אסטרטגגית שחקן מעוף לשבוע, 11/4

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, והניבה כ 20% הודות לשחיקה ולהנחת המוצא שהתממשה בגדר דשדוש. זוהי אמנם אסטרטגית שבוע ראשון ולרוב אין נוקטים בדשדוש בסוג זה של אסטרטגיה אך סטית השפל לצד חוה"מ ושבת איפשרו בהחלט לחרוג מהרגיל.
השבוע, הנתונים קרובים לממוצע בשלושת החודשים האחרונים, כשסטיית התקן והנזילות עודן בעיתיות. השחקנים מתעוררים לשבוע נוח מאוד לאחר שהמדד הגיע ליעד אופטימאלי מבחינתם, ואף ללא כל התערבות. פירוט על הצפוי מצידם מובא בסקירה, אך בהחלט אין זה חודש אופייני וניתן ללמוד ממנו רבות על צורת ההתנהלות במקרה של רווח נאה בשלב מוקדם של החודש.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# אנו בשבוע מתקדם יחסית אך עוד מוקדם לבסס אסטרטגית תטא מלאה לחלוטין.
# סטית התקן עלתה מעט (13) אך בהחלט יתכן כי זהו אירוע נקודתי ובכל מקרה הסטיה אינה גורסת דבר מלבד דשדוש.
# יחד עם זאת ה SKEW בהחלט התעקם (מחייך) ולכן חובה לקחת מרווח בטחון כתוצאה מתנודה חריפה לאחד הכיוונים.
# כתיבות השחקנים צפויות להשתנות (פירוט בסקירה המלאה) וכעת טווח פקיעה אופטימאלי הורחב לגבולות 1190-1130 ולא נקודתי (אוכף) כמקודם.
# יחסC/P מלמד עליות ואולי נכון יותר לציין רגיעה לאחר יומיים מלאי חששות.
# כצפוי, הבוקר נפתח בצורה חיובית למדי (כ 1% עליה) אך הרלוונטי הוא מנקודה זו, ולא כסיכום חודשי.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד1226. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבצע אסטרטגיה לשוק עולה קלות אך מוגן בצורה רחבה יחסית:
נרכוש C1240
נכתוב C1250
נכתוב C1260 (למעוניינים להקטין בטחונות, ניתן לבצע קניה פיקטיבית בדמות ב1300= 35 ₪).

נכתוב 2 יחידות P1200
נרכוש P1190
נרכוש P1180

למעשה יצרנו סוג צילינדר המותאם לעליות קלות ובעדיפות שניה לדשדוש. יחד עם זאת עליות חדות עלולות לסבך את המצב, אך אז נוכל להניע את רגל הPUT בהתאם. סף הבטחונות הנמוך (3000 ₪, תוך התעלמות מכתיבת ה CALL השניה בשל הגנה פיקטיבית) ישמש אותנו במקרה תיקון, כמו גם שומר על רף נזילות גובה.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

שחקן שבוע טוב.
טווח פקיעה 1130 - 1190 כפי שרשמת או 1190 - 1230? אם הראשון נכון אזי זה נוגד את האסטרטגיה.
תודה.

סך הבטחונות שיצא לי הוא :10,408 בתרחיש 39
האם זה הגיוני? (בבית השקעות)

הכוונה לטווח 1190 -1230 ?

ללא קניית C1300 הבטחונות ~8000 עם קניית C1300 הבטחונות יורדים ל3000

שחקן,
משהו לא מובן לגבי הבטחונות:
אם מבצעים את האסט' כלשונה (ללא קניית הגנה נוספת C1300) - הבטחונות הם 10,500 ש"ח.
אם מבצעים גם את קניית C1300 - הבטחונות יורדים ל 3,000 ש"ח.

האם נכון לומר ש 10% רווח למבצעי האסט' בלי ההגנה הנוספת יהיו כ-1000 ש"ח,
לעומת אותם 10% עבור אלה שקנו את ההגנה הנוספת = כ-300 ש"ח? (מתעלם לצורך השאלה מהתקבולים בשווי 400 ש"ח בערך).

בוצע עם הגנה נוספת ב 1300 להקטנת בטחונות.

