אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 27/6/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה לא מוצלחת, והניבה הפסד של 7%. האסטרטגיה נתקלה בקשיים כתוצאה מהסקויז שהתרחש בראשון, לאחר העלאת האסטרטגיה, דבר שהיקשה מאוד על תיקון בשל הקירבה לפקיעה. יחד עם זאת, האסטרטגיה הגיעה לנקודת פקיעה אופטימאלית וההפסד התרחש משום שהעדפנו לסגור טרם הפקיעה, ולא להסתכן. אע"פ שהפקיעה היתה נוחה, והאסטרטגיה בסופו של דבר לא היתה מפסידה – הסגירה היתה במקום במסגרת ניהול הסיכונים השוטף.

חודש יוני היה חודש מוצלח עם 3 אסטרטגיות שהניבו למעלה מ 10% בממוצע, ואסטרטגיה אחת שהסבה נזק.
המעניין הוא שחודש יולי, מתחיל דומה מאוד לחודש יוני בו הסטיות החלו ברמה גבוהה, והחששות האמירו. ההבדל הוא שחודש יולי הינו חודש ארוך במיוחד, וקשה לניבוי מהרגיל אך המגמה נכון לשלב זה הינה מגמת ירידות והדבר נתמך ע"י הפקטורים השונים.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# לרוב, בשבוע הראשון של החודש השחקנים אינם רלונטיים ואינם מתערבים במסחר. הדברים מעט שונים הבוקר עת מסה קריטית של כתיבות ממוקמת על אופציות ה CALL סביב הסטרייק דבר המעיד כי השחקנים סבורים שעליות חדות לא תהיינה החודש.
# סטית התקן עלתה בימים האחרונים, וכעת מצויה סביב רמת 21%. בסה"כ יש "בשר" בפרמיה ועדין זו אינה פאניקה והסבירות לעליה/ירידה בסטיה שווה.
# יחס C/P מאותת ירידות.
# התטא נמוכה עד אפסית אך בשל מחיר האופציות השחיקה יחסית (בשקלים) גבוהה מהרגיל. הדבר רלוונטי פי כמה באופציות הרחוקות מהכסף.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1089. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבצע קנית שוקת:
נרכוש PUT 1080
נרכוש CALL 1110

נממן זאת ע"י כתיבות רחוקות לא שוויוניות:
נכתוב 2 יחידות PUT 1040
נכתוב 2 יחידות CALL 1120

נרכוש הגנות:
קנית PUT 1020
קנית CALL 1140

האסטרטגיה מניחה בעדיפות ראשונה שוק יורד, ובעדיפות שניה שוק תנודתי. זוהי אסטרטגיה המתאימה מאוד למצב השוק הנוכחי, ותהא קלה במיוחד לתיקון במידת הצורך.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

אשמח שמשהו יבצע את חישוב הרווח בש"ח

מרגע הפרסום, הגלום ירד ב-5 נק'. מתלבט מהי נקודת הביצוע האופטימלית.

מחד להמתין ל 1080 ולבצע התאמה סטרייק אחד מטה.
מאידך לבצע כעת ע"פ האסט' המקורית אך לקחת סיכון שבמקרה של עליות חדות, האסט' תהה במצב גרוע מהאסט' המקורית.

דעתכם?

אני באותו מצב
אני חושב שאעשה במחירים של עכשיו

מעדיף לחכות שעה, שעתיים איך יתפתח ואז להחליט

גם אני מחכה

האסט' כבר ברווח של מספר אחוזים. מעניין אם מישהו הספיק לבצע בגלום 1089.

אם מבצעים יותר מפעם אחת אין בעיה עם זה שירד 5 נקודות.
במקום לכתוב לדוגמא 1080 נכתוב יחידה אחת של 1070 ויחידה אחת של 1090 (זו המשמעות של להתאים למדד בעת הביצוע).
אתם יכולים להמתין או לאו - תלוי לחלוטין בכם, רק קחו בחשבון שהיא תיסגר עפ"י 10% מהמחיר המפורסם (וה sms הרויח לדעתי עוד 2 נקודות).
כך או כך, ובלי קשר למה שיסגר היום - השוק משדר חולשה רצינית.

