אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 6/6/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, והניבה כ 10% רווח. האסטרטגיה שהניחה תנודתיות הגיעה ליעדה לאחר שהמדדים התנהגו בתנודתיות קיצונית למדי. ניתן היה לסגור את האסטרטגיה ברווח גבוה יותר, אך חמישי מהווה הוכחה כי מוטב לדבוק ביעד הרווח ולא להמתין, שכן הזינוק במדד מחק את כל הרווח.

השבוע, התמונה הכללית זהה ובוודאות רבה שהעצבנות בשוק תלווה אותנו גם בימים הקרובים. יחד עם זאת, רמת המאקרו מאוד מבלבלת, ולכן חובה לעקוב אף יותר מהרגיל אחר פרמטרים אלה. דוגמא טובה, היא יום שני: האם אירופה תגיב לירידות החדות בארה"ב (עת סגירת המסחר האירופאי בארה"ב הירידות היו רק סביב 1%)? האם אסיה תגיב לירידות או לחוזים? וכן הלאה.
בשוק הרחוק מפקיעה ובלתי ניתן לחיזוי מוחלט נוותר על דלתא מוחלטת ונעדיף אסטרגיות תנודתיות מוטות כיוון קל. ההמתנה לתחילת המסחר היתה בכדי לראות שאין אנו מבצעים במחיר הנמוך היומי,והנחתי היתה כי המדדים יתאזנו במעט בטרם תחילת יום המסחר האמיתי.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# השחקנים מסמנים את יוני כחודש ירידות מוחלט. זמן רב מהפקיעה, הגבול העליון הינו 1120, ודי בכך בכדי לאותת כי עדיפה שהייה ברמה הנוכחית (1080) מאשר עליות חדות. גם האוכף הראשוני (1100) נתן רווח, וחשוב לעקוב אחריו במהלך השבוע בכדי לאמת את הכתוב לעיל ("מגדלים" זהים או שמא עלית אחת מהם).
# סטית התקן יחסית מתונה אך עודנה שוק תנודתי. אפשרי בהחלט לעבוד סטיה בלבד, אך אנו הרוצים לסגור ברמה שבועית ולא חודשית, נוסיף לכך אלמנט דלתא.
# הSKEW מאותת כי לא צפויה רגיעה אלא דוקא עליה במפלס העצבנות.
# יחס C/P עודנו סביב 1, ולא ברמה שנוכל לגזור ממנו משהו מהותי.
# תטא מתחילה לתפוס תאוצה אך לאור הסטיה, משקלה הנוכחי כמשקלה בתחילת חודש (אפסי), ולכן לא נוכל להתבסס עליה.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1076. יש לערוך התאמות כנדרש.

נכתוב 2 יחידות PUT 1080
נרכוש 3 יחידות PUT 1060

ננצל בטחונות:
נכתוב 2 יחידות CALL 1130
נרכוש 2 יחידות CALL 1150


התקבול לעומת העלות מאוד קרובים, מה שאומר שמדובר באסטרטגיה נוחה לתיקון במידת הצורך. האסטרטגיה מעדיפה ירידות חדות על פני ירידות מתונות שכן, התטא באופציות היקרות בשקלים, זהה לתטא באופציות הרחוקות על אף כמות פחותה.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה לשחקן
ביטחונות אצל ברוקרים פרטיים 4000שח ובבנקים עד 35אחוז תוספת
תקבולים עבור כל אסט' 370 שח
רווח 10% הינו363שח
יום טוב לכולם
דוד אריאל
ירושלים

הי שחקן - שתי שאלות ברשותך

האם בתנועה חדה מטה אתה מצפה כי הרווח מקניות הפוטים "יפצה" על כתיבות הפוטים?
במילים אחרות - תנועה חדה-עליה בסטיות= רווח גבוה יותר בזכות קניות הפוטים?

ומה אם השוק יעלה?

תודה

תודה שחקן.
בוצע במחירים הבאים:
כתיבה 2P1080, תקבול 2400 לאופציה
קניה 3P1060, עלות 1600 לאופציה
כתיבה 2C1130, תקבול 330 לאופציה
קניה 2C1150, עלות 140 לאופציה.

סה"כ תקבול ליחידת אסט' = 380 ש"ח.
בטחונות = 4000 ש"ח.
יעד 10% = 362 ש"ח ליחידה.

בוקר טוב,

לא כדאי ליצור אסטרטגיה בה ניתן להרוויח מירידה מוקדמת יותר ולא חדה כזאת.

