היי,
מי שמעוניין מוזמן לעקוב אחר אסטרטגיה לחודש יולי
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
24.6.10 - ניצול של 17%
הראל
Printable View
היי,
מי שמעוניין מוזמן לעקוב אחר אסטרטגיה לחודש יולי
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
24.6.10 - ניצול של 17%
הראל
יפה הראל. בדיוק מה שאני מחפש ללמוד - ניהול אוכף כתוב עם הגנות.
אגב, קיבלת 2960 שח בפתיחה (נקרא לזה 3000 לשם הפשטות).
בטחונות 4000 שח.
מה המטרה שלך באוכף? האם יש אחוז רווח מסויים שאתה רוצה לעשות ולצאת?
במידה והמדד מתחיל לברוח לכיוון מסויים - אתה לא מתכוון לגעת ברגל שהתנפחה אלא לקרב את הרגל שנשחקה + ההגנה ולהוסיף תקבול - ואז אם תצליח להגיע למצב בו הכנסת עוד 1000 ש"ח על הקירובים - כל קירוב נוסף זה כבר כסף בכיס לא משנה מה?
ועוד שאלה - במידה ומדד בורח למטה, סטיות עולות ועלול להיות קשה לקרב את רגל הקול, מכיוון שהוגא יכולה להיות חזקה מהדלתא ולא תקבל כסף על הקירוב. איך מתמודדים עם מצב כזה?
מקווה שיצליח לך, ואעקוב מקרוב אחרי התיקונים. (אשמח אם תרשום פה שיקולים וכו', אם יהיה לך זמן)
תודה
הי הראל
תודה על השיתוף. מעניין. תשלח לנו עידכונים מהשטח.
הערה קטנה: אני הייתי עושה הגנה צמודה יותר בפוטים. כאשר המדד ירד היווניות ילכו נגדך ולכן רצוי שתהיה יותר מוגן.
בהצלחה!!!
האמת ה מעניין גם אותי כי אני לא הצלחתי להבין איך אפשר להרוויח מאוכף כתוב אלא אם כן המדד כמעט ולא זז ואי אפשר לסמוך על זה, בטח לא בזמנים קשים כאלה.
הבעיה עם הזזת הרגל החלשה במקרה של תנועת מדד חזקה לא נראית לי טובה כי קודם כל במקרה של תזוזה חזקה האופציות בצד החלש מאבדות ערך חזק יחסית (למשל במקרה של נפילות חזקות הקולים יאבדו ערך חזק ואמנם קנית קול 1120 תהיה זולה אבל מכירת קול חדש נמוך יותר לא תיתן כל כך הרבה כסף במקום, וצריך למכור אז קול נמוך מה שיכול ליצור מצב שאם המדד מטפס חזרה לטווח בין הקול המכור לפוט המכור אז צריכים לשלם הרבה כסף בפקיעה). הבעיה השניה היא תזוזת מדד חזקה לקראת סוף החודש שאז התיקונים לא מכניסים כמעט כסף (אלא אם כן אתה מתכנן לסגור את העסק לפני).
כמה שחשבתי על זה לא הצלחתי להגיע למסקנה שמכירת אוכף עדיפה על מכירת שוקת רחבה מבחינת התוצאה הסופית (ובטח מבחינת השקט הנפשי לאורך החודש).
אם יוכח לי שאני טועה אני אשמח כי אני כל הזמן מחפש אסטרטגיות חדשות חוץ משוקת רחבה.
אתה מוזמן לקרוא את הפוסט על אוכף מכור-שאלה לשחקן (שנותרה פתוחה כי הוא לא הגיב).
המדד רץ למטה, וסגרתי רגל ריווחיות וכתבתי חדשה (בנתיים הכסף בכיס). וכך הלאה. מאוד מעניין מה שהיה החודש הזה. האוכף מורווחחד ( 0.17- , 53.92 ) משמעית בחודש שהיה בו הכל (טיסה לעלה כאילו אין מחר, וקודם לזה צניחה חופשית כאילו אירופה פשטה רגל).