בזמן הפרסום מחירי הבצוע הראו על תשלום של כ-560 ש"ח+בטחונות 850 ש"ח, סה"כ 1410
כלומר 10% רווח ליציאה זה 141 ש"ח.
10 דקות לאחר מכן הבצוע היה כרוך בתשלום של 700 ש"ח .
הבדל של 140 ש"ח שזה בדיוק 10% רווח למי שביצע לפי תשלום של 560.
האם אני טועה במשהו?
שוקל האם לבצע בנחיתות של 10% לעומת רגע הפרסום או לחכות?
מאיר טל

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי מאיר טל

בזמן הפרסום מחירי הבצוע הראו על תשלום של כ-560 ש"ח+בטחונות 850 ש"ח, סה"כ 1410
כלומר 10% רווח ליציאה זה 141 ש"ח.
10 דקות לאחר מכן הבצוע היה כרוך בתשלום של 700 ש"ח .
הבדל של 140 ש"ח שזה בדיוק 10% רווח למי שביצע לפי תשלום של 560.
האם אני טועה במשהו?
שוקל האם לבצע בנחיתות של 10% לעומת רגע הפרסום או לחכות?
מאיר טל

---

לדעתי להמתין שהמדד יחזור לנקודת הבסיס או לא לבצע בכלל. אחרת שחקן יודיע על יציאה ברווח ונישאר לבד בניהול האסט'.

GSK צודק, אני גם חושב לחכות.
ייתכן ששחקן יסגור את האסטרטגיה בקרוב מאד , בעוד רווח של 1%-2% מעכשו וזה ישקף 10% למי שביצע במחיר האופטימלי , ואנו לא נדע איך להמשיך לנהל/לתקן.
בכל מקרה לא מאמין שמישהו הספיק לבצע את כל 6 הפעולות תוך 1-2 דקות מפרסום ה SMS,
כעבור 10 דקות המדד כבר התרחק ב- 5 נקודות כלומר כ-8-10% רווח מנקודת הפרסום.
מאיר טל

גם אני החלטתי לחכות למדד שיגיע ל1089 ואז לבצע או לא בכלל,חבל אבל חלא רוצה להשאר מאחור...

בוצע בעלות 710 שקל לאסט האם זה נכון?

עכשיו אני מקווה שכולם כבר הספיקו לבצע - 1089 :)

בוצע. בעלות 616 ש"ח ליח'

תודה לשחקן :d

בוצע עלות 610 ליחידה אני מקווה שאני בסדר!

חלק מהפקודות תפסו וחלק פיספסתי...
נקווה לאיזו גיחה נוספת מעלה..

בקשה מהשחקן. כיוון שהמדד נע בקלילות רבה , אשמח אם תהיה אפשרות שבנוסף לאסט' שאתה מציע תציין את המחירים הרלוונטים באותו זמן, כך שנוכל לחשב מה התשלום או התקבול באותו רגע ואז נחליט לגבי ביצוע האסט' שלנו.
תודה מראש
דוד אריאל
ירושלים

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי arielmbg

בקשה מהשחקן. כיוון שהמדד נע בקלילות רבה , אשמח אם תהיה אפשרות שבנוסף לאסט' שאתה מציע תציין את המחירים הרלוונטים באותו זמן, כך שנוכל לחשב מה התשלום או התקבול באותו רגע ואז נחליט לגבי ביצוע האסט' שלנו.
תודה מראש
דוד אריאל
ירושלים

---

כנל לגבי בטחונות
תודה

חברים שלום האם מישהו מוכן להסביר לי את מה שכתב שחקן מעו"ף היום בסקירתו לגבי האופציות "הכתיבות ממוקמות סביב לסטרייק" הסטרייק היה סביב מדד 1090 הפוזיציות הפתוחות מראות שרוב הכתיבות נמצאות בין מדד 1120 -1130 אם למישהו יש הסבר מקצועי אודה על כך

השלמתי ביצוע בעלות של 640 בקפיצה האחרונה למעלה. בהצלחה לכולנו !!!

בוצע ב 640

מה היעד בערך בשקלים?