מחירי ביצוע (ללא התעקשות על מחירים)
קניית C1240, עלות 770
קניית C1300, עלות 35
כתיבת C1250, תקבול 440
כתיבת C1260, תקבול 230

קניית P1190, עלות 420
קניית P1180, עלות 300
כתיבת 2 יח' P1200, תקבול 600*2

סה"כ תקבול בפתיחה = 345 ש"ח.
בטחונות = 3000 ש"ח.
נק' איזון של האסט' = 1198-1273

שימו לב שהשחקן כתב מדד 1226 בפתיחה
בכל מדד וזמן אחר יש לבצע תיקונים לאסטרטגיה

בכל מקרה לאלה שרוצים לבצע זאת עכשיו
תבצעו את האסטרטגיה בלי קניה קול 1300
אבל עם קניה של קול 1270 זה יתן לכם רווח תמיד בעליות
נקודת 0 הינה 1198 , בטחונות - 4000

מישהו יודע למה שחקן לא כתב פעמיים 1250 במקום לכתוב 1250 ו 1260?

בוצע בלי הגנה של C1300 תקבול 390 ש"ח

תודה - שחקן

בוקר טוב,

הנה גרף האסטרטגיה הכוללת קניית C1300.

בוקר טוב לכולם,

בוצע פעמיים ללא קניית C1300
תקבול 780 ש"ח (לביצוע פעמיים).
בטחונות 20,500 ש"ח

בהצלחה לכולנו !!!!!!
:) :) :)

שחקן,הטווח 1230-1190
לזה הכוונה?

שחקן, מה יעד הרווח בעניין.

ברור שמי שקנה הגנה ב 1300 הבטחונות שלו קטנים משמעותית.

האם נשאף לקחת 10% מתוך כ- 10,000 ש"ח (למי שלא רכש הגנה 1300) או מתוך 2600 ש"ח (למי שכן רכש הגנה)?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

שחקן, מה יעד הרווח בעניין.

ברור שמי שקנה הגנה ב 1300 הבטחונות שלו קטנים משמעותית.

האם נשאף לקחת 10% מתוך כ- 10,000 ש"ח (למי שלא רכש הגנה 1300) או מתוך 2600 ש"ח (למי שכן רכש הגנה)?

---

קניית קול 1300 איננה חלק מהאסטרטגיה הרשמית- זה לא הופיע ב-SMS וגם כאן שחקן הוסיף את זה בסוגריים רק למי שמעוניין להקטין בטחונות.
תראה, בבנק שלי גם לוקחים בטחונות 135% ולא 100%, ככה שגם לא כולם משלמים אותם בטחונות.

חבר'ה, שחקן כתב במפורש שהבטחונות 3000 ש"ח ולקח בחשבון את ההגנה C1300.
חוץ מזה רואים את זה גם באסטרטגיה שיעד הרווח כ-260 ש"ח ולא 1000 ש"ח.
האסטרטגיה יכולה להרוויח 1000 ש"ח בלי תיקונים רק במקרה אם נשארים לפקיעה
ופקיעה תהיה 1246-1264 וזו לא הכוונה של אסטרטגיה שבועית באמצע החודש.
לדעתי הכוונה של שחקן היתה שמי שיש לו הרבה בטחונות פנויים, יכול לא לקנות C1300.
ומי שמוגבל בבטחונות או עושה מספר כפולות של האסטרטגיה, שיקנה C1300 ב-35 ש"ח
ויגביל את הביטחונות שלו ל-3000 ש"ח לכפולה אחת.
בכל מקרה החישוב מתוך בטחונות של 3000 ש"ח.
מקווה שהבנתי והסברתי נכון, שיהיה לנו בהצלחה :)

אהלן. אני חדש כאן.
ביצעתי את ההוראות על תיק וירטואלי 8-)
לפני טבילת האש הראשונה.
תודה על השיתוף.

אצלי כבר היום תוך שעתיים יש רווח של מאה שקל.
אם היעד הוא רק 260 שקל הוא יושג מהר מהצפוי אם השוק ימשיך לדשדש עם נטיה לעליות. הבעיה היא שהבטחונות של בנק (מעל 12K) מנעו ממני לבצע יותר מפעם אחת את האסטרטגיה.זה נחמד שהבטחונות חושבו לפי 3000 שקל אבל לא ראיתי לנכון להוציא 35 שקל בשביל הקול1300, גם ככה עם כל העמלות והמסים הרווח נטו שנשאר מכל אסטרטגיה כזו הוא קטן.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אינדיאנה

אצלי כבר היום תוך שעתיים יש רווח של מאה שקל.
אם היעד הוא רק 260 שקל הוא יושג מהר מהצפוי אם השוק ימשיך לדשדש עם נטיה לעליות. הבעיה היא שהבטחונות של בנק (מעל 12K) מנעו ממני לבצע יותר מפעם אחת את האסטרטגיה.זה נחמד שהבטחונות חושבו לפי 3000 שקל אבל לא ראיתי לנכון להוציא 35 שקל בשביל הקול1300, גם ככה עם כל העמלות והמסים הרווח נטו שנשאר מכל אסטרטגיה כזו הוא קטן.

