אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 7/3/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף הניבה עד כה הפסד, כתוצאה מכשלון הנחת היסוד. בעוד אנו נאלצנו (אני מציין נאלצנו משום שמדובר בשבעו הראשון לחודש) לתת עדיפות לכיוון ירידות, הרי שהמעוף הוסיף לנסוק מעלה ואף חצה את רמת 1200 הנקודות. באסטרטגיה ראשונה בחודש, בשל היעדר התטא, חובה להקפיד על יכולת תמרון מאוד נוחה וגמישות מירבית, ואכן האסטרטגיה מאפשרת זו כפי שניתן לראות בתיקון הבוקר.

בשלב זה בשוק קיימות שתי בעיות מרכזיות. הראשונה – סטיית התקן, שדוקא עלתה קלות השבוע, אם כי עדיין באופן מאוד לא משכנע (17%), ואילו השניה חוסר הנזילות. חוסר הנזילות מוביל לסקוויזים כמעט יומיומיים, ולמעשה יכול בנקל לעוות את התמונה המלאה כתוצאה מחוסר בציטוטים. זהו אלמנט שהולך ומחריף בשנה האחרונה, ואין ספק שבמעגל קסמים סביר כי ימשיך להדיר את רגלי הסוחרים. שני הדברים הללו הם פקטור נתון, ואין לנו כמובן יכולת השפעה עליהם אלא לכל היותר חובה עלינו להתחשב בהם בצורה מוחלטת.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים מסמנות בשלב זה גבול תחתון בלבד –סביבות 1160 הנקודות. מכיוון שכך, ניתן להסתמך על הכתיבה המרכזית מה גם שהיא בטוחה למדי ביחס לסטרייק בשלב זה.
# סטית התקן אינה עולה בצורה משמעותית ועודנה מניחה דשדוש. פעם נוספת אין ברירה אלא לעבוד קרוב מאוד לסטרייק.
# יחס P/C מגלם אופטימיות וצפי להמשך עליות בשוק אם כי בצורה מתונה יותר מרביעי וחמישי האחרונים.
# הפער בין גלום ליציג אף הוא מכוון לדשדוש – עליות.
# התטא מתחילה לצבור מעט יותר תאוצה אך עדיין אינה מהווה את הפקטור המרכזי.
# עלינו לזכור כי סה"כ השבוע האחרון היה חיובי למדי ובהחלט (להוציא ראשון) יתכן כי נצפה בדשדוש אמיתי או תיקון. יחד עם זאת, העדיפות היא כמובן לנגזרים עצמם ולא ל"לוגיקת שוק ההון".

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1214. יש לערוך התאמות כנדרש.

ראשית, נעבוד על חוזה מוטה תטא:
נרכוש 1230 CALL
נכתוב 2 יחידות 1180 PUT

לצרכי הגנה, נבצע:
רכישת 2 יחידות PUT1160

לצרכי מיקסום אסטרטגיה (וניצול בטחונות קיימים ממילא), נבצע:
כתיבת 2 יחידות CALL1250
רכישה לצרכי הגנה CALL1290

שימו לב: אמת כי האסטרטגיה מכוונת לעליות אך גם דשדוש ישרת את המטרה וחשוב מכך שמרחק הרגל התחתונה כה רב, כך שגם ירידות (לא תלולות) ישרתו את המטרה. להבדיל, עליות חדות מידי עלולות להסב נזק, ולכן חייב לעקוב אחר האסטרטגיה ולתקן במידת הצורך.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

שחקן, תודה רבה!

תודה שחקן :)

תקבול 260 ש"ח ליח'
נקודות האיזון שלי 1273 בין 1178

תודה

בוצע פעם ראשונה ...
תודה שחקן

שחקן תודה.

בוצע גם השבוע.

כמה בטחונות?

4K פחות התקבולים, אם עדיין רלוונטי לך.

ממש מחוכם
גם נותן לאיסטרטגית 1/3 הגנה נוספת ב קול 1130
כך שיחד יש לנו 1 קול 1200 כתוב 2 קולים 1230לונג
נכון עד 1250 אבל עוד חזון למועד(הפקיעה)

קאריה, מה בדיוק כתבת ?? לא ברור ?????

תודה שחקן!

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי montana98

קאריה, מה בדיוק כתבת ?? לא ברור ?????