הצלחות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
אוקי, רק זהירות מהווגא (שמה בכיס את כל חברותיה היווניות)
הסטיות עלולות לעלות, והיא שוקלת יפה ברוך השם
בקיצור, היווניה הכי חזקה בשוק בתחילת חודש במיוחד
ציטוט:
פורסם במקור על ידי michaelbl
ווגה לא ווגא...ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
הפסד מקסימלי 1100 ש"ח בערך, שזה 5.5% מהתיק בערך.
ד.א. אני עושה את זה בכפולות לפי גודל התיק.
הראל,
כמה זמן שאתה מנהל אוכפים כתובים? ואיך התוחלת לאורך הזמן?
נראה לי שאכן באוכף הסיכון שווה את פוטנציאל הרווח לעומת שוקת רחבה, שאין פרופורציה בין השניים.
מאיר טל
לא המון, אני התחלתי באסטרטגיות כאלו לפני כ 6-7 חודשיםציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
חשוב לי לציין שאני מתחיל באוכף, בסגירת הפוזיציה זה לא נראה כמו אוכף :-)
אבל תמיד הביא לי רווח, וישנתי די טוב באופן יחסי.
אני שואף ל 5% רווח חודשי.
לא תמיד מגיע, בגלל "פחדנות" ואולי אף מניהול שעוד צריך להשתפר
ציטוט:
פורסם במקור על ידי michaelbl
ובכל מקרה, אני מאוד שמח על הפוסט הזה, מאמין שנוכל ללמוד ממנו המון.
אשמח לשמוע דעות על מה עושים במקרה של עליות שגורמות לסטיות ולפרמיות לרדת.
הי הראל,
שאלה - למה בחרת לכתוב דווקא על 1120? זוכרת שגם בחודש שעבר פתחת כך.
אני באופן אישי כשראיתי שהירידות מתחזקות - החלטתי להמתין עם האוכף, גם כי חודש ארוך לפנינו וגם כי נראה לי שיש מקום לסטיות לעלות.
כשיעלו, בתוספת הירידות כרגע בחו"ל, ניתן יהיה לפתוח עם פרמייה יפה.
מה דעתך?
פעם שעברה חשבתי שהמדד יעלה. אז בגלל זה כתבתי את האוכף גבוה יותר (בדיעבד טעיתי)ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
הפעם פשוט החלטתי לפתוח פחות או יותר על הסטרייק.
ייתכן שאת צודקת, אבל באותה מידה יכול להיות סופ"ש רגוע שכולל עוד ירידה בסטיות.
האמת היא שאני לא חושב שזה גם כזה קריטי
מה שחשוב זה הניהול מבחינתי.
אם אני זוכר טוב האסטרטגיה הבסיסת של mosheb היא מכירת אוכף אבל קנית שוקת, מה היתרונות והחסרונות על פני כתיבת אוכף? כי התקבולים יורדים בגלל עלות השוקת, מה שיפה היה באסטרטגיה שלו שהיו כללים ברורים מאוד, אחרי כמה נקודות מבצעים תיקון, פה אף אחד לא הזכיר את הכללים הבסיסיים שחייבים להיות מתי מבצעים תיקון (תזוזה של כמה נקודות, מתי מבחינת זמן וכו) שזהבאמת ( 1.76- , 9.29 ) הסוד של הכל אחרת מבצעים פעלות מתוך לחץ והשיקולים צריכים להיות מאוד ברורים וידועים מראש. כמה יוצא פה 5 אחוז רווח חודשי בשקלים עבור יחידה אחת? איך שמגיעים ליעד בחודש בורחים או מנסים לסחוט את הימון עוד קצת? האם ההפסד יכול להיות גדול מהבטחונות המקוריים אם מבצעים תיקונים גרועים?
ושאלה אחרונה- פותחים ישר אחרי הפקיעה בחמישי בבוקר או מחכים שתהיה עליה בסטיות או משהו?