---

להיפך
מדובר בעלות זניחה של עמלת קניה ומכירה שאולי אף תתקזז עם העליה הצפויה במדד
לעומת האפשרות לשלש את אסטרטגיה עקב הנמכת הבטחונות ל 3,000 ש"ח
הרווח הצפוי מהאסטרטגיה הוא 270 ש"ח לערך
קול 1300 יעלה לך בעמלות 5 ש"ח לערך קניה + מכירה
הטתא אולי תתקזז עם הדלתא ואולי תהיה עלות נוספת של 10 ש"ח
כך שלדעתי דווקא קניית קול 1300 והכפלת האסטרטגיה הוא מהלך חכם.


בברכה
Long

ומה עם העלות של האופציה עצמה? זה הכסף לא ה-5 שקל עמלות.
כשרשמתי עמלות אוכלות מהרווח התכוונתי לבסיס של האסטרטגיה שזה 7 יחידות, 35 שקל (אצל חלק יותר) עמלות מינוס באזור ה-50 פלוס שקל מס על כל יחידה משאיר אותך עם כמעט מאה שקל פחות מה-270. לא שזה רע אבל אני מנסה לקזז עלויות כמה שיותרמתייחס לרווח הסופי במובן של תשואה שאני מקבל ביחס לסיכון, אתה מדבר כאילו זה ברור מאליו שהאסטרטגיה תרוויח, אני מסתכל על הסיכון שאני לוקח ועל ההפסד המקסימלי במקרה של הסתבכות שהוא גדול בהרבה ועם 3 אסטרטגיות אז בכלל. הכסף שאני חוסך עבור יחידה אחת מקטין עבורי את הסיכון.
שיהיה לנו בהצלחה

האם תוכלו לומר לי כששחקן אומר 10% ממה ?

אחוז מסכום ההשקעה

או מסך סכום האופציות שנרכשו ונכתבו

כמה בערך הינו מאסטרטגיה זו אם נרכשה יחידה אחת ?

תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ronit669

האם תוכלו לומר לי כששחקן אומר 10% ממה ?

אחוז מסכום ההשקעה

או מסך סכום האופציות שנרכשו ונכתבו

כמה בערך הינו מאסטרטגיה זו אם נרכשה יחידה אחת ?

תודה

---

10% מתוך:[ בטחונות (שהבנק/ בית ההשקעות דורש) פחות התקבול הראשוני (כמה כסף הכנסת/הוצאת מהחשבון בהקמת הפוזיציה)].

על מנת ליישר קו
* תקבול - 345 ש"ח.
* בטחונות - 3000 ש"ח.
* יעד רווח בשקלים (10%)- 265 ש"ח
* גבולות הפוזיציה - 1199-1273
* כמות ניירות - 8

סטאטוס נוכחי לסוף יום 11.4
רווח - 84 ש"ח (3.2%)

אינדיקטורים מהשוק
* הגבולות מתחילים להסתמן - 1170-1270.
* יחס P/C מצביע על המשך דשדוש לצד עליות קלות.
* MAX PAIN עומד על 1220.
* ה-SKEW בפוטים מתעקם.

כתיבתך

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אורחאן

על מנת ליישר קו
* תקבול - 345 ש"ח.
* בטחונות - 3000 ש"ח.
* יעד רווח בשקלים (10%)- 265 ש"ח
* גבולות הפוזיציה - 1199-1273
* כמות ניירות - 8

סטאטוס נוכחי לסוף יום 11.4
רווח - 84 ש"ח (3.2%)

אינדיקטורים מהשוק
* הגבולות מתחילים להסתמן - 1170-1270.
* יחס P/C מצביע על המשך דשדוש לצד עליות קלות.
* MAX PAIN עומד על 1220.
* ה-SKEW בפוטים מתעקם.

---

אורחאן תודה על כתיבתך. אודה לך באם תתן בסוף כל יום בזמנך החופשי את מצב האסטרטגיה . ואני חושב שהרבה שאין להם סימולטור יודו לך גם.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אורחאן

על מנת ליישר קו
...
* ה-SKEW בפוטים מתעקם.

---

אורחאן - התרשמתי. של מי המערכת הזו? אני ירוק מקינאה...

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי RaSh

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אורחאן

על מנת ליישר קו
...
* ה-SKEW בפוטים מתעקם.

---

אורחאן - התרשמתי. של מי המערכת הזו? אני ירוק מקינאה...

---

תודה.
זהו חלק ממערכת שפיתחתי.

הכנסתי תיקון בראש כל פורום.
המשך יום טוב.

שימו לב, הוכנס מיקסום נוסף בראש כל עמוד.