---

כתבתי שזה עוזר לאיסטרטגיה של ה 1/3/2010
שם יש לנו קול 1200 כתוב וקול 1230 קנוי
עכשיו יהיה לנו קול 1200 כתוב אבל 3 קולים 1230 קנויים
ה 2 הנוספים הם מאיסטרטגיה של 7/3/2010
יחד זה 3
אם השוק יעלה חזק
נקנה אחד חזרה ב 1200
נמכור 3 ב קול 1230
בשוק עולה זה ללא עלות
ונגן על ה 1250 ב 1270
רק לשם הביטחונות

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי montana98

קאריה, מה בדיוק כתבת ?? לא ברור ?????

---

כתבתי שזה עוזר לאיסטרטגיה של ה 1/3/2010
שם יש לנו קול 1200 כתוב וקול 1230 קנוי
עכשיו יהיה לנו קול 1200 כתוב אבל 3 קולים 1230 קנויים
ה 2 הנוספים הם מאיסטרטגיה של 7/3/2010
יחד זה 3
אם השוק יעלה חזק
נקנה אחד חזרה ב 1200
נמכור 3 ב קול 1230
בשוק עולה זה ללא עלות
ונגן על ה 1250 ב 1270
רק לשם הביטחונות

---

היחס הנכון בי שתי האסטרטגיות הוא 1 ל 2. על כל קול 1200 שכתוב יש בשתי האסטרטגיות גם יחד שני קול 1230 קנויים (ולא שלוש כמו שכתבת).

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי montana98

קאריה, מה בדיוק כתבת ?? לא ברור ?????

---

כתבתי שזה עוזר לאיסטרטגיה של ה 1/3/2010
שם יש לנו קול 1200 כתוב וקול 1230 קנוי
עכשיו יהיה לנו קול 1200 כתוב אבל 3 קולים 1230 קנויים
ה 2 הנוספים הם מאיסטרטגיה של 7/3/2010
יחד זה 3
אם השוק יעלה חזק
נקנה אחד חזרה ב 1200
נמכור 3 ב קול 1230
בשוק עולה זה ללא עלות
ונגן על ה 1250 ב 1270
רק לשם הביטחונות

---

קאריה טעית, רק 2 קול 1230 כתובים

האמת כבר התבלבלתי לגמרי. האסטרטגיה של ה7 למרץ מניחה דשדוש עם עדיפות לעליות ושל הראשון למרץ מעדיפה דשדוש עם נטיה לירידות
אם כך, איך בכלל אפשר להרוויח? כלומר יש פה שתי אסטרטגיות עם הנחות יסוד שונות. ככל שאחת תרוויח השנייה תפסיד. או שאני טועה לגמרי. מישהו יכול להסביר ?

כמו כן לאחר שנסתיים המסחר-מישוה יכול להגיד לי מה מצבן של האסטרטגיות. ביצעתי אותן איך ששחקן שלח אס אמ אס
כמו שאני מבין אני מופסד בשתיהן :(

תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי איאן מקסוסג'

האמת כבר התבלבלתי לגמרי. האסטרטגיה של ה7 למרץ מניחה דשדוש עם עדיפות לעליות ושל הראשון למרץ מעדיפה דשדוש עם נטיה לירידות
אם כך, איך בכלל אפשר להרוויח? כלומר יש פה שתי אסטרטגיות עם הנחות יסוד שונות. ככל שאחת תרוויח השנייה תפסיד. או שאני טועה לגמרי. מישהו יכול להסביר ?

כמו כן לאחר שנסתיים המסחר-מישוה יכול להגיד לי מה מצבן של האסטרטגיות. ביצעתי אותן איך ששחקן שלח אס אמ אס
כמו שאני מבין אני מופסד בשתיהן :(

תודה

---

איאן שלום
אתה צודק בכל הנחות היסוד שלך, אז היכן הבטחון העצמי שלך??
ראשית, טוב שביצעת את שתי האסטרטגיות וכן, שתיהן מנוגדות אם כי לא באופן בולט.
שנית, כן, דווקא בגלל זה הסיכוי להרוויח עולה, כי לא יתכן להפסיד בשניהם בסוף הדרך.
שלישית, כן כרגע שתיהן מופסדות. הסיבה היא שהאסטרטגיה השניה נפתחה כאשר הראשונה הייתה בהפסד לא קטן, כך שצריך מעט זמן שאחת תרוויח והשניה תפסיד.
רביעית, אתה מסתכל על הפסד בנקודת זמן זו.יש עוד שבועיים וחצי לפקיעה ומספיק זמן לתקן את שתיהן במידת הצורך.
חמישית - תוודא שעשית את התיקון לראשונה.
שישית - קח אוויר כי צריך סבלנות. יש כאן הרבה מה ללמוד מניהול וביצוע האסטרטגיות.