בוצע תקבול 360 לפני עמלות
תודה ובהצלחה לכולם

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי red-r

הי שחקן - שתי שאלות ברשותך

האם בתנועה חדה מטה אתה מצפה כי הרווח מקניות הפוטים "יפצה" על כתיבות הפוטים?
במילים אחרות - תנועה חדה-עליה בסטיות= רווח גבוה יותר בזכות קניות הפוטים?

ומה אם השוק יעלה?

תודה

---

בשוק עולה יש לו פוט אחד "מיותר" בהתאם לתנועה ניתן יהיה למכור פוט נוסף שיכניס עוד כסף.

אכן, אני גם מניח שבעליות נמכור את הפוט המיותר ובנוסף נעלה את רגל הפוטים בסטרייק אחד.

בוצע במדד 1074. תקבול ליח' 270 ש"ח.

תודה שחקן
בוצע בתקבול של 360
בהצלחה לכולנו.

חייב לציין שדוקא השבוע לא הבנתי את ההגיון של כתיבת מדד גבוה ורכישדת נמוך יותר, כשמדובר על פוטים בציפיה לירידות

וזה למרות ההסבר של שחקן על התטות.

בקיצור - לכאורה במקרה של ירידות ייגרם הפסד בגלל ההבדל בסטרייקים, והכיוון המנוגד להגיון

אודה לקבלת הסבר. בכל מקרה בגלל האמון - ביצעתי, אבל מעדיף להבין מה שאני עושה

אבל יש לך יחס של 2:3 לטובת הפוטים הקנויים. כלומר במקרה של ירידות, אתה תמכור (בסגירת האסט') 3 P1060, שייתנו רווח גדול יותר מהנזק של קניית 2 P1090.

בוצע במדד 1077.
תקבול 410 ליחידה (לפני עמלות). בטחונות 4,000 ש"ח ליחידה.
יעד 10% רווח - 359 ש"ח ליחידה.
בהצלחה לכולנו.

הי,

אני די חדשה בפורום וביצעתי לראשונה את האסטרטגיה של השחקן.
המחירים: כתיבה P1080 -יח' 2 - 2,300 ש"ח ליח'
כתיבה C1130 -יח' 2 - 330 ש"ח ליח'
קניה P1060 - יח' 3 - 1,520 ש"ח ליח'
קניה C1150 -יח' 2 - 140 ש"ח ליח'

אני משתמשת באורדרנט של מגדל, ועדיין לא יודעת איפה בדיוק רואים את הבטחונות (אם מישהו יכול להסביר).
וגם איך מחשבים בדיוק את 10% רווח לפי המחירים שלי?

תודה מראש.

היי, ברוכה הבאה
אני לא משתמש באורדרנט - אז אחרים יוכלו לומר לך היכן רואים את דרישת הבטחונות שם.
לגבי חישוב 10%, הנוסחה היא: בטחונות האסט' פחות התקבול מהפתיחה לחלק ל10.

הבטחונות לאסט' הם כ4000 ש"ח.
במקרה שלך התקבול הוא 420 ש"ח ליח'.
10% רווח הם 10/[4000-420] = 358 ש"ח.

ממליץ לך לעיין באסט' שונות שפרסם שחקן (בחודשים קודמים) כדי ללמוד ולהבין יותר.

תודה על התשובה המהירה

שחקן,
לא היה יותר בטוח בתנאים של היום לקנות אוכף צר בין 70 ל-80 ולמכור סטרייק אחד רחוק יותר?
תודה
ירדן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי yardents

שחקן,
לא היה יותר בטוח בתנאים של היום לקנות אוכף צר בין 70 ל-80 ולמכור סטרייק אחד רחוק יותר?
תודה
ירדן

---

אתה באמת מצפה לתשובה?
אם יש לך משהו יותר מענין
אתה מוזמן לבצע את זה ואפילו בכפולות אין סוף
לא נראה לי שתהיה הענות לרעיונך

הצלחות :cry: :x :d :) :shock:

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי yardents

שחקן,
לא היה יותר בטוח בתנאים של היום לקנות אוכף צר בין 70 ל-80 ולמכור סטרייק אחד רחוק יותר?
תודה
ירדן

---

אתה באמת מצפה לתשובה?
אם יש לך משהו יותר מענין
אתה מוזמן לבצע את זה ואפילו בכפולות אין סוף
לא נראה לי שתהיה הענות לרעיונך

הצלחות :cry: :x :d :) :shock:

