכם?
david,
תסלח לי אבל מדובר בהימור נטו, ושרשור של שוקת רחבה לא המקום המתאים לפרט על כך.
בכל מקרה שיהיה בהצלחה!
חברים,
האם מישהו יודע מתי ארה"ב עוברת לשעון חורף? - מסתבר שטעיתי קודם וזה לא ב 1.11