ששון,
אין לי תשובות לכל מה שאתה שואל אולי רק לחלק.
- אין לנו כללים ברורים, מנסים ללמוד ולהיעזר אחד בשני. אם שחקן יתן מילה, זה יהיה מעולה.
- לא ידוע לי מה היעד החודשי באוכף, נראה לי שכל אחד קובע לעצמו.
- באוכף, אתה מקבל תקבול יחסית גבוה, ומקטין אותו לטובת הגנות. מה שנשאר זה הבטחונות - וזה מה שאתה "מסכו".
- לא מכירה את האסט של משה. נכון היו לו כללים ברורים, ובכלל הוא מנוסה וותיק. אם למישהו יש סט כללים, אשמח מאוד וברור שזה רק יתרום לדיון כאן.
- אוכף עדיף לפתוח על הסטרייק, בתחילת חודש ועם סטיות גבוהות. הסוד הגדול הוא בניהול, וזה מה שאנחנו מנסים לפצח.
אין פה מה "לפצח", כאלה דברים הרבה יותר קל ומהיר ללמוד ממישהו בעל נסיון מוכח מאשר בניסוי וטעיה שיקחו המון זמן ויעלו כסף.
משה הסביר די טוב את השיטה שלו וכמובן הכי טוב יהיה אם השחקן יפתח פוסט ניהול אוכף כמו שעשה עם השוקת. מי מרים את הכפפה לשכנע אותו?
אמנם אני פתחתי פוזיציית אוכף, אבל באותו אופן יכולתי לפתוח פוזיצייה אחרת. מה שאני מנסה לעשות זה בעצם ניהול אסטרטגיה ברמה חודשית.
רוב הכסף מבחינתי אמור להגיע מהטתא, מעצם זאת שאני מקבל כסף (כלומר כותב).
מה שאהבתי מאוד בשיטת של משה, היא שהוא שואף ליצור טווח רווח שיהיה מאוד ריווחי לפקיעה.
למי שעקב אחרי האסטרטגיה הראשית שלו בחודש יוני ראה שיום - יומיים לפני הפקיעה היה לו רווח נאה בטווח אדיר של בערך 150 נקודות!
במונחי "שוקת רחבה", תחשבו על זה שבעצם הניהול שלו, יצר לקראת הפקיעה, מעין שוקת בעלת טווח גדול של רווח, שהוא "מכר" בפרמיה נאה.
איך שהוא מבצע את זה, זה ממש אומנות, ואני מנסה ללמוד ממנו ולחקות אותו.
הוא עושה את זה מבלי למכור שוקת רחבה בתחילת החודש, אלא ע"י ניהול שוטף של האסטרטגיה.
ומאוד חשוב - אני די משוכנע שהוא ישן טוב בלילה. ושרמת הסיכון של האסטרטגיה נמוכה משוקת רחבה (מי שמוזמן, יכול להציץ בפוסטים של דמי כיס על מנת לראות איך חלק מהחבר'ה נלחצו / הסתבכו עם השוקת הזו)
מסכים עם אינדיאנה ב-100%,
אם לא יבוא שחקן מעוף או מקצוען אחר עם ניסיון, וייתן לנו "ארגז כלים" עם שיטה וכללים מובנים, אז חבל על הכסף של כולנו, שבהתנסות ובהתלמדות יעלה המון כסף ע"מ להגיע לשיטה מצליחה אם בכלל.
באשר לשיטה של משה, כנראה שהוא מקצוען אמיתי, אבל כפי שהתרשמתי לעבוד בשיטה שלו, זה אומר לשבת כל היום מול המסך, ולעיתים לבצע מס' הזזות ותיקונים ביום.
מצטרף לבקשה משחקן מעוף להרים את הכפפה ולנהל עבורינו חודש אחד אוכף כתוב.
שבוע טוב ומוצלח לכל החברים
מאיר טל
ציטוט:
פורסם במקור על ידי אינדיאנה
רציתי להביע דעתי בנוגע לדיון המעניין שמתפתח פה, לאחר שקראתי את כל התגובות.