---

ירדן ידידי,
(אנא קבל את ביקורתי , שנכתבה ללא כעס, חלילה, אבל עם רצון להאיר מספר נקודות)
כל דבר יכול להיות יותר בטוח או פחות בטוח ממשהו שעושה שחקן או מישהו אחר.
גם אני, ובטוחני שעוד רבים אחרים, יכולים לכתוב כל מיני אסטרטגיות שעולות לנו בראש,
סתם לדוגמה - האם לא יותר בטוח לכתוב פרפר רחב בכסף, נניח 2 סטרייקים, מה כבר יכול להזיק לנו כזה פרפר, מספיקה תנודה יפה של כמה סטרייקים (שסביר מאד כי תגיע במהלך החודש, ועדיף ביום חמישי שלפני שבוע הפקיעה) כדי שנסגור אותו בזיל-הזול עם פרפר נגדי מחוץ לכסף.

האם אני מצפה שמישהו יבצע זאת רק בגלל מה שכתבתי כאן ?
חס וחלילה, ומי שעושה זאת "דמו בראשו", וכי מדוע דמו בראשו, מפני שהוא יעשה אסטרטגיה על סמך 2 ורבע משפטים שכתבתי, בלי להסביר יותר מדי, בלי לנתח לעומק, בלי לפרט הנחות יסוד, והחשוב מכל בלי לנסות אפילו להגדיר יחס סיכוי/סיכון.

אז אם אתה חושב שקניית שוקת צרה (לא חושב שיש משהו שנקרא "אוכף צר", למיטב ידיעתי אוכף זה אוכף, וזה פוט + קול באותו סטרייק שהוא הכי קרוב לכסף) והגנה על הקניה בסטרייק אחד רחוק יותר - זו אסטרטגיה טובה יותר או פחות מסוכנת, נשמח כולנו באם תסביר לנו גם מדוע, ואם כבר, גם לא יזיק הסבר קצר על מה לעשות איתה הלאה, מתי לסגור ולקחת הרווח, מה יעד הרווח, ואיך מנהלים אסטרטגיה זו.

אשמח אם תעשה כך (עדיף מאוחר מאשר אף פעם), מאד אעריך זאת, וסביר שגם אחרים יידעו להוקיר מישהו שמגבה את דעתו או רעיונותיו בנימוקים או הסברים .

בברכה
גיל
נ.ב.
הייתה לי טעות , התכוונתי פרפר ולא אוכף (הטעות תוקנה)

מיצטרף לבקשתו של גיל :?:

כמה חשוב שישנם חברים כמו קאריה+גיל יודעי דבר אחראים ואכפתים למנוע אחרים מפזיזות יתר הגורמת לבלבול מיותר לחברים חדשים כמוני למרות שאני נצמדת לאסט' של שחקן אבל לך תדע?
תודה לכם ותמשיכו להיות הבולמים בשער.
דליה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי FIXX

כמה חשוב שישנם חברים כמו קאריה+גיל יודעי דבר אחראים ואכפתים למנוע אחרים מפזיזות יתר הגורמת לבלבול מיותר לחברים חדשים כמוני למרות שאני נצמדת לאסט' של שחקן אבל לך תדע?
תודה לכם ותמשיכו להיות הבולמים בשער.
דליה

---

דליה,

אין כל בעיה באם חברים יכתבו את רעיונותיהם ודעותיהם, אף ללא הסברים ונימוקים (כל עוד אינם כותבים "הפחדות שווא לא מנומקות" או רעיונות מזיקים במיוחד), לכן כל אחד יכול לפתוח פוסט או שירשור משלו ולכתוב שם ברמת ידע, ניתוח והסברים כפי שיחפוץ, אולם בשירשורים של שחקן, שבהן מועברות מידי שבוע האסטרטגיה, שיפוציה, וסגירתה, ועם לא מעט חברים שמבצעים זאת, לכל הפחות ראוי כי מי שמביע דעתו על האסטרטגיה (לשלילה וגם לחיוב) יעשה זאת בליווי הסברים או נימוקים.
לאו דווקא מחשש לכספו או כבודו של שחקן (לדעתי שחקן אינו קנאי במיוחד לכבודו, ועל כספו הוא יודע להגן), אלא בעיקר מפני שיצירת בלבול באסטרטגיות אף יותר גרועה מההפסד בהן, בדומה לכך ש "לפחד מהפחד, זה יותר גרוע מהפחד עצמו"

מה דעתכם על תיקון קל לאסטרטגה, לאור הירידות - קידום רגל הקול. זה יכניס קצת כסף ויאפשר לנו להגיע ל-10% רווח במהירות אם מחר יהיו ירידות, ואפילו קלות.