בוצע

חיכיתי ל-1089 ובצעתי

מחיר האסטרטגיה שעלה לי: 620 ש"ח (אצלי עולה גם קניה/מכירה 2.25 דהיינו 18 ש"ח נוספים)

בטחונות- 1120 (כך חשב בנק איגוד לדעתי לוקח יותר 30% בטחונות)

יוצא בערך 1760ש"ח
היעד של 10% 180ש"ח ליחידה אחת.

מי יכול לומר בערך באיזה יעד של ה-S צריך להגיע לזה
או לחילופין כיצד בודקים מבלי להזין כל פעם את כל הערכים?

שאלה לשחקן

או לחברים.

אם אנו מניחים ירידות,
מדוע שלא נסגור את הכתיבות של הפוטים ונמכור את הקולים.
נכתוב שוב למשל במקום P1040 שיש לנו נכתוב P1060 נוסיף תקבול של 400 ש"ח בערך על כל כתיבה (היו לנו 2 ז"א 800 ש"ח)
הרי אנו מחכים בכל מקרה לירידות. עם ירידה קטנה אנו כבר ב-10% רווח
אם ימשיכו עליות אנו עדין נרויח מכתיבה של P1060/

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

שאלה לשחקן

או לחברים.

אם אנו מניחים ירידות,
מדוע שלא נסגור את הכתיבות של הפוטים ונמכור את הקולים.
נכתוב שוב למשל במקום P1040 שיש לנו נכתוב P1060 נוסיף תקבול של 400 ש"ח בערך על כל כתיבה (היו לנו 2 ז"א 800 ש"ח)
הרי אנו מחכים בכל מקרה לירידות. עם ירידה קטנה אנו כבר ב-10% רווח
אם ימשיכו עליות אנו עדין נרויח מכתיבה של P1060/

---

הסיבה היא כי במצב של ירידות חדות מאוד, זה מותיר אותנו חשופים בצד הפוטים. באסט' הנוכחית יש לנו רווח (בפקיעה) מ 1074 ומטה. להערכתי, אם השוק יעלה בניגוד להנחות הייסוד של האסט', שחקן יוציא תיקון, ואכן יקדם למעלה את כתיבות הפוטים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

שאלה לשחקן

או לחברים.

אם אנו מניחים ירידות,
מדוע שלא נסגור את הכתיבות של הפוטים ונמכור את הקולים.
נכתוב שוב למשל במקום P1040 שיש לנו נכתוב P1060 נוסיף תקבול של 400 ש"ח בערך על כל כתיבה (היו לנו 2 ז"א 800 ש"ח)
הרי אנו מחכים בכל מקרה לירידות. עם ירידה קטנה אנו כבר ב-10% רווח
אם ימשיכו עליות אנו עדין נרויח מכתיבה של P1060/

---

הסיבה היא כי במצב של ירידות חדות מאוד, זה מותיר אותנו חשופים בצד הפוטים. באסט' הנוכחית יש לנו רווח (בפקיעה) מ 1074 ומטה. להערכתי, אם השוק יעלה בניגוד להנחות הייסוד של האסט', שחקן יוציא תיקון, ואכן יקדם למעלה את כתיבות הפוטים.

---

ירידות חדות לא יפריעו לנו כי בדרך למטה כבר נהיה בחוץ עם יותר מ-10%
ואם ממש חוששים אפשר לסגור1* P1040 1 להשאיר לבטחון למכור את ה-P1020 V התקבול יותר קטן (נא 1 להגנה על ה-1060) והתקבול יעזור לנו לצאת יותר מהר עם רווח.
אני לא מדבר מתוך ידע , אני חדש מאוד בענין ויכול להיות שמה שנראה לי ברור לגמרי לא נכון כי אני רואה רק חלק מהתמונה.
אני באופן אישי לא משנה כלום ללא הצעתו של שחקן.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

ירידות חדות לא יפריעו לנו כי בדרך למטה כבר נהיה בחוץ עם יותר מ-10%
ו

---

---

---

תחשוב על תרחיש קיצון בו בסופ"ש המדדים בארה"ב יורדים 3-4%.