לגבי "כללים" לניהול אוכף -
ככל הזכור לי מקורס מעוף מתקדמים עם יוסי הוא הסביר שיש עם הזמן לקדם את הרגל שנשחקה. זאת לאחר שהייתה תזוזה אמיתית במדד, שבה עברת את טווח הרווח שלך.
לדוגמא, אם כתבתי אוכף על 1120 והוא מגן עלי עד 1080, כשהמדד יירד מהגבול הזה, אני אקרב רגל CALL מטה. זה הכלל הבסיסי.
הוא ציין גם שאם המדד חוזר, ולדוגמא, מגיע ל 1160 (עשה פרסה), אנחנו נקדם את הרגל של ה PUT מעלה.
אנשים אחרים שהיו בקורס מוזמנים לתקן אותי במידה ואני לא מדייק.
עם זאת, מה שאני מתמקד בו הוא בניהול האסטרטגיה (לאו דווקא אוכף).
יעד הרווח שלי הוא 5% על התיק, כשאני שואף לא לנצל יותר מ 50% בטחונות (שנשמרים למקרה של קטסטרופה).
בכל אופן... באותה מידה שפתחתי אוכף, יכולתי לפתוח מרווח יורד או עולה או כל דבר אחר (תלוי במה שאני חושב שייקרה למדד -> ליגיטימי לנסות לנבא לאיפה המדד הולך).
צרפתי( 0.69- , 46.10 ) מס' קבצים שנותנים דוגמא לשיפוץ במידה והמדד יורד
מקווה שזה קצת נותן לכם כיווני מחשבה.
אתם כמובן מוזמנים להעיר הערות והארות
שיהיה שבוע טוב, ושארה"ב תנצח :-)
הראל
עוד שתי אפשרויות
שיפוץ מס' 1 - הרחבת טווח עליון במקרה של עליות.
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
שיפוץ מס' 2 - הקטנת טווח עליון כדי לממן הפסד שנובע מהירידות
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
אני בכוונה לא מבצע כתיבות נמוכות יותר בצד ה CALL-ים, ולא מנצל עוד בטחונות מכיוון שמדובר ממש בתחילת החודש. עוד הרבה יכול להשתנות.
גם עדיין לא מנצל את הבטחונות מהצד התחתון מחשש מימים רעים יותר של ירידות
הייתי ממליץ לך לקנות פרפרים רחבים בצד הנמוך, כי האסטרטגיה שלך מפסידה מתחת ל1091 ונמצאת בהפסד (למרות שתחילת החודש) כשיש סיכוי יותר מסביר שהמדד לא יעלה אלא ידשדש או אפילו ירד. זאת השקעה של כ-150 שקל לפרפר אבל הגנה לא רעה.
אני אישית פתחתי אוכפים 1090 עם הגנה ב-1050 וקניתי פרפרים P1070-P1050-1040-P1020 (זה יותר מעין קונדור) בעלות של פחות מ-100 שח לפרפר.
ההפסד לא ממש מלחיץ אותי, בגלל שכמו שאמרת זה ממש תחילת החודש.ציטוט:
פורסם במקור על ידי michaelbl
אין לי שמץ של מושג מה יקרה למדד, אני מחכה ל"התפתחויות".
עליות קלות עד איזור ה 1100 בשבוע הקרוב אמורות להיות טובות לאסטרטגיה.
דשדוש, גם אמור להיות לא מזיק לאסטרטגיה. על מנת לביא עוד רווח אני אקרב CALL-ים / אכתוב עוד אוכף על הסטרייק / אבצע כתיבות של PUT-ים עם הגנות.... יש כל מיני אפשרויות.
הי הראל,
בעצם אם הבנתי, אין לך תוכנית מוגדרת ואתה מחליט לפי מה שיקרה עם המדד.
למה אתה לא מנסה לשפר מצבך בנתיים, למשל להרחיב גבול תחתון?