שלום גיל,
תודה על התגובה המפורטת. המטרה שלי היא ליצור דיון ולא לכוון אף אחד. אני מנסה לחשוב לבד.
אנסה להרחיב כמיטב יכולתי.
הקושי עם האסט' התלויה בשחיקה בשלב זה של החודש (ולאור הסטייה העולה) ברור.
ההטייה לכיון רגל הפוט דורשת מהאסט' ירידה של כ-2 אחוז כדי שהדלתא תביא להשפעה.
ועכשיו למחשבה (שאולי לא נכונה אבל ראוייה לפחות לדיון) האם ניתן לייצר בשוק תנודתי אוכף (שוקת) קנויים ולמכור (עם הגנה מרחוק להקטנת בטחונות) כדי להעלות את שיפוע ושפת השוקת (הבור) אל מעבר לנקודת הריווחיות. ובכך לצמצם את הדלתא הדרושה למעבר לרווח.
תודה
ירדן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Isabell

הי,


אני משתמשת באורדרנט של מגדל, ועדיין לא יודעת איפה בדיוק רואים את הבטחונות (אם מישהו יכול להסביר).


תודה מראש.

---

לראות דרישת בטחונות באורדרנט צריך להכנם למסחר בשורה העליונה ואז ללחוץ על מעוף.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי yardents

שלום גיל,
תודה על התגובה המפורטת. המטרה שלי היא ליצור דיון ולא לכוון אף אחד. אני מנסה לחשוב לבד.
אנסה להרחיב כמיטב יכולתי.
הקושי עם האסט' התלויה בשחיקה בשלב זה של החודש (ולאור הסטייה העולה) ברור.
ההטייה לכיון רגל הפוט דורשת מהאסט' ירידה של כ-2 אחוז כדי שהדלתא תביא להשפעה.
ברור שהאסטרטגיה מכוונת ירידות, ואז הרווח יגיע משלושה כיוונים, שינויים ביווניות לטובת 3 פוטים קנויים על פני 2 כתובים, שחיקת המרווחים הכתובים בקולים, אפשרויות לשיפוץ נוח שרק יוסיף לרווחיות.
רק עליות חדות או רציפות יוכלו להזיק לאסטרטגיה זו (או דישדוש ודריכה במקום למשך ימים לא מעטים)
ועכשיו למחשבה (שאולי לא נכונה אבל ראוייה לפחות לדיון) האם ניתן לייצר בשוק תנודתי אוכף (שוקת) קנויים ולמכור (עם הגנה מרחוק להקטנת בטחונות ??? לא ברור איך אוכף קנוי דורש בטחונות) כדי להעלות את שיפוע ושפת השוקת (הבור) אל מעבר לנקודת הריווחיות ???. ובכך לצמצם את הדלתא הדרושה למעבר לרווח ???.
תודה
ירדן

---

סימנתי שלושה קטעי משפט עם ???, כאשר את השנים האחרונים לגמרי לא הבנתי .

לשאלתך, האם ניתן לייצור בשוק תנודתי אוכף קנוי או שוקת קנוייה עם הגנות במרחק סטרייק (הגנה על הקניות שלא תישחקנה יותר מדיי בדישדוש), למיטב הבנתי זה די קשה , אלא באם יודעים הייטב כיצד לנהל כזו אסטרטגיה, ובנוסף מבצעים אותה בתיזמון בו מרבית היווניות יפעלו לטובתך, כבר מהתחלה או שיספיק שיפוץ קל ע"מ להטותן לטובתך.
זה כן אפשרי באם יגיע תיקון חד במדד או המשך ירידות וודאי, אך שוב, צריך לדעת לתכנן נכון את יחסי הסיכוי/סיכון, אחרת זה יותר הימור מאשר תכנית עבודה נכונה.

הצעת יעול - תפתח שירשור נפרד בעניין, ונעביר אליו את תגובותינו השונות (לדעתי זה עדיף)

בברכה
גיל

רעיון לתיקון האסטרטגיה במידה והשוק יעלה אפשר לקנות 2 פוט 1080 ו2 פוט 1040 ולמכור 5 פוט 1060 תקבול כ1000 שקל ויש לנו שוקת בין 1130קול ל1060 פוט אשמח לקבל התיחסות אין לי אפשרות לסימולציה החישוב ידני תודה

המתן - בטח שחקן יריץ איזה תיקון היום באחת (או בשתי) הרגליים.