תודה. אני דווקא לא במתח. כי אני יודע שאני ביידים טובות . סתם תוהה ומתעניין . תודה על התשובה בכל מקרה

שימו לב- הכנסתי תיקון/מיקסום בראש כל פורום.
המשך יום טוב.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי montana98

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי montana98

קאריה, מה בדיוק כתבת ?? לא ברור ?????

---

כתבתי שזה עוזר לאיסטרטגיה של ה 1/3/2010
שם יש לנו קול 1200 כתוב וקול 1230 קנוי
עכשיו יהיה לנו קול 1200 כתוב אבל 3 קולים 1230 קנויים
ה 2 הנוספים הם מאיסטרטגיה של 7/3/2010
יחד זה 3
אם השוק יעלה חזק
נקנה אחד חזרה ב 1200
נמכור 3 ב קול 1230
בשוק עולה זה ללא עלות
ונגן על ה 1250 ב 1270
רק לשם הביטחונות

---

קאריה טעית, רק 2 קול 1230 כתובים

---

צודק!!!
נכון רק 2 קולים 1230 קנויים מול 1 כתוב בקול 1200

- איאן, זה טוב מאד שיש פה שתי אסטרטגיות מוטות כוונים הפוכים, וזה טוב מאד כי ככה אפשר להרוויח מהר באחת מהן, והנותרת? אותה "השחקן" ישפץ ויתקן, ויש מספיק זמן עד לפקיעה, ובסרט הזה היינו גם בחודש פברואר, ולשתיהן היתה נקודת רווח על ציר הזמן, אבל לא רַק עַל זה לְסַפֵּר יָדַעְתִּי, אלא רציתי לשאול גם את סטס מיסז'ניקוב:

- סטס, חבר מהעבודה ממליץ לי לקנות את הדולר הקנדי כנגד היין היפני, והוא מספר שנכנס לצמד הזה ביום פקיעת האופציות על נגזרי המעו"ף, והוא עשה 5% בשבועיים (וללא מינוף)

- אז שאלתי: "ואיך תדע מתי להחליף פוזיציה? הלא הסוסים לא רצים לכיוון אחד? והוא ענה: "אני עוקב אחרי אג"ח "הטרז'רי נויטס" של משרד האוצר האמריקני, וכל זמן שמחיריהן בירידה מובטחת לי עליה, כי הפוזיציה שלי בפזה הפוכה למחירי אג"ח הבונדס באמריקה.

- ואני שאלתי: "ומה ההיגיון של הסיבתיות לקשר הזה? והוא הסביר: "USDJPY" בפזה הפוכה למחירי אג"ח "הטרז'רי נויטס", זה ברור לך? "כן", עניתי, "כי גם היין היפני, וגם אג"ח הבונדס, משמשים "חוף מבטחים" לשונאי הסיכון, אבל איך נכנס הדולר הקנדי לקשר הזה?

- ואז הוא נתן את משפט המחץ: "אני מעדיף את הפוזיציה של "CADJPY" בגלל הגרעון האמריקני:

At this pace, the deficit will easily surpass the $1.4 trillion gap last year. The growing budget deficit is one of the primary reasons why some economists believe that the upside in the dollar is limited

- ולהלן הקישור לכתבה:
http://www.nasdaq.com/newscontent/20100 ... 2974_fx360

שימו לב כי באסטרטגיה זו על אף עליה במדד הקולים מאבדים מערכם, בטח ביחס למחיר
התיקון ביום חמישי. מה שלא תעשה הדלתא תעשה התטא.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

שימו לב כי באסטרטגיה זו על אף עליה במדד הקולים מאבדים מערכם, בטח ביחס למחיר
התיקון ביום חמישי. מה שלא תעשה הדלתא תעשה התטא.

---

שלום רב שחקן, מה שלומך?
בהקשר הנ"ל רציתי לשאול אותך, לא כדאי לסגור את הפוט 1180 (שם יש רווח נאה) ולכתוב פוט 1190 במקומם? בצורה זו ניתן גם למקסם את הרווח הנוכחי שם. אשמח לשמוע את דעתך. תודה!

בוקר טוב.
העלתי מיקסום תיקון בראש כל פורום לאסטרטגיה זו, כמו גם לאסטרטגיה 14/3.
המשך יום טוב.

נא לסגור את האסטרטגיה במיידי !
תודה.