[ ירידות חדות לא יפריעו לנו כי בדרך למטה כבר נהיה בחוץ עם יותר מ-10%
ו[/quote][/quote][/quote]

תחשוב על תרחיש קיצון בו בסופ"ש המדדים בארה"ב יורדים 3-4%.[/quote]

אז גם הכתיבה ב-P1040 לא תשנה, ולדעתי זה תרחיש רחוק, בכל מקרה במקרה קיצון האסטרטגיה תפסיד.
כך אתה מגדיל את הסיכוי, לדעתי אם המעוף עולה מעל- S-1100 זה יהיה סוג התיקון.
אולי אני נמהר ומקדים את התיקון

דויד: תסתכל על הגרף לפקיעה. גם אם הפקיעה תהה במדד 500, האסט' תרוויח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

דויד: תסתכל על הגרף לפקיעה. גם אם הפקיעה תהה במדד 500, האסט' תרוויח.

---

gsk

אתה צודק.
אין טעם לעשות תיקון כזה.
בכלל היה נכון אם כבר סגרנו P1040 לכתוב P1030 או 1020 ולא 1060
ככל שכותבים P גבוה יותר אז מפסידים בירידות ומרוויחים בעליות.

בכל מקרה תודה לך.

סגרתי הרגע את האסט'. עלתה לי 610ליחידה וקבלתי890שח ליח'
תודה לשחקן
דוד אריאל
ירושלים

אך סגרתה אם המסחר עוד לא התחיל !!! . רק ב 10

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי elih1955

אך סגרתה אם המסחר עוד לא התחיל !!! . רק ב 10

---

המסחר בבורסה מתחיל ברבע לעשר ובמסחר באופציות מתחיל בתשע וחצי.

שלחתה את ההודעה ב 9:09 !!!

הוא שלח ב 9:49

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sb69

הוא שלח ב 9:49

---

בדיקת נכונות השעה המוצגת.
שלב א'
לפי השעון שלי בנייד (אחלה מדוייק) השעה 10.12
ההודעה הזו נשלחת בשעה 10.12
כל אחד יכול לבדוק מה הוא רואה אצלו בפינה השמאלית למעלה בתור שעת שליחת ההודעה

שלב ב'עריכה ותוספת להודעה המקורית:
שלחתי, צפיתי, בהודעה כפי שהוצגה - וקיבלתי 9:24 ???
את זה שלחתי כאשר השעון שלי מורה על 10.14

שלב ג'
צפיתי בהדעה לאחר ששלחתי שלב ב'
השעה האמיתית הייתה 10.15,
בהודעה נשאר עדיין 9.24
בשעון שמופיע באתר (פינה ימנית למעלה) פינה ימינית עליונה, אכן מופיעה השעה 10.15 (כפי שמופיע בשעון הפרטי שלי)

שלב ד'
שלב ג' נערך ונשלח לאתר בשעה 10.17
בתחתית ההודעה מופיע אצלי כדלקמן
" נערך לאחרונה על ידי גיל (רעננה) בתאריך 29 יוני 2010, 09:29, נערך פעם אחת בסך הכל. "


מסקנה:
יש חוסר תיאום בין השעונים:
1. שעון זמן אמת כפי שמופיע באתר (קצת מתחת ללשונית "פרסום", ולימין הבאנר של "תכלית תעודות סל") אכן מדוייק ותואם לשעון הפרטי שלי (מדוייק בתנאי שבהגדרות המשתמש שלי, באתר, הכנסתי אזור זמן נכון).
2. שעון תיערוך ההודעות - משובש בערך ב- 48 דקות
3. משתמש אחר עדכן אותי שהשיבוש בערך 51 דקות

elih1955 :
כנראה שאצלך בהגדרות המשתמש באתר מופיע שעון חורף, ולכן אתה בפיגור של שעה.
תכנס ללוח הבקרה - העדפות מערכת ותבדוק שם (גם לי זה קרה עד שעליתי על זה).

נסגר ברווח 13% לפני עמלות ומיסים.
תודה שחקן :d

לידיעת כל כותבי ההערות
סגרתי בסביבות 0935 והמסר נשלח 2-3 לאחר מכן
דוד אריאל
ירושלים
השעה המופיעה במסר אינו תואם, משום מה, את השעה האמיתית
לי זה לא מפריע כך שלא בררתי מדוע

בוקר טוב.
האסטרטגיה הגיעה ליעד הרווח ואף יותר (15% רווח שבועי).
סגירה מופיעה בראש כל פורום.

ברכות על הרווח,

המשך יום טוב.