אני לא ממהר אבל מנסה לחשוב בצורה עצמאית . חלק מהמטרה פה זה ללמוד להבין את האסטרטגיה שעושים ולהבין את התיקונים במידה ונעשים . בתיקון שהצעתי אני שומר על אותה רמת ביטחונות . אשמח להתיחסות לרעיון עצמו (גם משחקן אם יש לו זמן) תודה

הרעיון מעניין. אכן הפכת את האסט' לשוקת 1060-1130, בתוספת תקבול של כ1000 (לי בסימולטור יצא 900, אבל לא קריטי) ש"ח ליח' ללא הגדלת הבטחונות.
אבל כשאתה בא לתקן אסט', אתה צריך להחליט האם אתה משנה את הנחת היסוד שלך, כלומר האם אתה כבר לא מאמין בירידות (וגם לא מעוניין לתת לירידות משקל עודף באסט').
בשוק תנודתי, כשהסטיות *אמורות* לעלות, שוקת זו עלולה למצוא את עצמה בהפסד די מהר.

מצד שני, מה ששחקן בנה זה בתכלס גם שוקת, שכוללת הגנה אחת "עודפת" בפוטים. אז ייתכן שהרעיון שלך כן הגיוני.

תודה gomer

חח על מה? בסוף יצאנו ללא תובנות :d

שחקן בעודי יוצר את האסטרטגיה במשך היום נוצר לי 10 אחוז אךךךךךךךך איזו תקופה ,,,, תודה :d

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קופיקו

שחקן בעודי יוצר את האסטרטגיה במשך היום נוצר לי 10 אחוז אךךךךךךךך איזו תקופה ,,,, תודה :d

---

מקווה שניקית את השולחן עם ה 10% רווח שיצא לך

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי גיל (רעננה)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי FIXX

כמה חשוב שישנם חברים כמו קאריה+גיל יודעי דבר אחראים ואכפתים למנוע אחרים מפזיזות יתר הגורמת לבלבול מיותר לחברים חדשים כמוני למרות שאני נצמדת לאסט' של שחקן אבל לך תדע?
תודה לכם ותמשיכו להיות הבולמים בשער.
דליה

---

דליה,

אין כל בעיה באם חברים יכתבו את רעיונותיהם ודעותיהם, אף ללא הסברים ונימוקים (כל עוד אינם כותבים "הפחדות שווא לא מנומקות" או רעיונות מזיקים במיוחד), לכן כל אחד יכול לפתוח פוסט או שירשור משלו ולכתוב שם ברמת ידע, ניתוח והסברים כפי שיחפוץ, אולם בשירשורים של שחקן, שבהן מועברות מידי שבוע האסטרטגיה, שיפוציה, וסגירתה, ועם לא מעט חברים שמבצעים זאת, לכל הפחות ראוי כי מי שמביע דעתו על האסטרטגיה (לשלילה וגם לחיוב) יעשה זאת בליווי הסברים או נימוקים.
לאו דווקא מחשש לכספו או כבודו של שחקן (לדעתי שחקן אינו קנאי במיוחד לכבודו, ועל כספו הוא יודע להגן), אלא בעיקר מפני שיצירת בלבול באסטרטגיות אף יותר גרועה מההפסד בהן, בדומה לכך ש "לפחד מהפחד, זה יותר גרוע מהפחד עצמו"

---

קונה כל מילה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gomer

חח על מה? בסוף יצאנו ללא תובנות :d

---

דווקא כן תובנה . במידה וניצטרך לשפץ גם דרך זו תישקל. בכל מקרה טוב לחשוב גם בצורה עצמאית

האם כדאי לעשות פוזיציית שחקן בתקבול של 500 שח במקןם במקור בתקבול של כ 350 שח ?

תודה לעונים.

שלום לכולם
קידמתי קראתי את הcall בסטרייק אחד וקבלתי עוד 360שח עבור כל אסט'
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

מה דעתכם - יהיה היום תיקון של שחקן?

לדעתי אין לשחקן סיבה להוציא את התיקון. אנחנו בדיוק במדד הפתיחה של האסט'.
עוד מוקדם להספיד את הנחת היסוד שמדברת על ירידות. (למרות שנראה שהבורסה שלנו ממאנת לרדת כרגע).
אלא אם נראה תנועה חדה למעלה (שכמובן תצריך תיקון), אני חושב שאם המדד ידשדש באזור הזה, מתישהו מחר (אולי לקראת סוף היום) נבצע מיקסום. אולי אף בחמישי.