כן, זנ מה שהתכוונתי (מה שRED-R) שאל. אתה עושה רושם מאד מוכוון לגדר את עצמך למעלה מתוך הנחה שהמדד יעלה. אני מבין את ההגיון של לקנות בזול את הכיוון המנוגד לתנועת המדד מתוך תיקווה שמחיר הסט הקנוי יעלה כשהמדד ישנה כיוון אבל כרגע לקנות למטה פרפר זול יותר (אפילו על טווח גדול יותר) מאשר לקנות למעלה ובמיוחד כשלא עושה רושם שהמדד יזנק זינוק מטאורי למעלה (דרך אגב, ניצלתי את החולשה כדי לקנות פרפרים עוד קצת גם למעלה על כל מקרה שלא יבוא). למטה אתה גם קונה בזול, וגם נמצא באזור שהמדד נמצא בו ויש סיכוי סביר שגם ישאר (שלא לדבר על הסיכוי היותר מסביר שירד)
אין לי "תכנית מוגדרת" אע"פ שדי ברורות לי האופציות של איך לשפץ.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
במקרה שמדד בורח מהגבולות של האוכף, הרעיון מבחינתי הוא להגדיל את הטווח התחתון (למשל לכתוב עוד CALL-ים).
העניין הוא שיש עוד המון המון ימים לפקיעה.
אני חושב שהפעם התחלתי מוקדם מדי לשפץ... אבל זה ממש ממש לא מלחיץ אותי.
אם המומנטום יימשך, בהחלט ארחיב גבול תחתון.
חשבתי שהירידות יתמתנו, בגלל שהסטייה לא ממש עלתה, ובגלל זה חשבתי שזה יהיה חכם להרחיב דווקא גבול עליון.
בינתיים לא ממש צדקתי, ורואים שהתיקונים לא ממש מוצלחים...
אבלבאמת, ( 1.76- , 9.29 ) זו רק ההתחלה.
אני חושב שיש הבדל מהותי בין מה שאני ואתה חושבים על השוק.ציטוט:
פורסם במקור על ידי michaelbl
אני לא בהכרח חושב שיהיו עוד הרבה ירידות, אע"פ שברמה העקרונית, אין לי שום בעיה אם הם יימשכו.
השיטת עבודה שלי היא בגדול להגדיל כרגע את הטווח התחתון על-ידי קירוב CALL-ים. לא יותר מדי,(כדי שאוכל ליהנות מעליה של המדד אם תהיה כזו).
למדתי בתחום הזה, שלא כ"כ מהר משנים פוזיציה. במיוחד כשיש הרבה זמן לפקיעה.
ד.א. זינוק מאטאורי כמו שציינת הוא לא הדבר הכי מדהים בשבילי. אני כבר כתוב על לא מעט CALL-ים.
תזכור מה היה בחודש האחרון, השחקנים חשבו רק ירידות, כתבו מלא CALL-ים ונכנסו לסקוויזים.
אגב סטייה, שים לב לחיוך של הסקיו, שמתכווץ; מה שמעיד על צפי לעלייה בסטייה בימים הקרובים.
http://www.bizportal.co.il/web/webnew/s ... #skew_last
אכן... מראה סימנים של עלייה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
המדד ירד בימים האחרונים כ 5%.
בכל אופן, התחושה שלי עכשיו אומרת לי לחכות ולא לעשות צעדים דרסטיים מדי...
שיפוע הסקיו פתח ב-0.4 וסגר 0.4 , נראה לי שזה אומר שלאבאמת ( 1.76- , 9.29 ) הולכת להיות עלייה בסטייה ... .*
רבות מהפעמים אנו רואים ששחקנים פותחים אוכף בתחילת חודש וחושבים שאם הם עושים כך הרי שזו האסטרטגיה הטובה הפשוטה והמכניסה ביותר . אמנם יש כמה דברים בצורת העבודה שלהם אותם אנו לא רואים: { כמובן , המידע הזה הוא מיוסי}:
- שחקנים לא כותבים עם הגנות לאותו חודש.
היתרון : טווח הגנה רחב שנובע מהתקבול הגבוה .
- שחקנים כותבים על חודש נוכחי וקונים אותו אוכף לחודש הבא.
היתרון : 1. רווח גם במקרה של עלייה בסטיית התקן .שהרי כמה שהכתוב יפסיד הקנוי לחודש הבא ירוויח יותר.
2.אין דרישת בטחונות .
3. רווח מתטא . שהרי שחיקת הכתיבה של החודש נוכחי גדולה הרבה יותר משחיקת
הקנייה של חודש הבא .
- לא הולכים בד"כ עם האוכף לפקיעה .
הבעיה היא : אם לא תהיה התאמה בין חודש נוכחי לחודש הבא . לדוג הסטייה בחודש הנוכחי תעלה ובחודש הבא לא תעלה . אמנם ברוב המקרים זה מתאזן .
לדברי יוסי ב-90% מהמקרים האסטרטגיה הזו מרוויחה .
אז כמובן לא באתי להחליף את האוכף שלך הראל , רק להציע , אולי אם נלמד לנהל אוכף מהסוג הזה הרווח שנשיג הוא גדול יותר שהרי זהו האוכף של השחקנים .. .
אני מציע לך לקרוא ואם תרצה להצטרף לדיון על ניהול אוכף מכור שריקי פתחה בראשי.
אנחנו מדברים שם על כל מיני דרכי פעולה לניהול אוכף עם הגנות לחודש נוכחי.
בינתיים רואים שניהול נכון יכול להניב תשואה יפה של עשרות אחוזים עם סיכון יחסית קטן.
לדעתי הצנועה, עוד לפני שפועלים בדיוק כמו השחקנים - יש מקום להבין את אסטרטגיית האוכף על בוריה, מתי כדאי לכתוב אוכף, אילו הגנות, מתי ואיך מתקנים, וכו'.
ניר יכול להיות שאתה צודק , תמיד כדאי ללמוד .. .אמנם קצת קשה היה לי לראות את הדיון שנוצר בלי לומר איך השחקנים עושים זאת. בייחוד אחרי שיוסי אמר שהוא לא מוכן ללמד ניהול אוכף עם הגנות בחודש נוכחי מחשש שנמחק ולחטוא למטרתו הטובה . *
שמע, אני לא יודע כמה מהר נמחקים באוכף כתוב. הסיכון הוא מינימלי אם לא נגעת בכלום (תקבול ראשוני כמעט שווה לבטחונות). אני מכבד את רצונו של יוסי להניא אותנו מניהול אוכף כתוב, אם כי לא מסכים. הדיון שמתפתח מוכיח כמה אנשים תותחים יש באתר שיכולים לתרום, וכמה דרכי ניהול שונות וטובות יש בשביל להגיע למצב של ביטול הסיכון.
ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
אני מסכים לחלוטין עם דעתך.
וד.א. איך שאני רואה זאת, אני לא מנהל אוכף.
אני מנהל אסטרטגיה חודשית שמטרתה להביא סכום נחמד סמוך לפקיעה.
נוח לי הרבה פעמים לפתוח אוכף, אע"פ שלעיתים אני פותח אסטרטגיה ראשונית אחרת...
אם תסתכלו מדי פעם על האסטרטגיה במהלך החודש תראו שהיא הופכת מאוכף למשהו אחר.
אופיר,
אולי יוסי מתכוון להמחק באוכף כשלא עושים הגנות....
אנחנו כאן בהחלט מקטינים רווח שלא כמו השחקנים ולכן קונים הגנות.
התקבול שלי היה כ-3K מתוכו חשיפה של מקסימום אלף ש"ח ובניהול נכון פוטנציאל הרווח הינו מעל 2000 ש"ח.
המון המון הצלחה ! אשמח להשתתף וללמוד יחד אתכם ...